Конзистентність оцінки невідомих параметрів у моделях із сильно залежним шумом
Розглядається нелінійна модель регресії з майже періодичною функцією та випадковим шумом за припущення, що шум є локальним функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю. Досліджено періодограмні оцінки невідомих параметрів функції в заданій моделі та доведено їх конзисте...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Теорія оптимальних рішень |
|---|---|
| Datum: | 2012 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainian |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2012
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/85013 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Конзистентність оцінки невідомих параметрів у моделях із сильно залежним шумом / Г.Д. Біла // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2012. — № 11. — С. 36-41. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-85013 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Біла, Г.Д. 2015-07-18T12:29:32Z 2015-07-18T12:29:32Z 2012 Конзистентність оцінки невідомих параметрів у моделях із сильно залежним шумом / Г.Д. Біла // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2012. — № 11. — С. 36-41. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. XXXX-0013 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/85013 519.21 Розглядається нелінійна модель регресії з майже періодичною функцією та випадковим шумом за припущення, що шум є локальним функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю. Досліджено періодограмні оцінки невідомих параметрів функції в заданій моделі та доведено їх конзистентність. Рассматривается нелинейная модель регрессии с почти периодической функцией и случайным шумом в предположении, что шум является локальным функционалом от гауссовского стационарного процесса с сильной зависимостью. Исследованы периодограммные оценки неизвестных параметров функции в заданной модели и доказана их состоятельность. We consider the non-linear regression model with almost periodic function and random noise, assuming the noise is a local functional of Gaussian stationary process with long-range dependence. We investigated periodogram estimations of unknown parameters for the function in a given model and we proved their consistency. uk Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Теорія оптимальних рішень Конзистентність оцінки невідомих параметрів у моделях із сильно залежним шумом Состоятельность оценки неизвестных параметров в моделях с сильнозависимым шумом The estimator consistency of the unknown parameters in the models with strongly dependent noise Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Конзистентність оцінки невідомих параметрів у моделях із сильно залежним шумом |
| spellingShingle |
Конзистентність оцінки невідомих параметрів у моделях із сильно залежним шумом Біла, Г.Д. |
| title_short |
Конзистентність оцінки невідомих параметрів у моделях із сильно залежним шумом |
| title_full |
Конзистентність оцінки невідомих параметрів у моделях із сильно залежним шумом |
| title_fullStr |
Конзистентність оцінки невідомих параметрів у моделях із сильно залежним шумом |
| title_full_unstemmed |
Конзистентність оцінки невідомих параметрів у моделях із сильно залежним шумом |
| title_sort |
конзистентність оцінки невідомих параметрів у моделях із сильно залежним шумом |
| author |
Біла, Г.Д. |
| author_facet |
Біла, Г.Д. |
| publishDate |
2012 |
| language |
Ukrainian |
| container_title |
Теорія оптимальних рішень |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Состоятельность оценки неизвестных параметров в моделях с сильнозависимым шумом The estimator consistency of the unknown parameters in the models with strongly dependent noise |
| description |
Розглядається нелінійна модель регресії з майже періодичною функцією та випадковим шумом за припущення, що шум є локальним функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю. Досліджено періодограмні оцінки невідомих параметрів функції в заданій моделі та доведено їх конзистентність.
Рассматривается нелинейная модель регрессии с почти периодической функцией и случайным шумом в предположении, что шум является локальным функционалом от гауссовского стационарного процесса с сильной зависимостью. Исследованы периодограммные оценки неизвестных параметров функции в заданной модели и доказана их состоятельность.
We consider the non-linear regression model with almost periodic function and random noise, assuming the noise is a local functional of Gaussian stationary process with long-range dependence. We investigated periodogram estimations of unknown parameters for the function in a given model and we proved their consistency.
|
| issn |
XXXX-0013 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/85013 |
| citation_txt |
Конзистентність оцінки невідомих параметрів у моделях із сильно залежним шумом / Г.Д. Біла // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2012. — № 11. — С. 36-41. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. |
| work_keys_str_mv |
AT bílagd konzistentnístʹocínkinevídomihparametrívumodelâhízsilʹnozaležnimšumom AT bílagd sostoâtelʹnostʹocenkineizvestnyhparametrovvmodelâhssilʹnozavisimymšumom AT bílagd theestimatorconsistencyoftheunknownparametersinthemodelswithstronglydependentnoise |
| first_indexed |
2025-12-07T17:46:10Z |
| last_indexed |
2025-12-07T17:46:10Z |
| _version_ |
1850872504992661504 |