Зображення обкладинки

Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона

Розглянуто задачу знаходження оптимального управління портфелем інвестора на (B, S)-ринку. У якості математичної моделі еволюції вартості акції взято модель Кларка. Були розглянуті випадки інвестора, схильного до ризику, нейтрального до ризику і не схильного до ризику. The problem of finding an opti...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Кибернетика и системный анализ
Дата:	2013
Автори:	Бондарев, Б.В., Сосницкий, О.Е.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська
Опубліковано:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2013
Теми:	Системный анализ
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86275
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 5. — С. 99-111. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании
за авторством: Бондарев, Б.В., та інші
Опубліковано: (2013)

Решение задачи классификации с использованием ε-сетей
за авторством: Иванчук, М.А., та інші
Опубліковано: (2016)

Решение задачи о максимальном разрезе графа методом глобального равновесного поиска
за авторством: Шило, В.П., та інші
Опубліковано: (2010)

Решение задачи взвешенных наименьших квадратов с симметричной положительно полуопределенной матрицей
за авторством: Николаевская, Е.А., та інші
Опубліковано: (2009)

Решение задачи булева квадратичного программирования без ограничений методом глобального равновесного поиска
за авторством: Шило, В.П., та інші
Опубліковано: (2011)

Аналитическое решение задачи оптимального распределения внешних ресурсов между подсистемами двухпродуктовой развивающейся системы
за авторством: Гирлин, С.К., та інші
Опубліковано: (2012)

Решение непрерывной нелинейной задачи оптимального разбиения множеств с размещением центров подмножеств для случая выпуклого целевого функционала
за авторством: Киселёва, Е.М., та інші
Опубліковано: (2008)

Комплексные оптимизационные модели и задачи добычи, распределения и хранения газа
за авторством: Кирик, Е.Е., та інші
Опубліковано: (2014)

Параллельное решение задачи о взаимодействии упругих волн с системой цилиндрических полостей в условиях плоской деформации
за авторством: Панченко, Б.Е., та інші
Опубліковано: (2013)

Решение линейной задачи евклидовой комбинаторной оптимизации на размещениях с условием постоянства суммы элементов размещения
за авторством: Емец, О.А., та інші
Опубліковано: (2012)

Решение условной задачи оптимизации дробно-линейной целевой функции на множестве размещений методом ветвей и границ
за авторством: Сергиенко, И.В., та інші
Опубліковано: (2012)

Многошаговый метод численного решения задачи моделирования циркуляции атмосферы в постановке задачи Коши
за авторством: Прусов, В.А., та інші
Опубліковано: (2015)

Дробно-дифференциальные математические модели динамики неравновесных геомиграционных процессов и задачи с нелокальными граничными условиями
за авторством: Булавацкий, В.М.
Опубліковано: (2014)

Рекуррентный метод решения задачи о назначениях
за авторством: Маций, О.Б., та інші
Опубліковано: (2015)

Эволюционно-фрагментарная модель задачи трассировки
за авторством: Козин, И.В., та інші
Опубліковано: (2015)

Игровые задачи сближения для динамических процессов с импульсными воздействиями
за авторством: Химич, А.Н., та інші
Опубліковано: (2009)

О нижней оценке для одной квадратичной задачи намногообразии Штифеля
за авторством: Березовский, О.А.
Опубліковано: (2008)

Рекуррентный алгоритм решения задачи о взвешенном паросочетании
за авторством: Маций, О.Б., та інші
Опубліковано: (2016)

О сложности одной задачи оптимизации упаковок
за авторством: Трофимчук, А.Н., та інші
Опубліковано: (2016)

О решении игровой задачи динамического коммивояжера
за авторством: Белоусов, А.А., та інші
Опубліковано: (2010)

Исследование приближенного решения квазилинейной парабологиперболической задачи
за авторством: Марченко, О.А., та інші
Опубліковано: (2012)

Метод численного решения многомерной задачи конвективной диффузии
за авторством: Прусов, В.А., та інші
Опубліковано: (2009)

Предельная характеристика точности дискретного аналога спектральной задачи
за авторством: Приказчиков, В.Г., та інші
Опубліковано: (2016)

Многокритериальные комбинаторные задачи оптимизации на множестве полиразмещений
за авторством: Колечкина, Л.Н., та інші
Опубліковано: (2008)

Постоптимальный анализ одной векторной минимаксной комбинаторной задачи
за авторством: Емеличев, В.А., та інші
Опубліковано: (2011)

Точность разностной схемы решения задачи на собственные значения для оператора Лапласа
за авторством: Майко, Н.В., та інші
Опубліковано: (2011)

Негладкий штраф и субградиентные алгоритмы для решения задачи проекции на политоп
за авторством: Стецюк, П.И., та інші
Опубліковано: (2010)

Методика решения задачи оптимизации упаковок для управления перспективным развитием узлов коммуникационной сети
за авторством: Трофимчук, А.Н., та інші
Опубліковано: (2014)

Минимизация эмпирического риска и задачи построения линейных классификаторов
за авторством: Лаптин, Ю.П., та інші
Опубліковано: (2011)

Особые управления в классическом смысле для задачи оптимального управления с нелокальными граничными условиями
за авторством: Шарифов, Я.А.
Опубліковано: (2013)

Теоретическое исследование одного численного метода решения задачи конвективной диффузии
за авторством: Прусов, В.А., та інші
Опубліковано: (2008)

Идентификация параметров динамической задачи теории упругости тела с включением
за авторством: Сергиенко, И.В., та інші
Опубліковано: (2009)

Подход к параллельному решению основной потоковой задачи большой размерности
за авторством: Погорелый, С.Д., та інші
Опубліковано: (2009)

Задачи оптимизации с интервальной неопределенностью: метод ветвей и границ
за авторством: Сергиенко, И.В., та інші
Опубліковано: (2013)

Алгоритм решения дискретной минимаксной задачи размещения источников физического поля
за авторством: Яремчук, С.И., та інші
Опубліковано: (2009)

Разные типы устойчивости векторной задачи целочисленной оптимизации: общий подход
за авторством: Лебедева, Т.Т., та інші
Опубліковано: (2008)

Математические модели оптимизации страхового дела
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2011)

Свойства возмущенных конусов, упорядочивающих множество допустимых решений векторной оптимизационной задачи
за авторством: Лебедева, Т.Т., та інші
Опубліковано: (2014)

Оптимальный алгоритм решения задачи цифровой фильтрации с использованием адаптивного сглаживания
за авторством: Яджак, М.С., та інші
Опубліковано: (2013)

Приближенное решение нелинейной системы уравнений для двухфазных сред
за авторством: Скопецкий, В.В., та інші
Опубліковано: (2008)