Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска
A notion of the polyhedral measure, which generalizes the notion of the polyhedral coherent risk measure, is introduced. It allows within the framework of the uniform approach to study properties of wider class, which contains a number known risk measures (noncoherent as well). As shown, portfolio o...
Saved in:
| Published in: | Теорія оптимальних рішень |
|---|---|
| Date: | 2004 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2004
|
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84876 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2004. — № 3. — С. 48-55. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862752162578169856 |
|---|---|
| author | Кирилюк, В.С. |
| author_facet | Кирилюк, В.С. |
| citation_txt | Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2004. — № 3. — С. 48-55. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Теорія оптимальних рішень |
| description | A notion of the polyhedral measure, which generalizes the notion of the polyhedral coherent risk measure, is introduced. It allows within the framework of the uniform approach to study properties of wider class, which contains a number known risk measures (noncoherent as well). As shown, portfolio optimization problems for risk measures from this class are reduced to appropriate linear programming problems.
|
| first_indexed | 2025-12-07T21:15:18Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-84876 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | XXXX-0013 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T21:15:18Z |
| publishDate | 2004 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Кирилюк, В.С. 2015-07-16T17:43:40Z 2015-07-16T17:43:40Z 2004 Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2004. — № 3. — С. 48-55. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. XXXX-0013 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84876 519.8 A notion of the polyhedral measure, which generalizes the notion of the polyhedral coherent risk measure, is introduced. It allows within the framework of the uniform approach to study properties of wider class, which contains a number known risk measures (noncoherent as well). As shown, portfolio optimization problems for risk measures from this class are reduced to appropriate linear programming problems. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Теорія оптимальних рішень Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска On a generalization of polyhedral coherent risk measure Article published earlier |
| spellingShingle | Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска Кирилюк, В.С. |
| title | Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска |
| title_alt | On a generalization of polyhedral coherent risk measure |
| title_full | Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска |
| title_fullStr | Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска |
| title_full_unstemmed | Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска |
| title_short | Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска |
| title_sort | об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84876 |
| work_keys_str_mv | AT kirilûkvs obodnomobobŝeniipoliédralʹnoikogerentnoimeryriska AT kirilûkvs onageneralizationofpolyhedralcoherentriskmeasure |