Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании
Отримано оцінку для ймовірності нерозорення страхової компанії, яка працює на (B,S)-ринку. В якості математичної моделі еволюції ціни акції взято модель Кларка. Показано безарбітражність цієї моделі. The non-ruin probability is estimated for an insurance company on (B,S)–market. Clark’s model is tak...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Дата: | 2013 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2013
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86222 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 2. — С. 139-149. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-86222 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Бондарев, Б.В. Сосницкий, О.Е. 2015-09-09T18:13:15Z 2015-09-09T18:13:15Z 2013 Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 2. — С. 139-149. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86222 519.21 Отримано оцінку для ймовірності нерозорення страхової компанії, яка працює на (B,S)-ринку. В якості математичної моделі еволюції ціни акції взято модель Кларка. Показано безарбітражність цієї моделі. The non-ruin probability is estimated for an insurance company on (B,S)–market. Clark’s model is taken as a model of the stock price evolution. The model is shown to be arbitrage-free. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системный анализ Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании Деякі задачі для моделі Кларка. І. Оцінка ймовірності нерозорення страхової компанії Some problems for Clark’s model. ². Estimating the non-ruin probability for an insurance company Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании |
| spellingShingle |
Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании Бондарев, Б.В. Сосницкий, О.Е. Системный анализ |
| title_short |
Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании |
| title_full |
Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании |
| title_fullStr |
Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании |
| title_full_unstemmed |
Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании |
| title_sort |
некоторые задачи для модели кларка. і. оценка вероятности неразорения страховой компании |
| author |
Бондарев, Б.В. Сосницкий, О.Е. |
| author_facet |
Бондарев, Б.В. Сосницкий, О.Е. |
| topic |
Системный анализ |
| topic_facet |
Системный анализ |
| publishDate |
2013 |
| language |
Russian |
| container_title |
Кибернетика и системный анализ |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Деякі задачі для моделі Кларка. І. Оцінка ймовірності нерозорення страхової компанії Some problems for Clark’s model. ². Estimating the non-ruin probability for an insurance company |
| description |
Отримано оцінку для ймовірності нерозорення страхової компанії, яка працює на (B,S)-ринку. В якості математичної моделі еволюції ціни акції взято модель Кларка. Показано безарбітражність цієї моделі.
The non-ruin probability is estimated for an insurance company on (B,S)–market. Clark’s model is taken as a model of the stock price evolution. The model is shown to be arbitrage-free.
|
| issn |
0023-1274 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86222 |
| citation_txt |
Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 2. — С. 139-149. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT bondarevbv nekotoryezadačidlâmodeliklarkaíocenkaveroâtnostinerazoreniâstrahovoikompanii AT sosnickiioe nekotoryezadačidlâmodeliklarkaíocenkaveroâtnostinerazoreniâstrahovoikompanii AT bondarevbv deâkízadačídlâmodelíklarkaíocínkaimovírnostínerozorennâstrahovoíkompaníí AT sosnickiioe deâkízadačídlâmodelíklarkaíocínkaimovírnostínerozorennâstrahovoíkompaníí AT bondarevbv someproblemsforclarksmodel2estimatingthenonruinprobabilityforaninsurancecompany AT sosnickiioe someproblemsforclarksmodel2estimatingthenonruinprobabilityforaninsurancecompany |
| first_indexed |
2025-12-07T20:42:49Z |
| last_indexed |
2025-12-07T20:42:49Z |
| _version_ |
1850883618148188160 |