О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля

• Published in: Теорія оптимальних рішень
• Date: 2003
• Main Author: Кирилюк, В.С.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2003
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84863
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 111-119. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.

Рассмотрена проблема построения эффективной границы для портфеля по соотношениям средняя доходность – полиэдральная когерентная мера риска. Показано, что задача минимизации меры риска при ограничениях на доходность и задача максимизации доходности при ограничениях на меру риска сводятся к задачам линейного программирования, следовательно, они допускают эффективное решение. Розглянута проблема побудови ефективної границі для портфеля за співвідношеннями середня доходність – політопна когерентна міра ризику. Показано, що задача мінімізації міри ризику за обмежень на доходність та задача максимізації доходності за обмежень на міру ризику зводяться до задач лінійного програмування і можуть бути ефективно розв’язані. The portfolio effective frontier design problem for average profitability – polyhedral coherent risk measure ratio is considered. The risk measure minimization problem under constraint on profitability and the profitability maximization problem under risk measure constraint are reduced to linear programming problems, therefore, they can be effectively solved.