О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска
Исследован метод последовательных приближений Пикара для решения интегрального уравнения восстановления (типа Вольтерра), которому удовлетворяет вероятность (не) банкротства классического процесса риска. Установлены сходимость, монотонность и скорость сходимости приближений во всей области возможных...
Saved in:
| Published in: | Теорія оптимальних рішень |
|---|---|
| Date: | 2003 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2003
|
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84849 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 10-18. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862580062381932544 |
|---|---|
| author | Норкин, Б.В. |
| author_facet | Норкин, Б.В. |
| citation_txt | О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 10-18. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Теорія оптимальних рішень |
| description | Исследован метод последовательных приближений Пикара для решения интегрального уравнения восстановления (типа Вольтерра), которому удовлетворяет вероятность (не) банкротства классического процесса риска. Установлены сходимость, монотонность и скорость сходимости приближений во всей области возможных начальных значений процесса риска. Результаты проиллюстрированы численными расчетами.
Досліджений метод послідовних наближень Пікара для розв’язання інтегрального рівняння відновлення (Вольтерра), якому задовольняє ймовірність (не)банкрутства класичного процесу ризику. З’ясовані збіжність, монотонність та швидкість збіжності наближень у всій області можливих початкових значень процесу ризику. Результати проілюстровані чисельними розрахунками.
Probability of (non)ruin for the classical risk process is searched as a solution of a renewal (Volterra) integral equation. Picard’s successive approximation method for the solution of this equation is applied. Convergence, monotonicity, and rate of convergence of approximations is explored for the whole range of the process initial values. Theoretical results are illustrated by numeral calculations.
|
| first_indexed | 2025-11-26T20:11:24Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84849 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | XXXX-0013 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-26T20:11:24Z |
| publishDate | 2003 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Норкин, Б.В. 2015-07-16T14:54:03Z 2015-07-16T14:54:03Z 2003 О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 10-18. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. XXXX-0013 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84849 519.21 Исследован метод последовательных приближений Пикара для решения интегрального уравнения восстановления (типа Вольтерра), которому удовлетворяет вероятность (не) банкротства классического процесса риска. Установлены сходимость, монотонность и скорость сходимости приближений во всей области возможных начальных значений процесса риска. Результаты проиллюстрированы численными расчетами. Досліджений метод послідовних наближень Пікара для розв’язання інтегрального рівняння відновлення (Вольтерра), якому задовольняє ймовірність (не)банкрутства класичного процесу ризику. З’ясовані збіжність, монотонність та швидкість збіжності наближень у всій області можливих початкових значень процесу ризику. Результати проілюстровані чисельними розрахунками. Probability of (non)ruin for the classical risk process is searched as a solution of a renewal (Volterra) integral equation. Picard’s successive approximation method for the solution of this equation is applied. Convergence, monotonicity, and rate of convergence of approximations is explored for the whole range of the process initial values. Theoretical results are illustrated by numeral calculations. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Теорія оптимальних рішень О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска Про метод послідовних наближень для обчислення ймовірності банкрутства класичного процесу ризику On a succesive approximation method for calculation of the ruin probability for a classical risk process Article published earlier |
| spellingShingle | О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска Норкин, Б.В. |
| title | О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска |
| title_alt | Про метод послідовних наближень для обчислення ймовірності банкрутства класичного процесу ризику On a succesive approximation method for calculation of the ruin probability for a classical risk process |
| title_full | О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска |
| title_fullStr | О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска |
| title_full_unstemmed | О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска |
| title_short | О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска |
| title_sort | о методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84849 |
| work_keys_str_mv | AT norkinbv ometodeposledovatelʹnyhpribliženiidlâvyčisleniâveroâtnostibankrotstvaklassičeskogoprocessariska AT norkinbv prometodposlídovnihnabliženʹdlâobčislennâimovírnostíbankrutstvaklasičnogoprocesuriziku AT norkinbv onasuccesiveapproximationmethodforcalculationoftheruinprobabilityforaclassicalriskprocess |