Використання індексу фрактальності для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем
У статті розглянута методика побудови індексу фрактальності на основі
 мультимасштабної ентропії шаблонів для оцінки ефективності складних фінансово-економічних
 систем, представлені результати експериментальної роботи з ранжування світових банків за
 ефективністю. Показано,...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Культура народов Причерноморья |
|---|---|
| Дата: | 2013 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська |
| Опубліковано: |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України
2013
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/92505 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Використання індексу фрактальності для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем / В.М. Соловйов, І.О. Стратійчук // Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 256. — С. 236-240. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862559819636932608 |
|---|---|
| author | Соловйов, В.М. Стратійчук, І.О. |
| author_facet | Соловйов, В.М. Стратійчук, І.О. |
| citation_txt | Використання індексу фрактальності для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем / В.М. Соловйов, І.О. Стратійчук // Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 256. — С. 236-240. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Культура народов Причерноморья |
| description | У статті розглянута методика побудови індексу фрактальності на основі
мультимасштабної ентропії шаблонів для оцінки ефективності складних фінансово-економічних
систем, представлені результати експериментальної роботи з ранжування світових банків за
ефективністю. Показано, що найбільш ефективними є Barclays PLC та BNP Paribas, найменш -
UniCredit S.p.A. і China Construction Bank Corporation. Серед індексів фондових ринків більшу
ефективність показали ftse (Англія), aex (Нідерланди), dax (Німеччина), меншу - iseq (Ірландія), jkse
(Індонезія), bvsp (Бразилія).
В статье рассмотрена методика построения индекса фрактальности на основе
мультимасштабной энтропии шаблонов для оценки эффективности сложных финансово-экономических
систем, представлены результаты экспериментальной работы по ранжированию мировых банков по
эффективности. Показано, что наиболее эффективными являются Barclays PLC и BNP Paribas,
наименее - UniCredit S.p.A. и China Construction Bank Corporation. Среди индексов фондовых рынков
большую эффективность показали ftse (Англия), aex (Голландия), dax (Германия), меньшую - iseq
(Ирландия), jkse (Индонезия), bvsp (Бразилия).
The method of calculation index of fractality based on multiscale sample entropy for evaluation of
complex and economic efficiency, results of experimental work of world banks efficiency ranking were shown in
this paper. Shown that the highest efficiency have Barclays PLC and BNP Paribas, lowest - UniCredit S.p.A. and
China Construction Bank Corporation. The highest efficiency have ftse (England), aex (Netherlands), dax
(Germany), lowest - iseq (Ireland), jkse (Indonesia), bvsp (Brazil) among the shown stock market indices.
This paper research allowed to develop and test a new experimental methodologies to evaluate efficiency of
complex financial and economic systems. The algorithm which based on the fractal index is universal because it
can be used with different levels of complexity and input data.
Research is based on the definition of a complex system as such, where measure of efficiency depends on
fractality of its dynamics. This approach provides possibility of high correlation behavior between different
market participants on different scales. Accordingly, if such correlation is not present, then the system is defined
as an inefficient. Using normalized values from the first to the last scales to calculate the index of fractality as a
measure of complexity. Overall this index is universal because can be calculate on any measure. In this paper
we use multiscale sample entropy to calculate index of fractality for world banks.
