Стохастична оптимізація з напівмарковськими переключеннями та імпульсними збуреннями

• Опубліковано в: : Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
• Дата: 2013
• Автор: Кукурба, В.Р.
• Формат: Стаття
• Мова: Українська
• Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2013
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86523
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Стохастична оптимізація з напівмарковськими переключеннями та імпульсними збуреннями / В.Р. Кукурба // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2013. — Вип. 9. — С. 46-55. — Бібліогр.: 7 назв. — укр.

Розглядається неперервна процедура стохастичної оптимізації з імпульсними збуреннями в напівмарковськовському середовищі. Для функція регресії, що залежить від рівномірно ергодичного напівмарковського процесу, встановлено достатні умови збіжності через властивості компенсуючого оператора розширеного процесу марковського відновлення процедури та його асимптотичне представлення на збуреній функції Ляпунова. We consider the continuous stochastic optimization procedure with impulsive perturbation in semi-Markov environment. Sufficient conditions for convergence were established for the regression function, which depends on the uniform ergodic semi-Markov process, by using properties of extended compensating operator of the Markov renewal of procedure and its asymptotic representation of perturbed Lyapunov function.