Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона
Розглянуто задачу знаходження оптимального управління портфелем інвестора на (B, S)-ринку. У якості математичної моделі еволюції вартості акції взято модель Кларка. Були розглянуті випадки інвестора, схильного до ризику, нейтрального до ризику і не схильного до ризику. The problem of finding an opti...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Datum: | 2013 |
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2013
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86275 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 5. — С. 99-111. — Бібліогр.: 20 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862740200367587328 |
|---|---|
| author | Бондарев, Б.В. Сосницкий, О.Е. |
| author_facet | Бондарев, Б.В. Сосницкий, О.Е. |
| citation_txt | Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 5. — С. 99-111. — Бібліогр.: 20 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | Розглянуто задачу знаходження оптимального управління портфелем інвестора на (B, S)-ринку. У якості математичної моделі еволюції вартості акції взято модель Кларка. Були розглянуті випадки інвестора, схильного до ризику, нейтрального до ризику і не схильного до ризику.
The problem of finding an optimal control over the portfolio for an investor in a (B,S)-market is considered. The Clark model is taken as a model for the stock price evolution. The cases of risk-loving, risk-neutral, and risk-averse investors are considered.
|
| first_indexed | 2025-12-07T20:13:30Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-86275 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0023-1274 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T20:13:30Z |
| publishDate | 2013 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Бондарев, Б.В. Сосницкий, О.Е. 2015-09-11T20:08:44Z 2015-09-11T20:08:44Z 2013 Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 5. — С. 99-111. — Бібліогр.: 20 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86275 519.21 Розглянуто задачу знаходження оптимального управління портфелем інвестора на (B, S)-ринку. У якості математичної моделі еволюції вартості акції взято модель Кларка. Були розглянуті випадки інвестора, схильного до ризику, нейтрального до ризику і не схильного до ризику. The problem of finding an optimal control over the portfolio for an investor in a (B,S)-market is considered. The Clark model is taken as a model for the stock price evolution. The cases of risk-loving, risk-neutral, and risk-averse investors are considered. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системный анализ Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона Деякі питання для моделі Кларка. ІІ. Рішення задачі Р. Мертона Some problems for Clark’s model. II. A solution for the Merton portfolio problem Article published earlier |
| spellingShingle | Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона Бондарев, Б.В. Сосницкий, О.Е. Системный анализ |
| title | Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона |
| title_alt | Деякі питання для моделі Кларка. ІІ. Рішення задачі Р. Мертона Some problems for Clark’s model. II. A solution for the Merton portfolio problem |
| title_full | Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона |
| title_fullStr | Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона |
| title_full_unstemmed | Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона |
| title_short | Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона |
| title_sort | некоторые задачи для модели кларка. ii. решение задачи р. мертона |
| topic | Системный анализ |
| topic_facet | Системный анализ |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86275 |
| work_keys_str_mv | AT bondarevbv nekotoryezadačidlâmodeliklarkaiirešeniezadačirmertona AT sosnickiioe nekotoryezadačidlâmodeliklarkaiirešeniezadačirmertona AT bondarevbv deâkípitannâdlâmodelíklarkaííríšennâzadačírmertona AT sosnickiioe deâkípitannâdlâmodelíklarkaííríšennâzadačírmertona AT bondarevbv someproblemsforclarksmodeliiasolutionforthemertonportfolioproblem AT sosnickiioe someproblemsforclarksmodeliiasolutionforthemertonportfolioproblem |