Методы оценки рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий
Целью статьи является разработка методологического подхода к оценке рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий и выделение наиболее прогрессивных методов оценки рисков. Метою статті є розробка методологічного підходу до оцінки ризиків в зовнішньоекономічній діяльності підприємств і виділ...
Saved in:
| Published in: | Культура народов Причерноморья |
|---|---|
| Date: | 2007 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України
2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/94149 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Методы оценки рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий / И.Ф. Зиновьев, Н.Н. Кожухова // Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 103. — С. 15-17. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1860161009864409088 |
|---|---|
| author | Зиновьев, И.Ф. Кожухова, Н.Н. |
| author_facet | Зиновьев, И.Ф. Кожухова, Н.Н. |
| citation_txt | Методы оценки рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий / И.Ф. Зиновьев, Н.Н. Кожухова // Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 103. — С. 15-17. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Культура народов Причерноморья |
| description | Целью статьи является разработка методологического подхода к оценке рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий и выделение наиболее прогрессивных методов оценки рисков.
Метою статті є розробка методологічного підходу до оцінки ризиків в зовнішньоекономічній діяльності підприємств і виділення найпрогресивніших методів оцінки ризиків.
|
| first_indexed | 2025-12-07T17:54:35Z |
| format | Article |
| fulltext |
Международная экономическая интеграция и экономическое
сотрудничество как факторы социально-экономического развития – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
15
Зиновьев И.Ф., Кожухова Н.Н.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
I. Введение. Проблема рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий является одной из
ключевых. Она связана с возможностью наступления каких – либо неблагоприятных событий и составляет
объективно неизбежный элемент принятия и исполнения практически любого решения. Следовательно,
прежде чем предпринимать определенные шаги, необходимо сначала выявить риски, а затем уже их как-то
оценить и устранить или хотя бы снизить до приемлемых границ.
II. Постановка проблемы. Изучением рисков внешнеэкономических операций, причин и возможно-
стей их оценки и минимизации занимались многие зарубежные и отечественные ученые – экономисты: Ба-
лабанов И.Т. [1], Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. [2], Хохлов Н.В. [10] и др. Воронкова О.Н., Пузакова Е.П.
выделили основные способы управления рисками [2, с.59]. В работе Сабельникова Л.В. [8] приведены по-
следствия рисков во внешней торговле и возможности из минимизации. Методические подходы к оценке
рисков в деятельности предприятий приведены в работе Хохлова Н.В. [10]. Захарова К.В., Бочарникова
В.П. [3] и др. Несмотря на изученность данного вопроса, разработка методологического подхода и выбора
методов оценки рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий остается одним направлением
научного поиска отечественных исследователей.
Целью статьи является разработка методологического подхода к оценке рисков во внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятий и выделение наиболее прогрессивных методов оценки рисков.
III. Результаты исследования. Риски вызывают макро – и микроэкономические процессы стихийно
развивающегося рыночного хозяйства, злоупотребления контрагентов, неустойчивость международной ва-
лютно –финансовой системы, торгово –политические меры правительств зарубежных стран, ограничен-
ность ресурсов у поставщиков, изменение предпочтений потребителей и действия конкурентов, уровень
квалификации и добросовестность деловых партеров, растущие требования безопасности и экологичности
товаров.
Внешнеэкономической деятельности предприятий присуще многообразие рисков (рис.1), как следствие
большого числа факторов, от которых зависит конечный результат внешнеэкономических операций.
