Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности
Предложена новая классификация ситуаций принятия решений, в основе которой лежит понятие неопределенности в матричной схеме ситуации. Такой подход к классификации ситуаций принятия решений отличается от известного, согласно которому разделяют ситуации с риском и неопределенностью в зависимости от на...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Системні дослідження та інформаційні технології |
|---|---|
| Datum: | 2014 |
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russian |
| Veröffentlicht: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2014
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/85501 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности / Я.В. Иваненко, И.А. Пасичниченко // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2014. — № 2. — С. 86-94. — Бібліогр.: 17 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-85501 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Иваненко, Я.В. Пасичниченко, И.А. 2015-08-06T19:37:25Z 2015-08-06T19:37:25Z 2014 Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности / Я.В. Иваненко, И.А. Пасичниченко // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2014. — № 2. — С. 86-94. — Бібліогр.: 17 назв. — рос. 1681–6048 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/85501 519.816:330.42 Предложена новая классификация ситуаций принятия решений, в основе которой лежит понятие неопределенности в матричной схеме ситуации. Такой подход к классификации ситуаций принятия решений отличается от известного, согласно которому разделяют ситуации с риском и неопределенностью в зависимости от наличия распределения вероятностей на множестве значений неизвестного параметра. Установлены необходимые и достаточные условия существования неопределенности в матричной схеме. Предложенная классификация применена в анализе финансовых рынков. Показано, что отсутствие арбитражной возможности на финансовом рынке в модели Эрроу–Дебре с безрисковым активом есть частным случаем существования неопределенности в матричной схеме ситуации принятия решений. Этот результат даёт возможность рассматривать теорию безарбитражного оценивания финансовых инструментов как ветвь общей теории решений. Запропоновано нову класифікацію ситуацій прийняття рішень, в основі якої знаходиться поняття невизначеності в матричній схемі ситуації. Такий підхід до класифікації ситуацій прийняття рішень відрізняється від відомого, згідно з яким розрізняють ситуації з ризиком та невизначеністю в залежності від наявності розподілу ймовірностей на множині значень невідомого параметра. Встановлено необхідні й достатні умови існування невизначеності в матричній схемі. Запропоновану класифікацію застосовано в аналізі фінансових ринків. Показано, що відсутність арбітражної можливості на фінансовому ринку в моделі Ерроу–Дебре з безризиковим активом є частковим випадком існування невизначеності в матричній схемі ситуації прийняття рішень. Цей результат дає можливість розглядати теорію безарбітражного оцінювання фінансових інструментів як галузь загальної теорії рішень. A new classification of the decision-making situations is proposed. It is based on the notion of uncertainty in matrix scheme of the situation. Such an approach to the classification of the decision-making situations differs from known approach, according to which the situations with risk and uncertainty are distinguished depending on the presence of probability distribution on the values of an unknown parameter. The necessary and sufficient conditions for existence of uncertainty in matrix scheme are established. The proposed notion of uncertainty is applied to the analysis of the financial markets. It is shown that the absence of an arbitrage opportunity on the financial market in the Arrow–Debreu model with a riskless asset is a particular case of the existence of uncertainty in the decision-making situation. This result gives an opportunity to view the no–arbitrage pricing theory for financial instruments as a branch of the general decision theory. ru Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України Системні дослідження та інформаційні технології Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности Невизначеність та відсутність арбітражної можливості Uncertainty and absence of arbitrage opportunity Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности |
| spellingShingle |
Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности Иваненко, Я.В. Пасичниченко, И.А. Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах |
| title_short |
Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности |
| title_full |
Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности |
| title_fullStr |
Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности |
| title_full_unstemmed |
Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности |
| title_sort |
неопределённость и отсутствие арбитражной возможности |
| author |
Иваненко, Я.В. Пасичниченко, И.А. |
| author_facet |
Иваненко, Я.В. Пасичниченко, И.А. |
| topic |
Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах |
| topic_facet |
Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах |
| publishDate |
2014 |
| language |
Russian |
| container_title |
Системні дослідження та інформаційні технології |
| publisher |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Невизначеність та відсутність арбітражної можливості Uncertainty and absence of arbitrage opportunity |
| description |
Предложена новая классификация ситуаций принятия решений, в основе которой лежит понятие неопределенности в матричной схеме ситуации. Такой подход к классификации ситуаций принятия решений отличается от известного, согласно которому разделяют ситуации с риском и неопределенностью в зависимости от наличия распределения вероятностей на множестве значений неизвестного параметра. Установлены необходимые и достаточные условия существования неопределенности в матричной схеме. Предложенная классификация применена в анализе финансовых рынков. Показано, что отсутствие арбитражной возможности на финансовом рынке в модели Эрроу–Дебре с безрисковым активом есть частным случаем существования неопределенности в матричной схеме ситуации принятия решений. Этот результат даёт возможность рассматривать теорию безарбитражного оценивания финансовых инструментов как ветвь общей теории решений.
Запропоновано нову класифікацію ситуацій прийняття рішень, в основі якої знаходиться поняття невизначеності в матричній схемі ситуації. Такий підхід до класифікації ситуацій прийняття рішень відрізняється від відомого, згідно з яким розрізняють ситуації з ризиком та невизначеністю в залежності від наявності розподілу ймовірностей на множині значень невідомого параметра. Встановлено необхідні й достатні умови існування невизначеності в матричній схемі. Запропоновану класифікацію застосовано в аналізі фінансових ринків. Показано, що відсутність арбітражної можливості на фінансовому ринку в моделі Ерроу–Дебре з безризиковим активом є частковим випадком існування невизначеності в матричній схемі ситуації прийняття рішень. Цей результат дає можливість розглядати теорію безарбітражного оцінювання фінансових інструментів як галузь загальної теорії рішень.
A new classification of the decision-making situations is proposed. It is based on the notion of uncertainty in matrix scheme of the situation. Such an approach to the classification of the decision-making situations differs from known approach, according to which the situations with risk and uncertainty are distinguished depending on the presence of probability distribution on the values of an unknown parameter. The necessary and sufficient conditions for existence of uncertainty in matrix scheme are established. The proposed notion of uncertainty is applied to the analysis of the financial markets. It is shown that the absence of an arbitrage opportunity on the financial market in the Arrow–Debreu model with a riskless asset is a particular case of the existence of uncertainty in the decision-making situation. This result gives an opportunity to view the no–arbitrage pricing theory for financial instruments as a branch of the general decision theory.
|
| issn |
1681–6048 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/85501 |
| citation_txt |
Неопределённость и отсутствие арбитражной возможности / Я.В. Иваненко, И.А. Пасичниченко // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2014. — № 2. — С. 86-94. — Бібліогр.: 17 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT ivanenkoâv neopredelennostʹiotsutstviearbitražnoivozmožnosti AT pasičničenkoia neopredelennostʹiotsutstviearbitražnoivozmožnosti AT ivanenkoâv neviznačenístʹtavídsutnístʹarbítražnoímožlivostí AT pasičničenkoia neviznačenístʹtavídsutnístʹarbítražnoímožlivostí AT ivanenkoâv uncertaintyandabsenceofarbitrageopportunity AT pasičničenkoia uncertaintyandabsenceofarbitrageopportunity |
| first_indexed |
2025-12-07T13:20:58Z |
| last_indexed |
2025-12-07T13:20:58Z |
| _version_ |
1850855819864702976 |