Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка
Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю. A f...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
|---|---|
| Дата: | 2014 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86578 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка / Н.Ю. Щестюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 223-236. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862635620461969408 |
|---|---|
| author | Щестюк, Н.Ю. |
| author_facet | Щестюк, Н.Ю. |
| citation_txt | Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка / Н.Ю. Щестюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 223-236. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки |
| description | Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю.
A fair pricing formula for european options for risky asset models of the stock price with the dependence through activity time are described. The construction of activity time uses superpositions of diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution.
|
| first_indexed | 2025-11-30T17:26:30Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-86578 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 2308-5878 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-11-30T17:26:30Z |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Щестюк, Н.Ю. 2015-09-21T17:19:31Z 2015-09-21T17:19:31Z 2014 Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка / Н.Ю. Щестюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 223-236. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. 2308-5878 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86578 519.2 Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю. A fair pricing formula for european options for risky asset models of the stock price with the dependence through activity time are described. The construction of activity time uses superpositions of diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution. Висловлюється подяка проф. М. М. Леоненку за постановку задачі та співпрацю над матеріалом цієї статті. uk Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка Article published earlier |
| spellingShingle | Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка Щестюк, Н.Ю. |
| title | Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_full | Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_fullStr | Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_full_unstemmed | Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_short | Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка |
| title_sort | оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі хейді-леоненка |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86578 |
| work_keys_str_mv | AT ŝestûknû ocínkaspravedlivoícíniopcíonívvmodifíkacíâhmodelíheidíleonenka |