Conditions of equilibrium for European option
The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European...
Saved in:
| Published in: | Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
|---|---|
| Date: | 2014 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86566 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Conditions of equilibrium for European option / I.B. Kotsiuba, S.M. Mazur // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 114-121. — Бібліогр.: 12 назв. — англ. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862714371215458304 |
|---|---|
| author | Kotsiuba, I.B. Mazur, S.M. |
| author_facet | Kotsiuba, I.B. Mazur, S.M. |
| citation_txt | Conditions of equilibrium for European option / I.B. Kotsiuba, S.M. Mazur // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 114-121. — Бібліогр.: 12 назв. — англ. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
| description | The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European call option under the finite discrete-time homogenous Markov chain process are given.
У статті розглянуто модель Блека-Шоулса та Мертона з параметрами, що залежать від часу та стану зовнішнього середовища, встановлено умови за яких ціна Європейського опціону до і після усереднення у даній моделі співпадає. Також виведено формули основних математичних характеристик для оцінки справедливої ціни Європейського опціону на скінченному однорідному ланцюгу Маркова з дискретним часом.
|
| first_indexed | 2025-12-07T17:50:02Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-86566 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 2308-5878 |
| language | English |
| last_indexed | 2025-12-07T17:50:02Z |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Kotsiuba, I.B. Mazur, S.M. 2015-09-21T17:02:22Z 2015-09-21T17:02:22Z 2014 Conditions of equilibrium for European option / I.B. Kotsiuba, S.M. Mazur // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 114-121. — Бібліогр.: 12 назв. — англ. 2308-5878 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86566 591.21 The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European call option under the finite discrete-time homogenous Markov chain process are given. У статті розглянуто модель Блека-Шоулса та Мертона з параметрами, що залежать від часу та стану зовнішнього середовища, встановлено умови за яких ціна Європейського опціону до і після усереднення у даній моделі співпадає. Також виведено формули основних математичних характеристик для оцінки справедливої ціни Європейського опціону на скінченному однорідному ланцюгу Маркова з дискретним часом. en Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки Conditions of equilibrium for European option Article published earlier |
| spellingShingle | Conditions of equilibrium for European option Kotsiuba, I.B. Mazur, S.M. |
| title | Conditions of equilibrium for European option |
| title_full | Conditions of equilibrium for European option |
| title_fullStr | Conditions of equilibrium for European option |
| title_full_unstemmed | Conditions of equilibrium for European option |
| title_short | Conditions of equilibrium for European option |
| title_sort | conditions of equilibrium for european option |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86566 |
| work_keys_str_mv | AT kotsiubaib conditionsofequilibriumforeuropeanoption AT mazursm conditionsofequilibriumforeuropeanoption |