О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля
Рассмотрена проблема построения эффективной границы для портфеля по соотношениям средняя доходность – полиэдральная когерентная мера риска. Показано, что задача минимизации меры риска при ограничениях на доходность и задача максимизации доходности при ограничениях на меру риска сводятся к задачам ли...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Теорія оптимальних рішень |
|---|---|
| Дата: | 2003 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2003
|
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84863 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 111-119. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862722459026849792 |
|---|---|
| author | Кирилюк, В.С. |
| author_facet | Кирилюк, В.С. |
| citation_txt | О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 111-119. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Теорія оптимальних рішень |
| description | Рассмотрена проблема построения эффективной границы для портфеля по соотношениям средняя доходность – полиэдральная когерентная мера риска. Показано, что задача минимизации меры риска при ограничениях на доходность и задача максимизации доходности при ограничениях на меру риска сводятся к задачам линейного программирования, следовательно, они допускают эффективное решение.
Розглянута проблема побудови ефективної границі для портфеля за співвідношеннями середня доходність – політопна когерентна міра ризику. Показано, що задача мінімізації міри ризику за обмежень на доходність та задача максимізації доходності за обмежень на міру ризику зводяться до задач лінійного програмування і можуть бути ефективно розв’язані.
The portfolio effective frontier design problem for average profitability – polyhedral coherent risk measure ratio is considered. The risk measure minimization problem under constraint on profitability and the profitability maximization problem under risk measure constraint are reduced to linear programming problems, therefore, they can be effectively solved.
|
| first_indexed | 2025-12-07T18:35:26Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84863 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | XXXX-0013 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T18:35:26Z |
| publishDate | 2003 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Кирилюк, В.С. 2015-07-16T15:12:22Z 2015-07-16T15:12:22Z 2003 О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 111-119. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. XXXX-0013 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84863 519.8 Рассмотрена проблема построения эффективной границы для портфеля по соотношениям средняя доходность – полиэдральная когерентная мера риска. Показано, что задача минимизации меры риска при ограничениях на доходность и задача максимизации доходности при ограничениях на меру риска сводятся к задачам линейного программирования, следовательно, они допускают эффективное решение. Розглянута проблема побудови ефективної границі для портфеля за співвідношеннями середня доходність – політопна когерентна міра ризику. Показано, що задача мінімізації міри ризику за обмежень на доходність та задача максимізації доходності за обмежень на міру ризику зводяться до задач лінійного програмування і можуть бути ефективно розв’язані. The portfolio effective frontier design problem for average profitability – polyhedral coherent risk measure ratio is considered. The risk measure minimization problem under constraint on profitability and the profitability maximization problem under risk measure constraint are reduced to linear programming problems, therefore, they can be effectively solved. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Теорія оптимальних рішень О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля Про когерентні міри ризику та задачі оптимізації портфеля On coherent risk measures and portfolio optimization problem Article published earlier |
| spellingShingle | О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля Кирилюк, В.С. |
| title | О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля |
| title_alt | Про когерентні міри ризику та задачі оптимізації портфеля On coherent risk measures and portfolio optimization problem |
| title_full | О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля |
| title_fullStr | О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля |
| title_full_unstemmed | О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля |
| title_short | О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля |
| title_sort | о когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84863 |
| work_keys_str_mv | AT kirilûkvs okogerentnyhmerahriskaizadačeoptimizaciiportfelâ AT kirilûkvs prokogerentnímíririzikutazadačíoptimízacííportfelâ AT kirilûkvs oncoherentriskmeasuresandportfoliooptimizationproblem |