Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности
Описан аппарат полиэдральных когерентных мер риска. Его применение для принятия решений в условиях риска и неопределенности демонстрируется на примере задач оптимизации портфеля по соотношению доходность-риск и для максимизации ожидаемой полезности, которые сведены к соответствующим проблемам линейн...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Математичне моделювання в економіці |
|---|---|
| Datum: | 2013 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
2013
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86348 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности / В.С. Кирилюк // Математичне моделювання в економіці: Зб. наук. пр. — 2013. — Вип. 2. — С. 84-93. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862686749192355840 |
|---|---|
| author | Кирилюк, В.С. |
| author_facet | Кирилюк, В.С. |
| citation_txt | Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности / В.С. Кирилюк // Математичне моделювання в економіці: Зб. наук. пр. — 2013. — Вип. 2. — С. 84-93. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Математичне моделювання в економіці |
| description | Описан аппарат полиэдральных когерентных мер риска. Его применение для принятия решений в условиях риска и неопределенности демонстрируется на примере задач оптимизации портфеля по соотношению доходность-риск и для максимизации ожидаемой полезности, которые сведены к соответствующим проблемам линейного программирования.
Описано апарат поліедральних когерентних мір ризику. Його застосування для прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності демонструється на прикладі задач оптимізації портфелю за співвідношенням прибутковість-ризик та для максимізації очікуваної корисності, які зведено до відповідних проблем лінійного програмування.
Apparatus of polyhedral coherent risk measures is described. Its use for decision-making under risk and uncertainty is demonstrated on the example of portfolio optimization problems by the return-risk ratio and for expected utility maximization, which are reduced to the corresponding linear programming problems.
|
| first_indexed | 2025-12-07T16:03:52Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-86348 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 2409-8876 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T16:03:52Z |
| publishDate | 2013 |
| publisher | Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Кирилюк, В.С. 2015-09-15T14:25:43Z 2015-09-15T14:25:43Z 2013 Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности / В.С. Кирилюк // Математичне моделювання в економіці: Зб. наук. пр. — 2013. — Вип. 2. — С. 84-93. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. 2409-8876 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86348 519.21 Описан аппарат полиэдральных когерентных мер риска. Его применение для принятия решений в условиях риска и неопределенности демонстрируется на примере задач оптимизации портфеля по соотношению доходность-риск и для максимизации ожидаемой полезности, которые сведены к соответствующим проблемам линейного программирования. Описано апарат поліедральних когерентних мір ризику. Його застосування для прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності демонструється на прикладі задач оптимізації портфелю за співвідношенням прибутковість-ризик та для максимізації очікуваної корисності, які зведено до відповідних проблем лінійного програмування. Apparatus of polyhedral coherent risk measures is described. Its use for decision-making under risk and uncertainty is demonstrated on the example of portfolio optimization problems by the return-risk ratio and for expected utility maximization, which are reduced to the corresponding linear programming problems. ru Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Математичне моделювання в економіці Математичні та інформаційні моделі в економіці Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности Міри ризику в задачах прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності Risk measures in problems of decision-making under risk and uncertainty Article published earlier |
| spellingShingle | Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности Кирилюк, В.С. Математичні та інформаційні моделі в економіці |
| title | Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности |
| title_alt | Міри ризику в задачах прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності Risk measures in problems of decision-making under risk and uncertainty |
| title_full | Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности |
| title_fullStr | Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности |
| title_full_unstemmed | Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности |
| title_short | Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности |
| title_sort | меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности |
| topic | Математичні та інформаційні моделі в економіці |
| topic_facet | Математичні та інформаційні моделі в економіці |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86348 |
| work_keys_str_mv | AT kirilûkvs meryriskavzadačahprinâtiârešeniivusloviâhriskaineopredelennosti AT kirilûkvs míririzikuvzadačahpriinâttâríšenʹvumovahrizikuíneviznačeností AT kirilûkvs riskmeasuresinproblemsofdecisionmakingunderriskanduncertainty |