О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля
Рассмотрена проблема построения эффективной границы для портфеля по соотношениям средняя доходность – полиэдральная когерентная мера риска. Показано, что задача минимизации меры риска при ограничениях на доходность и задача максимизации доходности при ограничениях на меру риска сводятся к задачам ли...
Saved in:
| Published in: | Теорія оптимальних рішень |
|---|---|
| Date: | 2003 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2003
|
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84863 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 111-119. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84863 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Кирилюк, В.С. 2015-07-16T15:12:22Z 2015-07-16T15:12:22Z 2003 О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 111-119. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. XXXX-0013 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84863 519.8 Рассмотрена проблема построения эффективной границы для портфеля по соотношениям средняя доходность – полиэдральная когерентная мера риска. Показано, что задача минимизации меры риска при ограничениях на доходность и задача максимизации доходности при ограничениях на меру риска сводятся к задачам линейного программирования, следовательно, они допускают эффективное решение. Розглянута проблема побудови ефективної границі для портфеля за співвідношеннями середня доходність – політопна когерентна міра ризику. Показано, що задача мінімізації міри ризику за обмежень на доходність та задача максимізації доходності за обмежень на міру ризику зводяться до задач лінійного програмування і можуть бути ефективно розв’язані. The portfolio effective frontier design problem for average profitability – polyhedral coherent risk measure ratio is considered. The risk measure minimization problem under constraint on profitability and the profitability maximization problem under risk measure constraint are reduced to linear programming problems, therefore, they can be effectively solved. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Теорія оптимальних рішень О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля Про когерентні міри ризику та задачі оптимізації портфеля On coherent risk measures and portfolio optimization problem Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля |
| spellingShingle |
О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля Кирилюк, В.С. |
| title_short |
О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля |
| title_full |
О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля |
| title_fullStr |
О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля |
| title_full_unstemmed |
О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля |
| title_sort |
о когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля |
| author |
Кирилюк, В.С. |
| author_facet |
Кирилюк, В.С. |
| publishDate |
2003 |
| language |
Russian |
| container_title |
Теорія оптимальних рішень |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Про когерентні міри ризику та задачі оптимізації портфеля On coherent risk measures and portfolio optimization problem |
| description |
Рассмотрена проблема построения эффективной границы для портфеля по соотношениям средняя доходность – полиэдральная когерентная мера риска. Показано, что задача минимизации меры риска при ограничениях на доходность и задача максимизации доходности при ограничениях на меру риска сводятся к задачам линейного программирования, следовательно, они допускают эффективное решение.
Розглянута проблема побудови ефективної границі для портфеля за співвідношеннями середня доходність – політопна когерентна міра ризику. Показано, що задача мінімізації міри ризику за обмежень на доходність та задача максимізації доходності за обмежень на міру ризику зводяться до задач лінійного програмування і можуть бути ефективно розв’язані.
The portfolio effective frontier design problem for average profitability – polyhedral coherent risk measure ratio is considered. The risk measure minimization problem under constraint on profitability and the profitability maximization problem under risk measure constraint are reduced to linear programming problems, therefore, they can be effectively solved.
|
| issn |
XXXX-0013 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84863 |
| citation_txt |
О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 111-119. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT kirilûkvs okogerentnyhmerahriskaizadačeoptimizaciiportfelâ AT kirilûkvs prokogerentnímíririzikutazadačíoptimízacííportfelâ AT kirilûkvs oncoherentriskmeasuresandportfoliooptimizationproblem |
| first_indexed |
2025-12-07T18:35:26Z |
| last_indexed |
2025-12-07T18:35:26Z |
| _version_ |
1850875603779059712 |