Рис.1. Риски во внешнеэкономической деятельности предприятий
Риски во внешнеэкономической деятель-
ности предприятия
По сфере проявления
Внутренние Внешние
По отношению к среде
возникновения
По отношению к
территории воз-
никновения
По отношению к
возможности воз-
действия на риск
- экономические:
а) инфляционные;
б) инвестиционные;
в) валютные;
г) конъюнктурные;
д) коммерческие;
е) транспортные;
ж) научно-технические;
з) производственные;
- организационные
- политические
- социальные
- экологические
- смешанные
- за рубежом
- на границе
- на своем рынке
-управляемые пред-
приятием
-косвенно управляе-
мые
-неуправляемые
Зиновьев И.Ф., Кожухова Н.Н.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
16
Главной причиной возникновения рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий является
неопределенность, которая порождается следующими факторами:
- постоянная нестабильность экономических процессов, трудно поддающихся реальному прогнозиро-
ванию;
- ограниченность и неполнота информации об экономических процессах, что часто определяется огра-
ниченностью ресурсов (финансовых, технических и других) субъекта внешнеэкономической деятельности
при принятии решений;
- отсутствие четко определенных целей и критериев оценки внешнеэкономической деятельности пред-
приятия.
Методологический подход к оценке рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий на
наш взгляд, предполагает применение совокупности методов и комплекса мер, среди которых выделим:
1. Результаты анализа с целью определения и классификации рисков. Отбор и ранжирование альтерна-
тив решений.
2. Оценка конкретного вида риска с использованием различных методов, с учетом количественного и
качественного аспектов.
3. Определение экономической целесообразности (эффективности вложения финансовых средств)
внешнеэкономической сделки (проекта).
4. Оценка допустимого уровня риска и оценки отдельных внешнеэкономических операций предприятия
по выбранному уровню риска с учетом других сделок, выбор варианта действий.
5. Принятие решения в ситуации риска и разработка мер по нейтрализации возможных потерь.
Количественная оценка риска во внешнеэкономической деятельности предприятий направлена на чис-
ленное определение размеров отдельных рисков и риска внешнеэкономической сделки (проекта) в целом.
Оптимальным является вариант, отвечающий следующим требованиям. Во-первых, решение, выбираемое в
ситуации риска, должно оцениваться с позиций вероятности достижения предполагаемого результата (от-
сутствие успеха) и возможного отклонения от цели. Для этой операции можно использовать некоторые
приемы из теории статистических решений, с помощью которых определяется, насколько выгодно и опти-
мально выбираемое решение. Во-вторых, оптимальным будет решение, обеспечивающее для данных усло-
вий достижение нужного результата при минимальных затратах. В-третьих, оптимальность выбираемого
решения зависит от времени, затрачиваемого на выбор данной альтернативы. При количественной оценке
риска во внешнеэкономической деятельности предприятия могут использоваться следующие методы: ста-
тистический, комбинированный, анализ целесообразности затрат, аналитический, метод аналогий, метод
имитационного моделирования и др.
Качественная оценка риска во внешнеэкономической деятельности предприятий должна включать не-
сколько аспектов. Во-первых, необходимо сравнивать предполагаемые положительные результаты с воз-
можными отрицательными (ближайшими и отдаленными) последствиями. Во-вторых, необходимо выяв-
лять вероятное воздействие анализируемых альтернатив на решения, которые будут приняты в будущем. В-
третьих, необходимо выявлять вероятное воздействие анализируемых альтернатив на интересы людей, ко-
торых они затрагивают, и выяснить, чьим интересам риск соответствует. Эффективность внешнеэкономи-
ческой деятельности предприятия выявляется через оценочное отношение «польза — вред». Риск целесо-
образен тогда, когда он социально приемлем и приносит пользу. При этом польза выступает не только в
стоимостном выражении, но и как временной фактор, как степень безопасности или надежности. В-
четвертых, необходимо учитывать, что факт риска и стремление к его преодолению являются катализато-
ром развития творческого потенциала личности. При качественной оценке могут использоваться: методы
экспертных оценок (роза рисков, спираль рисков, метод Дельфи), метод «дерева решений», метод сценари-
ев и др.
Статистический метод оценки риска позволит рассчитать вероятность возникновения потерь, при этом
анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления предприятием
своей деятельности.
