Cover Image

Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона

Розглянуто задачу знаходження оптимального управління портфелем інвестора на (B, S)-ринку. У якості математичної моделі еволюції вартості акції взято модель Кларка. Були розглянуті випадки інвестора, схильного до ризику, нейтрального до ризику і не схильного до ризику. The problem of finding an opti...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Кибернетика и системный анализ
Date:2013
ISSN:0023-1274
Main Authors: Бондарев, Б.В., Сосницкий, О.Е.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2013
Subjects:
Системный анализ
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86275
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 5. — С. 99-111. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Similar Items

Similar Items