|
| first_indexed | 2025-11-25T22:52:33Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-92505 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1562-0808 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-11-25T22:52:33Z |
| publishDate | 2013 |
| publisher | Кримський науковий центр НАН України і МОН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Соловйов, В.М. Стратійчук, І.О. 2016-01-20T08:05:30Z 2016-01-20T08:05:30Z 2013 Використання індексу фрактальності для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем / В.М. Соловйов, І.О. Стратійчук // Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 256. — С. 236-240. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. 1562-0808 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/92505 330.46:519.86 У статті розглянута методика побудови індексу фрактальності на основі
 мультимасштабної ентропії шаблонів для оцінки ефективності складних фінансово-економічних
 систем, представлені результати експериментальної роботи з ранжування світових банків за
 ефективністю. Показано, що найбільш ефективними є Barclays PLC та BNP Paribas, найменш -
 UniCredit S.p.A. і China Construction Bank Corporation. Серед індексів фондових ринків більшу
 ефективність показали ftse (Англія), aex (Нідерланди), dax (Німеччина), меншу - iseq (Ірландія), jkse
 (Індонезія), bvsp (Бразилія). В статье рассмотрена методика построения индекса фрактальности на основе
 мультимасштабной энтропии шаблонов для оценки эффективности сложных финансово-экономических
 систем, представлены результаты экспериментальной работы по ранжированию мировых банков по
 эффективности. Показано, что наиболее эффективными являются Barclays PLC и BNP Paribas,
 наименее - UniCredit S.p.A. и China Construction Bank Corporation. Среди индексов фондовых рынков
 большую эффективность показали ftse (Англия), aex (Голландия), dax (Германия), меньшую - iseq
 (Ирландия), jkse (Индонезия), bvsp (Бразилия). The method of calculation index of fractality based on multiscale sample entropy for evaluation of
 complex and economic efficiency, results of experimental work of world banks efficiency ranking were shown in
 this paper. Shown that the highest efficiency have Barclays PLC and BNP Paribas, lowest - UniCredit S.p.A. and
 China Construction Bank Corporation. The highest efficiency have ftse (England), aex (Netherlands), dax
 (Germany), lowest - iseq (Ireland), jkse (Indonesia), bvsp (Brazil) among the shown stock market indices.
 This paper research allowed to develop and test a new experimental methodologies to evaluate efficiency of
 complex financial and economic systems. The algorithm which based on the fractal index is universal because it
 can be used with different levels of complexity and input data.
 Research is based on the definition of a complex system as such, where measure of efficiency depends on
 fractality of its dynamics. This approach provides possibility of high correlation behavior between different
 market participants on different scales. Accordingly, if such correlation is not present, then the system is defined
 as an inefficient. Using normalized values from the first to the last scales to calculate the index of fractality as a
 measure of complexity. Overall this index is universal because can be calculate on any measure. In this paper
 we use multiscale sample entropy to calculate index of fractality for world banks. uk Кримський науковий центр НАН України і МОН України Культура народов Причерноморья Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Використання індексу фрактальності для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем Evaluation of complex financial and economic systems efficiency by using index of fractality Использование индекса фрактальности для оценки эффективности сложных финансово-экономических систем Article published earlier |
| spellingShingle | Використання індексу фрактальності для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем Соловйов, В.М. Стратійчук, І.О. Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| title | Використання індексу фрактальності для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем |
| title_alt | Evaluation of complex financial and economic systems efficiency by using index of fractality Использование индекса фрактальности для оценки эффективности сложных финансово-экономических систем |
| title_full | Використання індексу фрактальності для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем |
| title_fullStr | Використання індексу фрактальності для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем |
| title_full_unstemmed | Використання індексу фрактальності для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем |
| title_short | Використання індексу фрактальності для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем |
| title_sort | використання індексу фрактальності для оцінки ефективності складних фінансово-економічних систем |
| topic | Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| topic_facet | Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/92505 |
| work_keys_str_mv | AT soloviovvm vikoristannâíndeksufraktalʹnostídlâocínkiefektivnostískladnihfínansovoekonomíčnihsistem AT stratíičukío vikoristannâíndeksufraktalʹnostídlâocínkiefektivnostískladnihfínansovoekonomíčnihsistem AT soloviovvm evaluationofcomplexfinancialandeconomicsystemsefficiencybyusingindexoffractality AT stratíičukío evaluationofcomplexfinancialandeconomicsystemsefficiencybyusingindexoffractality AT soloviovvm ispolʹzovanieindeksafraktalʹnostidlâocenkiéffektivnostisložnyhfinansovoékonomičeskihsistem AT stratíičukío ispolʹzovanieindeksafraktalʹnostidlâocenkiéffektivnostisložnyhfinansovoékonomičeskihsistem |