О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости
Рассматривается стохастическое дифференциальное уравнение на плоскости с дробным броуновским движением. Изучаются свойства оценки максимального правдоподобия параметра сноса, для ограниченного класса функций специального вида доказаны сильная устойчивость. Розглядається стохастичне диференційне рів...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Теорія оптимальних рішень |
|---|---|
| Datum: | 2012 |
| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2012
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/85020 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости / Е.Н. Дериева, С.П. Шпига, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2012. — № 11. — С. 80-86. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862745922201452544 |
|---|---|
| author | Дериева, Е.Н. Шпига, С.П. Кнопов, А.П. |
| author_facet | Дериева, Е.Н. Шпига, С.П. Кнопов, А.П. |
| citation_txt | О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости / Е.Н. Дериева, С.П. Шпига, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2012. — № 11. — С. 80-86. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Теорія оптимальних рішень |
| description | Рассматривается стохастическое дифференциальное уравнение на плоскости с дробным броуновским движением. Изучаются свойства оценки максимального правдоподобия параметра сноса, для ограниченного класса функций специального вида доказаны сильная устойчивость.
Розглядається стохастичне диференційне рівняння на площині з дробовим броунівським рухом. Вивчаються властивості оцінки максимальної вірогідності параметру зносу, для обмеженого класу функцій спеціального вигляду доведено сильна стійкість.
A stochastic differential equation with respect to fBm on the plane is considered. We study the maximum likelihood estimator for the drift coefficient. We assume that the coefficient belongs to a given compact set of functions and prove the strong consistency of the estimator.
|
| first_indexed | 2025-12-07T20:43:30Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-85020 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | XXXX-0013 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T20:43:30Z |
| publishDate | 2012 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Дериева, Е.Н. Шпига, С.П. Кнопов, А.П. 2015-07-18T12:40:53Z 2015-07-18T12:40:53Z 2012 О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости / Е.Н. Дериева, С.П. Шпига, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2012. — № 11. — С. 80-86. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. XXXX-0013 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/85020 519.21 Рассматривается стохастическое дифференциальное уравнение на плоскости с дробным броуновским движением. Изучаются свойства оценки максимального правдоподобия параметра сноса, для ограниченного класса функций специального вида доказаны сильная устойчивость. Розглядається стохастичне диференційне рівняння на площині з дробовим броунівським рухом. Вивчаються властивості оцінки максимальної вірогідності параметру зносу, для обмеженого класу функцій спеціального вигляду доведено сильна стійкість. A stochastic differential equation with respect to fBm on the plane is considered. We study the maximum likelihood estimator for the drift coefficient. We assume that the coefficient belongs to a given compact set of functions and prove the strong consistency of the estimator. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Теорія оптимальних рішень О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости Про деякi властивостi оцiнки параметру зносу СДР на площинi з дробовим броунiвским рухом On some properties of an estimator for the drift coefficient of a stochactic differential equation on the plane with FBM Article published earlier |
| spellingShingle | О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости Дериева, Е.Н. Шпига, С.П. Кнопов, А.П. |
| title | О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости |
| title_alt | Про деякi властивостi оцiнки параметру зносу СДР на площинi з дробовим броунiвским рухом On some properties of an estimator for the drift coefficient of a stochactic differential equation on the plane with FBM |
| title_full | О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости |
| title_fullStr | О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости |
| title_full_unstemmed | О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости |
| title_short | О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости |
| title_sort | о некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/85020 |
| work_keys_str_mv | AT derievaen onekotoryhsvoistvahocenkiparametrasnosastohastičeskogodifferencialʹnogouravneniânaploskosti AT špigasp onekotoryhsvoistvahocenkiparametrasnosastohastičeskogodifferencialʹnogouravneniânaploskosti AT knopovap onekotoryhsvoistvahocenkiparametrasnosastohastičeskogodifferencialʹnogouravneniânaploskosti AT derievaen prodeâkivlastivostiocinkiparametruznosusdrnaploŝinizdrobovimbrounivskimruhom AT špigasp prodeâkivlastivostiocinkiparametruznosusdrnaploŝinizdrobovimbrounivskimruhom AT knopovap prodeâkivlastivostiocinkiparametruznosusdrnaploŝinizdrobovimbrounivskimruhom AT derievaen onsomepropertiesofanestimatorforthedriftcoefficientofastochacticdifferentialequationontheplanewithfbm AT špigasp onsomepropertiesofanestimatorforthedriftcoefficientofastochacticdifferentialequationontheplanewithfbm AT knopovap onsomepropertiesofanestimatorforthedriftcoefficientofastochacticdifferentialequationontheplanewithfbm |