Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій
Розглянуто узагальнення класичної моделi ризику, коли iнтенсивнiсть надходження премiй залежить вiд капiталу страхової компанiї, який iнвестується в ризиковий актив. Дослiджено питання щодо ймовiрностi вибуху процесу ризику мiж моментами надходження вимог. Побудовано експоненцiальну оцiнку для ймов...
Saved in:
| Published in: | Доповіді НАН України |
|---|---|
| Date: | 2014 |
| Main Authors: | , , |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/88246 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій / М.О. Перестюк, Ю.С. Мiшура, О.Ю. Рагулiна // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2014. — № 9. — С. 25-32. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-88246 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Перестюк, М.О. Мішура, Ю.С. Рагуліна, О.Ю. 2015-11-11T15:34:14Z 2015-11-11T15:34:14Z 2014 Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій / М.О. Перестюк, Ю.С. Мiшура, О.Ю. Рагулiна // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2014. — № 9. — С. 25-32. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. 1025-6415 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/88246 519.21+517.9 Розглянуто узагальнення класичної моделi ризику, коли iнтенсивнiсть надходження премiй залежить вiд капiталу страхової компанiї, який iнвестується в ризиковий актив. Дослiджено питання щодо ймовiрностi вибуху процесу ризику мiж моментами надходження вимог. Побудовано експоненцiальну оцiнку для ймовiрностi банкрутства в цiй моделi. Рассмотрено обобщение классической модели риска, когда интенсивность поступления премий зависит от капитала страховой компании, который инвестируется в рисковый актив. Исследован вопрос о вероятности взрыва процесса риска между моментами поступлений требований. Построена экспоненциальная оценка для вероятности разорения в этой модели. A generalization of the classical risk model is considered, when the premium intensity depends on the surplus of an insurance company, which is invested in the risky asset. The question concerning the probability of explosion of the risk process between claim arrivals is investigated. An exponen- tial bound for the ruin probability is obtained. uk Видавничий дім "Академперіодика" НАН України Доповіді НАН України Математика Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій О вероятности разорения в модели риска с переменной интенсивностью поступления премий On the ruin probability in a risk model with a variable premium intensity Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій |
| spellingShingle |
Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій Перестюк, М.О. Мішура, Ю.С. Рагуліна, О.Ю. Математика |
| title_short |
Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій |
| title_full |
Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій |
| title_fullStr |
Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій |
| title_full_unstemmed |
Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій |
| title_sort |
про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій |
| author |
Перестюк, М.О. Мішура, Ю.С. Рагуліна, О.Ю. |
| author_facet |
Перестюк, М.О. Мішура, Ю.С. Рагуліна, О.Ю. |
| topic |
Математика |
| topic_facet |
Математика |
| publishDate |
2014 |
| language |
Ukrainian |
| container_title |
Доповіді НАН України |
| publisher |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
О вероятности разорения в модели риска с переменной интенсивностью поступления премий On the ruin probability in a risk model with a variable premium intensity |
| description |
Розглянуто узагальнення класичної моделi ризику, коли iнтенсивнiсть надходження
премiй залежить вiд капiталу страхової компанiї, який iнвестується в ризиковий актив. Дослiджено питання щодо ймовiрностi вибуху процесу ризику мiж моментами надходження вимог. Побудовано експоненцiальну оцiнку для ймовiрностi банкрутства
в цiй моделi.
Рассмотрено обобщение классической модели риска, когда интенсивность поступления премий зависит от капитала страховой компании, который инвестируется в рисковый актив.
Исследован вопрос о вероятности взрыва процесса риска между моментами поступлений
требований. Построена экспоненциальная оценка для вероятности разорения в этой модели.
A generalization of the classical risk model is considered, when the premium intensity depends on
the surplus of an insurance company, which is invested in the risky asset. The question concerning
the probability of explosion of the risk process between claim arrivals is investigated. An exponen-
tial bound for the ruin probability is obtained.
|
| issn |
1025-6415 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/88246 |
| citation_txt |
Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій / М.О. Перестюк, Ю.С. Мiшура, О.Ю. Рагулiна // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2014. — № 9. — С. 25-32. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. |
| work_keys_str_mv |
AT perestûkmo proimovírnístʹbankrutstvavmodelírizikuzízmínnoûíntensivnístûnadhodžennâpremíi AT míšuraûs proimovírnístʹbankrutstvavmodelírizikuzízmínnoûíntensivnístûnadhodžennâpremíi AT ragulínaoû proimovírnístʹbankrutstvavmodelírizikuzízmínnoûíntensivnístûnadhodžennâpremíi AT perestûkmo overoâtnostirazoreniâvmodeliriskasperemennoiintensivnostʹûpostupleniâpremii AT míšuraûs overoâtnostirazoreniâvmodeliriskasperemennoiintensivnostʹûpostupleniâpremii AT ragulínaoû overoâtnostirazoreniâvmodeliriskasperemennoiintensivnostʹûpostupleniâpremii AT perestûkmo ontheruinprobabilityinariskmodelwithavariablepremiumintensity AT míšuraûs ontheruinprobabilityinariskmodelwithavariablepremiumintensity AT ragulínaoû ontheruinprobabilityinariskmodelwithavariablepremiumintensity |
| first_indexed |
2025-12-07T19:57:51Z |
| last_indexed |
2025-12-07T19:57:51Z |
| _version_ |
1850880789529493504 |