Максимизация отношения омега с помощью двух задач линейного программирования
Показано, як максимізувати відношення омега для портфеля за допомогою двох задач лінійного програмування. Алгоритм пошуку розв’язку полягає в перевірці певної умови та розв’язанні однієї з цих задач залежно від виконання цієї умови. Наведено приклад обчислень. It is shown how the portfolio omega rat...
Saved in:
| Published in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Date: | 2013 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86272 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Максимизация отношения омега с помощью двух задач линейного программирования / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 5. — С. 69-76. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. |