Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом
Запропоновано метод ідентифікації параметрів нелінійної моделі регресії «сигнал плюс шум». Досліджено періодограмні оцінки та доведено їх строгу конзистентність при умові, що шум є функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю, а функція регресії майже періодична. We pro...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Datum: | 2013 |
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russian |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2013
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86263 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом / П.С. Кнопов, Г.Д. Била // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 4. — С. 163-172. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-86263 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Кнопов, П.С. Била, Г.Д. 2015-09-11T17:15:42Z 2015-09-11T17:15:42Z 2013 Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом / П.С. Кнопов, Г.Д. Била // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 4. — С. 163-172. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86263 519.21 Запропоновано метод ідентифікації параметрів нелінійної моделі регресії «сигнал плюс шум». Досліджено періодограмні оцінки та доведено їх строгу конзистентність при умові, що шум є функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю, а функція регресії майже періодична. We propose a method to identify the parameters of the “signal plus noise” nonlinear regression model. We investigate the periodogram estimates and prove their strong consistency provided that the noise is a functional of a stationary Gaussian process with long-range dependence and the regression function is almost periodic. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системный анализ Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом Періодограмні оцiнки в моделях нелінійної регресії з сильнозалежним шумом Periodogram estimates in the nonlinear regression models with strongly dependent noise Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом |
| spellingShingle |
Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом Кнопов, П.С. Била, Г.Д. Системный анализ |
| title_short |
Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом |
| title_full |
Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом |
| title_fullStr |
Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом |
| title_full_unstemmed |
Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом |
| title_sort |
периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом |
| author |
Кнопов, П.С. Била, Г.Д. |
| author_facet |
Кнопов, П.С. Била, Г.Д. |
| topic |
Системный анализ |
| topic_facet |
Системный анализ |
| publishDate |
2013 |
| language |
Russian |
| container_title |
Кибернетика и системный анализ |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Періодограмні оцiнки в моделях нелінійної регресії з сильнозалежним шумом Periodogram estimates in the nonlinear regression models with strongly dependent noise |
| description |
Запропоновано метод ідентифікації параметрів нелінійної моделі регресії «сигнал плюс шум». Досліджено періодограмні оцінки та доведено їх строгу конзистентність при умові, що шум є функціоналом від гауссівського стаціонарного процесу із сильною залежністю, а функція регресії майже періодична.
We propose a method to identify the parameters of the “signal plus noise” nonlinear regression model. We investigate the periodogram estimates and prove their strong consistency provided that the noise is a functional of a stationary Gaussian process with long-range dependence and the regression function is almost periodic.
|
| issn |
0023-1274 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86263 |
| citation_txt |
Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом / П.С. Кнопов, Г.Д. Била // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 4. — С. 163-172. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT knopovps periodogrammnyeocenkivmodelâhnelineinoiregressiissilʹnozavisimymšumom AT bilagd periodogrammnyeocenkivmodelâhnelineinoiregressiissilʹnozavisimymšumom AT knopovps períodogramníocinkivmodelâhnelíníinoíregresíízsilʹnozaležnimšumom AT bilagd períodogramníocinkivmodelâhnelíníinoíregresíízsilʹnozaležnimšumom AT knopovps periodogramestimatesinthenonlinearregressionmodelswithstronglydependentnoise AT bilagd periodogramestimatesinthenonlinearregressionmodelswithstronglydependentnoise |
| first_indexed |
2025-12-01T03:24:24Z |
| last_indexed |
2025-12-01T03:24:24Z |
| _version_ |
1850859099435040768 |