Зображення обкладинки

О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля

Рассмотрена проблема построения эффективной границы для портфеля по соотношениям средняя доходность – полиэдральная когерентная мера риска. Показано, что задача минимизации меры риска при ограничениях на доходность и задача максимизации доходности при ограничениях на меру риска сводятся к задачам ли...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Теорія оптимальних рішень
Дата:	2003
Автор:	Кирилюк, В.С.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська
Опубліковано:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2003
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84863
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2003. — № 2. — С. 111-119. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля
за авторством: Кирилюк, В.С.
Опубліковано: (2008)

Меры риска для многокритериальной оптимизации в условиях неопределенности
за авторством: Кирилюк, В.С.
Опубліковано: (2018)

Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности
за авторством: Кирилюк, В.С.
Опубліковано: (2013)

История развития представлений о мерах охраны и поддержания технических скважин
за авторством: Хохлов, Б.В.
Опубліковано: (2011)

Полиэдральные когерентные меры риска и робастная оптимизация
за авторством: Кирилюк, В.С.
Опубліковано: (2019)

О вероятностных мерах на группе функций Уолша с тривиальным классом эквивалентности
за авторством: Ильинская, И.П., та інші
Опубліковано: (2013)

Некоторые робастные решения в условиях риска и неопределенности
за авторством: Кирилюк, В.С.
Опубліковано: (2010)

Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях
за авторством: Зайченко, Ю.П., та інші
Опубліковано: (2011)

Об одной задаче оптимизации
за авторством: Нгуен-Быонг
Опубліковано: (1987)

Меры риска в виде инфимальной конволюции
за авторством: Кирилюк, В.С.
Опубліковано: (2021)

Диффузия когерентных экситонов в квазидвумерных наносистемах
за авторством: Покутний, С.И., та інші
Опубліковано: (2012)

Теория ожидаемой полезности, оптимальные портфели и полиэдральные когерентные меры риска
за авторством: Кирилюк, В.С.
Опубліковано: (2014)

Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск
за авторством: Кирилюк, В.С.
Опубліковано: (2014)

Полиэдральные когерентные меры риска при неточных сценарных оценках
за авторством: Кирилюк, В.С.
Опубліковано: (2018)

О возможных мерах защиты внутреннего товарного рынка в условиях вступления Украины в ВТО
за авторством: Кулиш, Е.В., та інші
Опубліковано: (2005)

Тонкая структура когерентных двойниковых границ в металлах
за авторством: Мазилова, Т.И., та інші
Опубліковано: (2000)

Структура группы Парето в задаче многокритериальной оптимизации
за авторством: Козин, И.В.
Опубліковано: (2010)

Методы оценки риска в задачах выбора эффективного портфеля ценных бумаг. Принятие решений из конечного множества альтернатив
за авторством: Зак, Ю.А.
Опубліковано: (2010)

Радиоинтерферометрический комплекс «КВАЗАР»: мгновенный многочастотный синтез изображений когерентных источников
за авторством: Байкова, А.Т.
Опубліковано: (1991)

Проявление когерентных и спинзависимых эффектов в кондактансе ферромагнетиков, граничащих со сверхпроводником
за авторством: Цзян, Ю.Н., та інші
Опубліковано: (2007)

Моделирование динамики и диверсификация портфеля акций
за авторством: Гаращенко, Ф.Г., та інші
Опубліковано: (2016)

Об одной задаче оптимизации дробно-линейной функции на перестановках
за авторством: Донец, Г.А., та інші
Опубліковано: (2010)

Математическое обеспечение формирования инвестиционного портфеля
за авторством: Ванюшкин, А.С.
Опубліковано: (2009)

Интерференционное взаимодействие встречных когерентных волн в фотонном кристалле с ферритовой вставкой
за авторством: Страшевский, А.В., та інші
Опубліковано: (2010)

Численное моделирование отрывного турбулентного течения. Часть 1. Идентификация энергии когерентных структур
за авторством: Кузьменко, В.Г.
Опубліковано: (2016)

Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій
за авторством: Гаращенко, Ф.Г., та інші
Опубліковано: (2017)

Анализ и оптимизация портфеля инвестора в условиях неопределенности
за авторством: Проскурня, Ю.С., та інші
Опубліковано: (2010)

Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій
за авторством: Garashchenko, Fedir G., та інші
Опубліковано: (2017)

Подходы к понятию «риска»; субъекты и объекты риска
за авторством: Цветкова, И.И.
Опубліковано: (2011)

Специфіка управління ризиками портфеля цінних паперів
за авторством: Башкіров, О.В.
Опубліковано: (2007)

Оптимизация финансового портфеля на основе принципа безопасности
за авторством: Норкин, В.И., та інші
Опубліковано: (2012)

Оптимізація портфеля цінних паперів за критерієм корисності
за авторством: Бурлуцький, С.В.
Опубліковано: (2005)

Оптимізація інвестиційного портфеля за умов невизначеності
за авторством: Zaychenko, Yu. P., та інші
Опубліковано: (2017)

Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности
за авторством: Зайченко, Ю.П., та інші
Опубліковано: (2008)

Градиент критерия качества оптимизации в задаче управления системой с квазилинейным параболическим уравнением
за авторством: Володин, Н.А., та інші
Опубліковано: (2008)

СППР по формированию кредитного портфеля коммерческого банка
за авторством: Москаленко, В.В., та інші
Опубліковано: (2006)

Определение оптимального портфеля заказа из множества возможных
за авторством: Дыха, М.В., та інші
Опубліковано: (2021)

Свойства больших уклонений эмпирических оценок в задаче стохастической оптимизации для однородного случайного поля
за авторством: Кнопов, П.С., та інші
Опубліковано: (2020)

СППР по формуванню кредитного портфеля комерційного банку
за авторством: Moskalenko, V. V., та інші
Опубліковано: (2019)

Оптимальна диверсифікація портфеля акцій за ринкових обмежень
за авторством: Kulian, Victor R., та інші
Опубліковано: (2020)