Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій
Розглянуто узагальнення класичної моделi ризику, коли iнтенсивнiсть надходження
 премiй залежить вiд капiталу страхової компанiї, який iнвестується в ризиковий актив. Дослiджено питання щодо ймовiрностi вибуху процесу ризику мiж моментами надходження вимог. Побудовано експоненцiальну оцiнку...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Доповіді НАН України |
|---|---|
| Дата: | 2014 |
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська |
| Опубліковано: |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
2014
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/88246 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій / М.О. Перестюк, Ю.С. Мiшура, О.Ю. Рагулiна // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2014. — № 9. — С. 25-32. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862737148257501184 |
|---|---|
| author | Перестюк, М.О. Мішура, Ю.С. Рагуліна, О.Ю. |
| author_facet | Перестюк, М.О. Мішура, Ю.С. Рагуліна, О.Ю. |
| citation_txt | Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій / М.О. Перестюк, Ю.С. Мiшура, О.Ю. Рагулiна // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2014. — № 9. — С. 25-32. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Доповіді НАН України |
| description | Розглянуто узагальнення класичної моделi ризику, коли iнтенсивнiсть надходження
премiй залежить вiд капiталу страхової компанiї, який iнвестується в ризиковий актив. Дослiджено питання щодо ймовiрностi вибуху процесу ризику мiж моментами надходження вимог. Побудовано експоненцiальну оцiнку для ймовiрностi банкрутства
в цiй моделi.
Рассмотрено обобщение классической модели риска, когда интенсивность поступления премий зависит от капитала страховой компании, который инвестируется в рисковый актив.
Исследован вопрос о вероятности взрыва процесса риска между моментами поступлений
требований. Построена экспоненциальная оценка для вероятности разорения в этой модели.
A generalization of the classical risk model is considered, when the premium intensity depends on
the surplus of an insurance company, which is invested in the risky asset. The question concerning
the probability of explosion of the risk process between claim arrivals is investigated. An exponen-
tial bound for the ruin probability is obtained.
|
| first_indexed | 2025-12-07T19:57:51Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-88246 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1025-6415 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T19:57:51Z |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Видавничий дім "Академперіодика" НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Перестюк, М.О. Мішура, Ю.С. Рагуліна, О.Ю. 2015-11-11T15:34:14Z 2015-11-11T15:34:14Z 2014 Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій / М.О. Перестюк, Ю.С. Мiшура, О.Ю. Рагулiна // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2014. — № 9. — С. 25-32. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. 1025-6415 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/88246 519.21+517.9 Розглянуто узагальнення класичної моделi ризику, коли iнтенсивнiсть надходження
 премiй залежить вiд капiталу страхової компанiї, який iнвестується в ризиковий актив. Дослiджено питання щодо ймовiрностi вибуху процесу ризику мiж моментами надходження вимог. Побудовано експоненцiальну оцiнку для ймовiрностi банкрутства
 в цiй моделi. Рассмотрено обобщение классической модели риска, когда интенсивность поступления премий зависит от капитала страховой компании, который инвестируется в рисковый актив.
 Исследован вопрос о вероятности взрыва процесса риска между моментами поступлений
 требований. Построена экспоненциальная оценка для вероятности разорения в этой модели. A generalization of the classical risk model is considered, when the premium intensity depends on
 the surplus of an insurance company, which is invested in the risky asset. The question concerning
 the probability of explosion of the risk process between claim arrivals is investigated. An exponen-
 tial bound for the ruin probability is obtained. uk Видавничий дім "Академперіодика" НАН України Доповіді НАН України Математика Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій О вероятности разорения в модели риска с переменной интенсивностью поступления премий On the ruin probability in a risk model with a variable premium intensity Article published earlier |
| spellingShingle | Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій Перестюк, М.О. Мішура, Ю.С. Рагуліна, О.Ю. Математика |
| title | Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій |
| title_alt | О вероятности разорения в модели риска с переменной интенсивностью поступления премий On the ruin probability in a risk model with a variable premium intensity |
| title_full | Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій |
| title_fullStr | Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій |
| title_full_unstemmed | Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій |
| title_short | Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій |
| title_sort | про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій |
| topic | Математика |
| topic_facet | Математика |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/88246 |
| work_keys_str_mv | AT perestûkmo proimovírnístʹbankrutstvavmodelírizikuzízmínnoûíntensivnístûnadhodžennâpremíi AT míšuraûs proimovírnístʹbankrutstvavmodelírizikuzízmínnoûíntensivnístûnadhodžennâpremíi AT ragulínaoû proimovírnístʹbankrutstvavmodelírizikuzízmínnoûíntensivnístûnadhodžennâpremíi AT perestûkmo overoâtnostirazoreniâvmodeliriskasperemennoiintensivnostʹûpostupleniâpremii AT míšuraûs overoâtnostirazoreniâvmodeliriskasperemennoiintensivnostʹûpostupleniâpremii AT ragulínaoû overoâtnostirazoreniâvmodeliriskasperemennoiintensivnostʹûpostupleniâpremii AT perestûkmo ontheruinprobabilityinariskmodelwithavariablepremiumintensity AT míšuraûs ontheruinprobabilityinariskmodelwithavariablepremiumintensity AT ragulínaoû ontheruinprobabilityinariskmodelwithavariablepremiumintensity |