Прогноз временного ряда с помощью аппроксимации фрактальным броуновским движением
Рассмотрена задача экстраполяции (прогноза) наблюдаемого временного ряда. Схема решения данной задачи — двухэтапная операция (определение тренда и функциональное преобразование) над исходным рядом, сводящая его к последовательности, параметры которой совпадают с параметрами гауссовых данных. Выполне...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Системні дослідження та інформаційні технології |
|---|---|
| Дата: | 2013 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2013
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/85137 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Прогноз временного ряда с помощью аппроксимации фрактальным броуновским движением / В.В. Бондаренко // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2013. — № 4. — С. 80-88. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-85137 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Бондаренко, В.В. 2015-07-19T16:46:00Z 2015-07-19T16:46:00Z 2013 Прогноз временного ряда с помощью аппроксимации фрактальным броуновским движением / В.В. Бондаренко // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2013. — № 4. — С. 80-88. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. 1681–6048 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/85137 519.246; 519.254 Рассмотрена задача экстраполяции (прогноза) наблюдаемого временного ряда. Схема решения данной задачи — двухэтапная операция (определение тренда и функциональное преобразование) над исходным рядом, сводящая его к последовательности, параметры которой совпадают с параметрами гауссовых данных. Выполненные действия позволяют применить к преобразованному временному ряду процедуру линейного прогнозирования. Приведены результаты численного эксперимента, подтверждающие эффективность предложенного алгоритма, иллюстрирующего качество функционирования предложенных алгоритмов, в частности, компьютерное имитационное моделирование базового случайного процесса — фрактального броуновского движения. Подробно рассмотрено фрактальное броуновское движение и на конкретных четырех примерах построен удовлетворительный прогноз и оценены его параметры. Розглянуто задачу екстраполяції (прогнозу) часового ряду, що спостерігається. Схема рішення цієї задачі — двоетапна операція (визначення тренда і функціональне перетворення) над початковим рядом, що зводить його до послідовності, параметри якої збігаються з параметрами гаусових даних. Виконані дії дозволяють застосувати до перетвореного часового ряду процедуру лінійного прогнозування. Наведено результати чисельного експерименту, що підтверджують ефективність запропонованого алгоритму, що ілюструє якість функціонування запропонованих алгоритмів, зокрема, комп’ютерне імітаційне моделювання базового випадкового процессу — фрактального броунівського руху. Детально розглянуто фрактальний броунівський рух і на конкретних чотирьох прикладах побудовано задовільний прогноз та оцінено його параметри. The problem of extrapolation (the forecast) of the observed time series, which are observed, is considered. The scheme for the solution of this problem is a two-stage operation (the definition of trend and functional transformation) over original series, which reduces it to a sequence, the parameters of which coincide with the parameters of Gaussian data. The completed actions allow to apply to the transformed time series linear forecasting procedure. The results of numerical experimentation, confirming the effectiveness of the proposed algorithm, which illustrates the quality of the functioning of proposed algorithms, in particular, computer simulations of random process -fractal Brownian motion, are presented. A fractal Brownian motion is considered in details, and considering four specific examples the satisfactory forecast is and its parameters are estimated. ru Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України Системні дослідження та інформаційні технології Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем Прогноз временного ряда с помощью аппроксимации фрактальным броуновским движением Прогноз часового ряду за допомогою апроксимації фрактальним броунівським рухом The forecast of the time series by approximating the fractal Brownian motion Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Прогноз временного ряда с помощью аппроксимации фрактальным броуновским движением |
| spellingShingle |
Прогноз временного ряда с помощью аппроксимации фрактальным броуновским движением Бондаренко, В.В. Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем |
| title_short |
Прогноз временного ряда с помощью аппроксимации фрактальным броуновским движением |
| title_full |
Прогноз временного ряда с помощью аппроксимации фрактальным броуновским движением |
| title_fullStr |
Прогноз временного ряда с помощью аппроксимации фрактальным броуновским движением |
| title_full_unstemmed |
Прогноз временного ряда с помощью аппроксимации фрактальным броуновским движением |
| title_sort |
прогноз временного ряда с помощью аппроксимации фрактальным броуновским движением |
| author |
Бондаренко, В.В. |
| author_facet |
Бондаренко, В.В. |
| topic |
Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем |
| topic_facet |
Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем |
| publishDate |
2013 |
| language |
Russian |
| container_title |
Системні дослідження та інформаційні технології |
| publisher |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Прогноз часового ряду за допомогою апроксимації фрактальним броунівським рухом The forecast of the time series by approximating the fractal Brownian motion |
| description |
Рассмотрена задача экстраполяции (прогноза) наблюдаемого временного ряда. Схема решения данной задачи — двухэтапная операция (определение тренда и функциональное преобразование) над исходным рядом, сводящая его к последовательности, параметры которой совпадают с параметрами гауссовых данных. Выполненные действия позволяют применить к преобразованному временному ряду процедуру линейного прогнозирования. Приведены результаты численного эксперимента, подтверждающие эффективность предложенного алгоритма, иллюстрирующего качество функционирования предложенных алгоритмов, в частности, компьютерное имитационное моделирование базового случайного процесса — фрактального броуновского движения. Подробно рассмотрено фрактальное броуновское движение и на конкретных четырех примерах построен удовлетворительный прогноз и оценены его параметры.
Розглянуто задачу екстраполяції (прогнозу) часового ряду, що спостерігається. Схема рішення цієї задачі — двоетапна операція (визначення тренда і функціональне перетворення) над початковим рядом, що зводить його до послідовності, параметри якої збігаються з параметрами гаусових даних. Виконані дії дозволяють застосувати до перетвореного часового ряду процедуру лінійного прогнозування. Наведено результати чисельного експерименту, що підтверджують ефективність запропонованого алгоритму, що ілюструє якість функціонування запропонованих алгоритмів, зокрема, комп’ютерне імітаційне моделювання базового випадкового процессу — фрактального броунівського руху. Детально розглянуто фрактальний броунівський рух і на конкретних чотирьох прикладах побудовано задовільний прогноз та оцінено його параметри.
The problem of extrapolation (the forecast) of the observed time series, which are observed, is considered. The scheme for the solution of this problem is a two-stage operation (the definition of trend and functional transformation) over original series, which reduces it to a sequence, the parameters of which coincide with the parameters of Gaussian data. The completed actions allow to apply to the transformed time series linear forecasting procedure. The results of numerical experimentation, confirming the effectiveness of the proposed algorithm, which illustrates the quality of the functioning of proposed algorithms, in particular, computer simulations of random process -fractal Brownian motion, are presented. A fractal Brownian motion is considered in details, and considering four specific examples the satisfactory forecast is and its parameters are estimated.
|
| issn |
1681–6048 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/85137 |
| citation_txt |
Прогноз временного ряда с помощью аппроксимации фрактальным броуновским движением / В.В. Бондаренко // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2013. — № 4. — С. 80-88. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT bondarenkovv prognozvremennogorâdaspomoŝʹûapproksimaciifraktalʹnymbrounovskimdviženiem AT bondarenkovv prognozčasovogorâduzadopomogoûaproksimacíífraktalʹnimbrounívsʹkimruhom AT bondarenkovv theforecastofthetimeseriesbyapproximatingthefractalbrownianmotion |
| first_indexed |
2025-12-07T20:06:11Z |
| last_indexed |
2025-12-07T20:06:11Z |
| _version_ |
1850881313516552192 |