Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации
Розглянуто неперервну процедуру стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями в схемі дифузійної апроксимації з умовами балансу на сингулярне збурення функції регресії. Для функції регресії, що залежить від рівномірно ергодичного напівмарковського процесу, встановлено достатні умови зб...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Datum: | 2013 |
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2013
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86294 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации / В.Р. Кукурба, Я.М. Чабанюк // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 6. — С. 92-99. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862737914209763328 |
|---|---|
| author | Кукурба, В.Р. Чабанюк, Я.М. |
| author_facet | Кукурба, В.Р. Чабанюк, Я.М. |
| citation_txt | Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации / В.Р. Кукурба, Я.М. Чабанюк // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 6. — С. 92-99. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | Розглянуто неперервну процедуру стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями в схемі дифузійної апроксимації з умовами балансу на сингулярне збурення функції регресії. Для функції регресії, що залежить від рівномірно ергодичного напівмарковського процесу, встановлено достатні умови збіжності через властивості компенсуючого оператора розширеного процесу марковського відновлення процедури та його асимптотичне представлення на збуреній функції Ляпунова.
We consider the continuous stochastic optimization procedure with semi-Markov switching in the diffusion approximation scheme with the balance condition imposed on singular perturbation of the regression function. The sufficient convergence conditions are established for the regression function, which depends on the uniform ergodic semi-Markov process, by using the properties of extended compensating operator of the Markov renewal of the procedure and its asymptotic representation of perturbed Lyapunov function.
|
| first_indexed | 2025-12-07T20:01:41Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-86294 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0023-1274 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T20:01:41Z |
| publishDate | 2013 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Кукурба, В.Р. Чабанюк, Я.М. 2015-09-12T17:54:14Z 2015-09-12T17:54:14Z 2013 Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации / В.Р. Кукурба, Я.М. Чабанюк // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 6. — С. 92-99. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86294 519.21+62 Розглянуто неперервну процедуру стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями в схемі дифузійної апроксимації з умовами балансу на сингулярне збурення функції регресії. Для функції регресії, що залежить від рівномірно ергодичного напівмарковського процесу, встановлено достатні умови збіжності через властивості компенсуючого оператора розширеного процесу марковського відновлення процедури та його асимптотичне представлення на збуреній функції Ляпунова. We consider the continuous stochastic optimization procedure with semi-Markov switching in the diffusion approximation scheme with the balance condition imposed on singular perturbation of the regression function. The sufficient convergence conditions are established for the regression function, which depends on the uniform ergodic semi-Markov process, by using the properties of extended compensating operator of the Markov renewal of the procedure and its asymptotic representation of perturbed Lyapunov function. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системный анализ Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями в схемі дифузійної апроксимації Continuous stochastic optimization with semi-Markov switchings in the diffusion approximation scheme Article published earlier |
| spellingShingle | Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации Кукурба, В.Р. Чабанюк, Я.М. Системный анализ |
| title | Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации |
| title_alt | Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями в схемі дифузійної апроксимації Continuous stochastic optimization with semi-Markov switchings in the diffusion approximation scheme |
| title_full | Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации |
| title_fullStr | Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации |
| title_full_unstemmed | Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации |
| title_short | Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации |
| title_sort | непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации |
| topic | Системный анализ |
| topic_facet | Системный анализ |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86294 |
| work_keys_str_mv | AT kukurbavr nepreryvnaâprocedurastohastičeskoioptimizaciispolumarkovskimipereklûčeniâmivshemediffuzionnoiapproksimacii AT čabanûkâm nepreryvnaâprocedurastohastičeskoioptimizaciispolumarkovskimipereklûčeniâmivshemediffuzionnoiapproksimacii AT kukurbavr neperervnaprocedurastohastičnoíoptimízacííznapívmarkovsʹkimipereklûčennâmivshemídifuzíinoíaproksimacíí AT čabanûkâm neperervnaprocedurastohastičnoíoptimízacííznapívmarkovsʹkimipereklûčennâmivshemídifuzíinoíaproksimacíí AT kukurbavr continuousstochasticoptimizationwithsemimarkovswitchingsinthediffusionapproximationscheme AT čabanûkâm continuousstochasticoptimizationwithsemimarkovswitchingsinthediffusionapproximationscheme |