Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом

Запропоновано метод ідентифікації параметрів нелінійної моделі регресії «сигнал плюс шум». Досліджено періодограмні оцінки та доведено їх строгу конзистентність при умові, що шум є функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю, а функція регресії майже періодична. We pro...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Кибернетика и системный анализ
Дата:2013
Автори: Кнопов, П.С., Била, Г.Д.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2013
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86263
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом / П.С. Кнопов, Г.Д. Била // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 4. — С. 163-172. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-86263
record_format dspace
spelling Кнопов, П.С.
Била, Г.Д.
2015-09-11T17:15:42Z
2015-09-11T17:15:42Z
2013
Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом / П.С. Кнопов, Г.Д. Била // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 4. — С. 163-172. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.
0023-1274
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86263
519.21
Запропоновано метод ідентифікації параметрів нелінійної моделі регресії «сигнал плюс шум». Досліджено періодограмні оцінки та доведено їх строгу конзистентність при умові, що шум є функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю, а функція регресії майже періодична.
We propose a method to identify the parameters of the “signal plus noise” nonlinear regression model. We investigate the periodogram estimates and prove their strong consistency provided that the noise is a functional of a stationary Gaussian process with long-range dependence and the regression function is almost periodic.
ru
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Кибернетика и системный анализ
Системный анализ
Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом
Періодограмні оцiнки в моделях нелінійної регресії з сильнозалежним шумом
Periodogram estimates in the nonlinear regression models with strongly dependent noise
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом
spellingShingle Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом
Кнопов, П.С.
Била, Г.Д.
Системный анализ
title_short Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом
title_full Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом
title_fullStr Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом
title_full_unstemmed Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом
title_sort периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом
author Кнопов, П.С.
Била, Г.Д.
author_facet Кнопов, П.С.
Била, Г.Д.
topic Системный анализ
topic_facet Системный анализ
publishDate 2013
language Russian
container_title Кибернетика и системный анализ
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
format Article
title_alt Періодограмні оцiнки в моделях нелінійної регресії з сильнозалежним шумом
Periodogram estimates in the nonlinear regression models with strongly dependent noise
description Запропоновано метод ідентифікації параметрів нелінійної моделі регресії «сигнал плюс шум». Досліджено періодограмні оцінки та доведено їх строгу конзистентність при умові, що шум є функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю, а функція регресії майже періодична. We propose a method to identify the parameters of the “signal plus noise” nonlinear regression model. We investigate the periodogram estimates and prove their strong consistency provided that the noise is a functional of a stationary Gaussian process with long-range dependence and the regression function is almost periodic.
issn 0023-1274
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86263
citation_txt Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом / П.С. Кнопов, Г.Д. Била // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 4. — С. 163-172. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT knopovps periodogrammnyeocenkivmodelâhnelineinoiregressiissilʹnozavisimymšumom
AT bilagd periodogrammnyeocenkivmodelâhnelineinoiregressiissilʹnozavisimymšumom
AT knopovps períodogramníocinkivmodelâhnelíníinoíregresíízsilʹnozaležnimšumom
AT bilagd períodogramníocinkivmodelâhnelíníinoíregresíízsilʹnozaležnimšumom
AT knopovps periodogramestimatesinthenonlinearregressionmodelswithstronglydependentnoise
AT bilagd periodogramestimatesinthenonlinearregressionmodelswithstronglydependentnoise
first_indexed 2025-12-01T03:24:24Z
last_indexed 2025-12-01T03:24:24Z
_version_ 1850859099435040768