Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка
Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю. A f...
Saved in:
| Published in: | Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
|---|---|
| Date: | 2014 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86578 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка / Н.Ю. Щестюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 223-236. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-86578 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Щестюк, Н.Ю. 2015-09-21T17:19:31Z 2015-09-21T17:19:31Z 2014 Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка / Н.Ю. Щестюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 223-236. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. 2308-5878 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86578 519.2 Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю. A fair pricing formula for european options for risky asset models of the stock price with the dependence through activity time are described. The construction of activity time uses superpositions of diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution. Висловлюється подяка проф. М. М. Леоненку за постановку задачі та співпрацю над матеріалом цієї статті. uk Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| spellingShingle |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка Щестюк, Н.Ю. |
| title_short |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_full |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_fullStr |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_full_unstemmed |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_sort |
оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі хейді-леоненка |
| author |
Щестюк, Н.Ю. |
| author_facet |
Щестюк, Н.Ю. |
| publishDate |
2014 |
| language |
Ukrainian |
| container_title |
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| description |
Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю.
A fair pricing formula for european options for risky asset models of the stock price with the dependence through activity time are described. The construction of activity time uses superpositions of diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution.
|
| issn |
2308-5878 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86578 |
| citation_txt |
Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка / Н.Ю. Щестюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 223-236. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
| work_keys_str_mv |
AT ŝestûknû ocínkaspravedlivoícíniopcíonívvmodifíkacíâhmodelíheidíleonenka |
| first_indexed |
2025-11-30T17:26:30Z |
| last_indexed |
2025-11-30T17:26:30Z |
| _version_ |
1850858302832902144 |