Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска

• Veröffentlicht in: Теорія оптимальних рішень
• Datum: 2004
• 1. Verfasser: Кирилюк, В.С.
• Format: Artikel
• Sprache: Russian
• Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2004
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/84876
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска / В.С. Кирилюк // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2004. — № 3. — С. 48-55. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.

A notion of the polyhedral measure, which generalizes the notion of the polyhedral coherent risk measure, is introduced. It allows within the framework of the uniform approach to study properties of wider class, which contains a number known risk measures (noncoherent as well). As shown, portfolio o...