О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля

• Published in: Теорія оптимальних рішень
• Date: 2003
• Main Author: Кирилюк, В.С.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2003
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84863
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 111-119. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.

Рассмотрена проблема построения эффективной границы для портфеля по соотношениям средняя доходность – полиэдральная когерентная мера риска. Показано, что задача минимизации меры риска при ограничениях на доходность и задача максимизации доходности при ограничениях на меру риска сводятся к задачам ли...