Стохастична оптимізація з напівмарковськими переключеннями та імпульсними збуреннями

Розглядається неперервна процедура стохастичної оптимізації з імпульсними збуреннями в напівмарковськовському середовищі. Для функція регресії, що залежить від рівномірно ергодичного напівмарковського процесу, встановлено достатні умови збіжності через властивості компенсуючого оператора розширеного...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
Date:2013
Main Author: Кукурба, В.Р.
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2013
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86523
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Стохастична оптимізація з напівмарковськими переключеннями та імпульсними збуреннями / В.Р. Кукурба // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2013. — Вип. 9. — С. 46-55. — Бібліогр.: 7 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862734998041264128
author Кукурба, В.Р.
author_facet Кукурба, В.Р.
citation_txt Стохастична оптимізація з напівмарковськими переключеннями та імпульсними збуреннями / В.Р. Кукурба // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2013. — Вип. 9. — С. 46-55. — Бібліогр.: 7 назв. — укр.
collection DSpace DC
container_title Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
description Розглядається неперервна процедура стохастичної оптимізації з імпульсними збуреннями в напівмарковськовському середовищі. Для функція регресії, що залежить від рівномірно ергодичного напівмарковського процесу, встановлено достатні умови збіжності через властивості компенсуючого оператора розширеного процесу марковського відновлення процедури та його асимптотичне представлення на збуреній функції Ляпунова. We consider the continuous stochastic optimization procedure with impulsive perturbation in semi-Markov environment. Sufficient conditions for convergence were established for the regression function, which depends on the uniform ergodic semi-Markov process, by using properties of extended compensating operator of the Markov renewal of procedure and its asymptotic representation of perturbed Lyapunov function.
first_indexed 2025-12-07T19:46:22Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-86523
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 2308-5878
language Ukrainian
last_indexed 2025-12-07T19:46:22Z
publishDate 2013
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
record_format dspace
spelling Кукурба, В.Р.
2015-09-21T10:23:43Z
2015-09-21T10:23:43Z
2013
Стохастична оптимізація з напівмарковськими переключеннями та імпульсними збуреннями / В.Р. Кукурба // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2013. — Вип. 9. — С. 46-55. — Бібліогр.: 7 назв. — укр.
2308-5878
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86523
519.21
Розглядається неперервна процедура стохастичної оптимізації з імпульсними збуреннями в напівмарковськовському середовищі. Для функція регресії, що залежить від рівномірно ергодичного напівмарковського процесу, встановлено достатні умови збіжності через властивості компенсуючого оператора розширеного процесу марковського відновлення процедури та його асимптотичне представлення на збуреній функції Ляпунова.
We consider the continuous stochastic optimization procedure with impulsive perturbation in semi-Markov environment. Sufficient conditions for convergence were established for the regression function, which depends on the uniform ergodic semi-Markov process, by using properties of extended compensating operator of the Markov renewal of procedure and its asymptotic representation of perturbed Lyapunov function.
uk
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
Стохастична оптимізація з напівмарковськими переключеннями та імпульсними збуреннями
Article
published earlier
spellingShingle Стохастична оптимізація з напівмарковськими переключеннями та імпульсними збуреннями
Кукурба, В.Р.
title Стохастична оптимізація з напівмарковськими переключеннями та імпульсними збуреннями
title_full Стохастична оптимізація з напівмарковськими переключеннями та імпульсними збуреннями
title_fullStr Стохастична оптимізація з напівмарковськими переключеннями та імпульсними збуреннями
title_full_unstemmed Стохастична оптимізація з напівмарковськими переключеннями та імпульсними збуреннями
title_short Стохастична оптимізація з напівмарковськими переключеннями та імпульсними збуреннями
title_sort стохастична оптимізація з напівмарковськими переключеннями та імпульсними збуреннями
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86523
work_keys_str_mv AT kukurbavr stohastičnaoptimízacíâznapívmarkovsʹkimipereklûčennâmitaímpulʹsnimizburennâmi