Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска
A notion of the polyhedral measure, which generalizes the notion of the polyhedral coherent risk measure, is introduced. It allows within the framework of the uniform approach to study properties of wider class, which contains a number known risk measures (noncoherent as well). As shown, portfolio o...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Теорія оптимальних рішень |
|---|---|
| Дата: | 2004 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2004
|
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84876 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2004. — № 3. — С. 48-55. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84876 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Кирилюк, В.С. 2015-07-16T17:43:40Z 2015-07-16T17:43:40Z 2004 Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2004. — № 3. — С. 48-55. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. XXXX-0013 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84876 519.8 A notion of the polyhedral measure, which generalizes the notion of the polyhedral coherent risk measure, is introduced. It allows within the framework of the uniform approach to study properties of wider class, which contains a number known risk measures (noncoherent as well). As shown, portfolio optimization problems for risk measures from this class are reduced to appropriate linear programming problems. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Теорія оптимальних рішень Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска On a generalization of polyhedral coherent risk measure Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска |
| spellingShingle |
Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска Кирилюк, В.С. |
| title_short |
Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска |
| title_full |
Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска |
| title_fullStr |
Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска |
| title_full_unstemmed |
Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска |
| title_sort |
об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска |
| author |
Кирилюк, В.С. |
| author_facet |
Кирилюк, В.С. |
| publishDate |
2004 |
| language |
Russian |
| container_title |
Теорія оптимальних рішень |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
On a generalization of polyhedral coherent risk measure |
| description |
A notion of the polyhedral measure, which generalizes the notion of the polyhedral coherent risk measure, is introduced. It allows within the framework of the uniform approach to study properties of wider class, which contains a number known risk measures (noncoherent as well). As shown, portfolio optimization problems for risk measures from this class are reduced to appropriate linear programming problems.
|
| issn |
XXXX-0013 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84876 |
| citation_txt |
Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2004. — № 3. — С. 48-55. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT kirilûkvs obodnomobobŝeniipoliédralʹnoikogerentnoimeryriska AT kirilûkvs onageneralizationofpolyhedralcoherentriskmeasure |
| first_indexed |
2025-12-07T21:15:18Z |
| last_indexed |
2025-12-07T21:15:18Z |
| _version_ |
1850885661575348224 |