Зображення обкладинки

Conditions of equilibrium for European option

The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
Дата:	2014
Автори:	Kotsiuba, I.B., Mazur, S.M.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86566
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Conditions of equilibrium for European option / I.B. Kotsiuba, S.M. Mazur // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 114-121. — Бібліогр.: 12 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Conditions of equilibrium for European option
за авторством: I. B. Kotsiuba, та інші
Опубліковано: (2014)

On reselling of European option
за авторством: Kukush, A.G., та інші
Опубліковано: (2006)

Hedging of the European option with nonsmooth payment function
за авторством: O. A. Glonti, та інші
Опубліковано: (2018)

Hedging of the European option with nonsmooth payment function
за авторством: Glonti, O. A., та інші
Опубліковано: (2018)

Options for Innovation Office participation in the process of technological audit – European experience
за авторством: Yu. L. Hrinchenko
Опубліковано: (2012)

Reselling of European option if the implied volatility varies as Cox-Ingersoll-Ross process
за авторством: Pupashenko, M., та інші
Опубліковано: (2008)

European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
за авторством: E. Aatif, та інші
Опубліковано: (2023)

Equilibrium Prices Model of the Energy Resources European Market
за авторством: Kulyk М.M., та інші
Опубліковано: (2002)

Ways of Asian Options Pricing
за авторством: N. L. Ivashchuk
Опубліковано: (2008)

Rule of law: options of terminology
за авторством: V. E. Chirkin
Опубліковано: (2016)

Rationalisation of Management of Strategic Option of an Enterprise
за авторством: T. M. Chechetova-Terashvili
Опубліковано: (2013)

On the options of Ukraine’s nuclear fuel cycle
за авторством: Krasnorutskyy, V.S., та інші
Опубліковано: (2019)

The features of phase equilibrium in the system Al-Si with microheterogeneous liquid phase
за авторством: A. V. Mazur, та інші
Опубліковано: (2017)

Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2008)

The Choice of an Attractive Investment Option the Environmental Project
за авторством: I. O. Aleksandrov, та інші
Опубліковано: (2014)

Investigation of nanoporous material under quasi-equilibrium conditions
за авторством: Yushchenko, O.V., та інші
Опубліковано: (2013)

&quot;Optional&quot; functions of a library
за авторством: B. Stepanyshyn
Опубліковано: (1996)

Options of esophagogastrostomy formation in patients with esophageal diseases
за авторством: Yu. Usenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Effect of optionality on the efficiency of justice in civil cases
за авторством: S. O. Koroied
Опубліковано: (2013)

Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2013)

The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
за авторством: O. V. Kliuchka, та інші
Опубліковано: (2019)

In¬Situ Disposal as Decommissioning Option for Chornobyl NPP Facilities
за авторством: D. A. Stelmakh, та інші
Опубліковано: (2016)

Features of multicriteria evaluation of alternative options of distributed generation applications taking in conditions of initial information uncertainty
за авторством: V. A. Popov, та інші
Опубліковано: (2018)

Assessment of the Labour Market Under Conditions of Domination of the Equilibrium Paradigm
за авторством: D. M. Tiurina
Опубліковано: (2013)

Fair price options in the modification of the model Heidi-Leonenko
за авторством: Yu. Shchestiuk
Опубліковано: (2014)

Methodological accents and options processing waste metallurgical industry
за авторством: V. S. Zenkov, та інші
Опубліковано: (2010)

Options for Organizing the Process of Transition to Preparation of the IFRS Reporting
за авторством: O. V. Kharlamova
Опубліковано: (2015)

Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2015)

Democratic options as a factor in the realization of social interests
за авторством: N. Boiko
Опубліковано: (2010)

Demographic and Economics Equilibrium as the Basic Factor Determining the Security of the European Subsystem in the Global System
за авторством: J. Świeca
Опубліковано: (2016)

Interpretation of Legal Norms as an Optional Component of the Legal Regulation Mechanism
за авторством: T. I. Tarakhonych
Опубліковано: (2021)

Public debt of Ukraine: current status and options for its optimization
за авторством: N. Rushchyshyn, та інші
Опубліковано: (2016)

A Systematic Approach to the Evaluation of Options Based on the CEV-Model
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2016)

Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps
за авторством: Zhuravyts'kyi, D. G., та інші
Опубліковано: (2000)

Possible options for the production of tinplate and cold-rolled sheet in Ukraine
за авторством: Ju. V. Konovalov, та інші
Опубліковано: (2015)

About the austenite transformation kinetics in steels under non-equilibrium conditions
за авторством: M. F. Evsjukov, та інші
Опубліковано: (2013)

A research study to find the option of carbothermic silicon recovery
за авторством: K. V. Simeiko
Опубліковано: (2014)

About the method of solution an option price equation in the Heston model
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2012)

The Method of Real Options as an Instrument to Evaluate Projects with High Uncertainty
за авторством: Yu. Shestakov
Опубліковано: (2019)

Options for defining the form of the state government as a research problem
за авторством: P. V. Myronenko
Опубліковано: (2013)