Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка

• Veröffentlicht in: Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
• Datum: 2014
• 1. Verfasser: Щестюк, Н.Ю.
• Format: Artikel
• Sprache: Ukrainisch
• Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86578
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка / Н.Ю. Щестюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 223-236. — Бібліогр.: 13 назв. — укр.

Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю. A f...