Conditions of equilibrium for European option

• Published in: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
• Date: 2014
• Main Authors: Kotsiuba, I.B., Mazur, S.M.
• Format: Article
• Language: English
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86566
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Conditions of equilibrium for European option / I.B. Kotsiuba, S.M. Mazur // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 114-121. — Бібліогр.: 12 назв. — англ.

The article deals with the Black-Scholes model where parameters depend on the time and the environmental state, conditions under which the fair price of an option before and after averaging coincide are considered. Furthermore, the main mathematical characteristics for the fair price of the European...