Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности
Описан аппарат полиэдральных когерентных мер риска. Его применение для принятия решений в условиях риска и неопределенности демонстрируется на примере задач оптимизации портфеля по соотношению доходность-риск и для максимизации ожидаемой полезности, которые сведены к соответствующим проблемам линейн...
Saved in:
| Published in: | Математичне моделювання в економіці |
|---|---|
| Date: | 2013 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86348 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности / В.С. Кирилюк // Математичне моделювання в економіці: Зб. наук. пр. — 2013. — Вип. 2. — С. 84-93. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-86348 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Кирилюк, В.С. 2015-09-15T14:25:43Z 2015-09-15T14:25:43Z 2013 Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности / В.С. Кирилюк // Математичне моделювання в економіці: Зб. наук. пр. — 2013. — Вип. 2. — С. 84-93. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. 2409-8876 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86348 519.21 Описан аппарат полиэдральных когерентных мер риска. Его применение для принятия решений в условиях риска и неопределенности демонстрируется на примере задач оптимизации портфеля по соотношению доходность-риск и для максимизации ожидаемой полезности, которые сведены к соответствующим проблемам линейного программирования. Описано апарат поліедральних когерентних мір ризику. Його застосування для прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності демонструється на прикладі задач оптимізації портфелю за співвідношенням прибутковість-ризик та для максимізації очікуваної корисності, які зведено до відповідних проблем лінійного програмування. Apparatus of polyhedral coherent risk measures is described. Its use for decision-making under risk and uncertainty is demonstrated on the example of portfolio optimization problems by the return-risk ratio and for expected utility maximization, which are reduced to the corresponding linear programming problems. ru Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Математичне моделювання в економіці Математичні та інформаційні моделі в економіці Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности Міри ризику в задачах прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності Risk measures in problems of decision-making under risk and uncertainty Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности |
| spellingShingle |
Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности Кирилюк, В.С. Математичні та інформаційні моделі в економіці |
| title_short |
Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности |
| title_full |
Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности |
| title_fullStr |
Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности |
| title_full_unstemmed |
Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности |
| title_sort |
меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности |
| author |
Кирилюк, В.С. |
| author_facet |
Кирилюк, В.С. |
| topic |
Математичні та інформаційні моделі в економіці |
| topic_facet |
Математичні та інформаційні моделі в економіці |
| publishDate |
2013 |
| language |
Russian |
| container_title |
Математичне моделювання в економіці |
| publisher |
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Міри ризику в задачах прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності Risk measures in problems of decision-making under risk and uncertainty |
| description |
Описан аппарат полиэдральных когерентных мер риска. Его применение для принятия решений в условиях риска и неопределенности демонстрируется на примере задач оптимизации портфеля по соотношению доходность-риск и для максимизации ожидаемой полезности, которые сведены к соответствующим проблемам линейного программирования.
Описано апарат поліедральних когерентних мір ризику. Його застосування для прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності демонструється на прикладі задач оптимізації портфелю за співвідношенням прибутковість-ризик та для максимізації очікуваної корисності, які зведено до відповідних проблем лінійного програмування.
Apparatus of polyhedral coherent risk measures is described. Its use for decision-making under risk and uncertainty is demonstrated on the example of portfolio optimization problems by the return-risk ratio and for expected utility maximization, which are reduced to the corresponding linear programming problems.
|
| issn |
2409-8876 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86348 |
| citation_txt |
Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности / В.С. Кирилюк // Математичне моделювання в економіці: Зб. наук. пр. — 2013. — Вип. 2. — С. 84-93. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT kirilûkvs meryriskavzadačahprinâtiârešeniivusloviâhriskaineopredelennosti AT kirilûkvs míririzikuvzadačahpriinâttâríšenʹvumovahrizikuíneviznačeností AT kirilûkvs riskmeasuresinproblemsofdecisionmakingunderriskanduncertainty |
| first_indexed |
2025-12-07T16:03:52Z |
| last_indexed |
2025-12-07T16:03:52Z |
| _version_ |
1850866068417937408 |