Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности

• Published in: Математичне моделювання в економіці
• Date: 2013
• Main Author: Кирилюк, В.С.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України 2013
• Subjects: Математичні та інформаційні моделі в економіці
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86348
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности / В.С. Кирилюк // Математичне моделювання в економіці: Зб. наук. пр. — 2013. — Вип. 2. — С. 84-93. — Бібліогр.: 14 назв. — рос.

Описан аппарат полиэдральных когерентных мер риска. Его применение для принятия решений в условиях риска и неопределенности демонстрируется на примере задач оптимизации портфеля по соотношению доходность-риск и для максимизации ожидаемой полезности, которые сведены к соответствующим проблемам линейного программирования. Описано апарат поліедральних когерентних мір ризику. Його застосування для прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності демонструється на прикладі задач оптимізації портфелю за співвідношенням прибутковість-ризик та для максимізації очікуваної корисності, які зведено до відповідних проблем лінійного програмування. Apparatus of polyhedral coherent risk measures is described. Its use for decision-making under risk and uncertainty is demonstrated on the example of portfolio optimization problems by the return-risk ratio and for expected utility maximization, which are reduced to the corresponding linear programming problems.