Conditions of equilibrium for European option

The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
Date:2014
Main Authors: Kotsiuba, I.B., Mazur, S.M.
Format: Article
Language:English
Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86566
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Conditions of equilibrium for European option / I.B. Kotsiuba, S.M. Mazur // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 114-121. — Бібліогр.: 12 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862714371215458304
author Kotsiuba, I.B.
Mazur, S.M.
author_facet Kotsiuba, I.B.
Mazur, S.M.
citation_txt Conditions of equilibrium for European option / I.B. Kotsiuba, S.M. Mazur // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 114-121. — Бібліогр.: 12 назв. — англ.
collection DSpace DC
container_title Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
description The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European call option under the finite discrete-time homogenous Markov chain process are given. У статті розглянуто модель Блека-Шоулса та Мертона з параметрами, що залежать від часу та стану зовнішнього середовища, встановлено умови за яких ціна Європейського опціону до і після усереднення у даній моделі співпадає. Також виведено формули основних математичних характеристик для оцінки справедливої ціни Європейського опціону на скінченному однорідному ланцюгу Маркова з дискретним часом.
first_indexed 2025-12-07T17:50:02Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-86566
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 2308-5878
language English
last_indexed 2025-12-07T17:50:02Z
publishDate 2014
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
record_format dspace
spelling Kotsiuba, I.B.
Mazur, S.M.
2015-09-21T17:02:22Z
2015-09-21T17:02:22Z
2014
Conditions of equilibrium for European option / I.B. Kotsiuba, S.M. Mazur // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 114-121. — Бібліогр.: 12 назв. — англ.
2308-5878
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86566
591.21
The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European call option under the finite discrete-time homogenous Markov chain process are given.
У статті розглянуто модель Блека-Шоулса та Мертона з параметрами, що залежать від часу та стану зовнішнього середовища, встановлено умови за яких ціна Європейського опціону до і після усереднення у даній моделі співпадає. Також виведено формули основних математичних характеристик для оцінки справедливої ціни Європейського опціону на скінченному однорідному ланцюгу Маркова з дискретним часом.
en
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
Conditions of equilibrium for European option
Article
published earlier
spellingShingle Conditions of equilibrium for European option
Kotsiuba, I.B.
Mazur, S.M.
title Conditions of equilibrium for European option
title_full Conditions of equilibrium for European option
title_fullStr Conditions of equilibrium for European option
title_full_unstemmed Conditions of equilibrium for European option
title_short Conditions of equilibrium for European option
title_sort conditions of equilibrium for european option
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86566
work_keys_str_mv AT kotsiubaib conditionsofequilibriumforeuropeanoption
AT mazursm conditionsofequilibriumforeuropeanoption