Зображення обкладинки

О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска

Исследован метод последовательных приближений Пикара для решения интегрального уравнения восстановления (типа Вольтерра), которому удовлетворяет вероятность (не) банкротства классического процесса риска. Установлены сходимость, монотонность и скорость сходимости приближений во всей области возможных...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в:	Теорія оптимальних рішень
Дата:	2003
ISSN:	XXXX-0013
Автор:	Норкин, Б.В.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська
Опубліковано:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2003
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84849
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска / Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 10-18. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Стохастический метод последовательных приближений для оценки риска неплатежеспособности страховой компании
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2008)

Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2010)

О решении основного интегрального уравнения актуарной математики методом последовательных приближений
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2007)

Об одном методе построения последовательных приближений для исследования многоточечных краевых задач
за авторством: Перестнюк, Н.А., та інші
Опубліковано: (1995)

О вероятности разорения управляемого процесса авторегрессии
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2011)

Сравнительный анализ методов оценки риска банкротства предприятий
за авторством: Зайченко, Ю.П., та інші
Опубліковано: (2009)

Некоторые замечания о сходимости численно-аналитического метода последовательных приближений
за авторством: Ронто, М., та інші
Опубліковано: (1996)

Анализ финансового состояния и прогнозирование риска банкротства банков
за авторством: Ови Нафас Агаи аг Гамиш, та інші
Опубліковано: (2015)

Комплексный анализ риска банкротства корпораций в условиях неопределенности. Часть 1
за авторством: Згуровский, М.З., та інші
Опубліковано: (2012)

Комплексный анализ риска банкротства корпораций в условиях неопределенности. Часть 2
за авторством: Згуровский, М.З., та інші
Опубліковано: (2012)

Обоснование численно-аналитического метода последовательных приближений для задач с интегральными краевыми условиями
за авторством: Самойленко, А.М., та інші
Опубліковано: (1991)

О реализации в системе Matlab метода последовательных приближений для решения нелинейных интегральных уравнений Фредгольма–Урысона ІІ рода
за авторством: Мосенцова, Л.В.
Опубліковано: (2011)

О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2014)

О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2014)

Новые данные о Березанском поселении классического периода
за авторством: Чистов, Д.Е., та інші
Опубліковано: (2015)

О методиках прогнозирования банкротства в современных условиях
за авторством: Джалал, А.К.
Опубліковано: (2012)

О причинах банкротства коммунальных предприятий в Украине
за авторством: Джалал, А.К.
Опубліковано: (2012)

Оценки вероятности вырождения процесса Гальтона - Ватсона
за авторством: Горяйнов, В.В.
Опубліковано: (1995)

Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2014)

Эволюция регулирования институтов банкротства в Украине
за авторством: Ермоленко, Г.Г., та інші
Опубліковано: (2007)

Роль взаимодействия факторов риска в формировании величины вероятности фатального исхода сердечнососудистых заболеваний
за авторством: Якименко, Е.А., та інші
Опубліковано: (2016)

Вихри в конусной фазе классического квазидвумерного ферромагнетика
за авторством: Иванов, Б.А., та інші
Опубліковано: (1995)

Метод формирования многоуровневых последовательных паттернов
за авторством: Молдавская, А.В.
Опубліковано: (2016)

Деструкция как философия креативности в теориях классического авангарда
за авторством: Щёкина, Е.П.
Опубліковано: (2012)

О приближении классов сверток
за авторством: Бушев, Д.Н., та інші
Опубліковано: (1993)

К асимптотике вероятности пребывания пуассоновского процесса между двумя расходящимися нелинейными границами
за авторством: Гасаненко, В.А.
Опубліковано: (2001)

Технология вычисления параметров функции плотности нормального распределения полезной составляющей зашумленного процесса
за авторством: Алиев, Т.А., та інші
Опубліковано: (2016)

О методе практической философии
за авторством: Рыскельдиева, Л.Т.
Опубліковано: (2007)

О методе коллокации для многоточечной краевой задачи
за авторством: Ронто, М.Й.
Опубліковано: (1983)

Об оценке риска катастрофического спада в стохастических моделях экономического роста
за авторством: Норкин, В.И.
Опубліковано: (2007)

Методические подходы к прогнозированию банкротства сельскохозяйственных предприятий в современных условиях
за авторством: Друзин, Р.В.
Опубліковано: (2011)

Существование глобального классического решения в задаче, возникающей в теории горения
за авторством: Бородин, М.А.
Опубліковано: (2001)

Моделирование интенсивности излучения классического гармонического осциллятора в поле случайной силы
за авторством: Выжол, Ю.А., та інші
Опубліковано: (2012)

Использование сравнительного анализа последовательных векторэлектрокардиограмм для оценки локальных изменений состояния миокарда
за авторством: Петрухин, В.А., та інші
Опубліковано: (2005)

О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии
за авторством: Бондарев, Б.В., та інші
Опубліковано: (2014)

Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании
за авторством: Бондарев, Б.В., та інші
Опубліковано: (2013)

Исследование динамики характеристик серии последовательных таблиц "затраты-выпуск"
за авторством: Бойко, В.В., та інші
Опубліковано: (2015)

О методе Фавара суммирования рядов
за авторством: Кузьмич, В.И.
Опубліковано: (1983)

О методе импульсного индукционного каротажа
за авторством: Миронцов, Н.Л.
Опубліковано: (2010)

О логарифмическом методе суммирования интегралов
за авторством: Бурляй, М.Ф.
Опубліковано: (1989)