Чтобы количественно определить риск, необходимо знать все возможные последствия какого-нибудь
отдельного действия и вероятность самих последствий. Чтобы оценка риска была достоверной, отражаю-
щей реальное положение вещей, необходимо продумано подойти как к оценке потерь, так и к оценке веро-
ятностей их возникновения. Объективная, так и субъективная вероятности используются при определении
двух важных критериев, которые помогают и сравнивать выбор степени риска и являются главными инст-
рументами статистического метода расчета риска: среднее (математическое) ожидаемое значение события
(результата); изменчивость (колеблемость) возможного результата (дисперсия, стандартное отклонение, ко-
эффициент вариации).
Статистический способ оценки степени риска требует значительного массива данных, которые далеко
не всегда имеются. Сбор и обработка данных требуют массу времени и затрат. Поэтому часто при недос-
татке или отсутствии статистической информации приходится прибегать и к другим методам.
Метод экспертных оценок может быть реализован путем опроса и обработки мнений опытных специа-
листов в данной области, экспертов. Свои выводы об оценке риска эксперты могут сопровождать количест-
венными данными вероятности возникновения различных величин потерь. По этим оценкам затем можно
найти средние значения экспертных оценок. Но можно ограничиться и получением экспертных оценок ве-
роятностей допустимого и критического риска (или минимального, среднего, максимального риска) либо
просто оценить наиболее вероятные потери в данном виде деятельности.
Международная экономическая интеграция и экономическое
сотрудничество как факторы социально-экономического развития – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
17
Наиболее приемлемым вариантом эффективной оценки уровня риска во внешнеэкономической дея-
тельности предприятия является комбинация статистического и экспертного способов оценки риска.
Анализ целесообразности затрат ориентирован на идентификацию потенциальных зон риска во внеш-
неэкономической деятельности. Перерасход затрат может быть вызван многими факторами. Основные из
них могут быть детализированы. На базе типового перечня можно составить подробный контрольный пере-
чень для конкретной внешнеэкономической сделки (проекта) или ее элементов.
Дополнительно для оценки и уменьшения риска во внешнеэкономической деятельности предприятий и
повышения надежности результатов деятельности используют различные аналитические методы: методы
математической статистики, экономико – математическое моделирование.
Определить степень риска и выбора оптимальных решений во внешнеэкономической деятельности
предприятий позволит методика «дерева решений». Она предполагает графическое построение различных
вариантов, которые могут быть приняты. По «ветвям дерева» соотносят субъективные и объективные оцен-
ки данных событий (экспертные оценки, размеры потерь и доходов и т.д.). Следуя вдоль построенных «вет-
вей дерева», используя специальные методики расчета вероятностей, оценивают каждый вариант пути. Это
позволяет достаточно обоснованно подойти к определению степени риска и выбору оптимального решения,
учитывающего интересы предприятия.
Отметим, что в абсолютном выражении риск во внешнеэкономической деятельности может опреде-
ляться величиной возможных потерь в материально – вещественном (физическом) или стоимостном (де-
нежном) выражении, если только ущерб поддается такому измерению. Приведем конкретные примеры оп-
ределения рисков, характерных для предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью:
- риск снижения объемов экспорта продукции определяется, как произведение объема продукции, ко-
торый должен быть экспортирован на экспортную цену единицы данной продукции;
- риск потери товара в процессе экспорта определяется, как произведение утерянного объема товара в
процессе экспорта на экспортную цену данного товара;
- риск снижения экспортной цены товара определяется, как произведение объема реализации товара на
разницу между планируемой и фактической экспортной ценой на данный товар при условии, что фактиче-
ская цена ниже плановой.
Количественная и качественная оценка риска во внешнеэкономической деятельности позволяет из мно-
гих вариантов выбрать решения с обоснованным уровнем риска, обеспечивающие для данных условий дос-
тижение нужного результата с меньшими совокупными затратами и учетом интересов всех участников рис-
ковой внешнеэкономической деятельности.
IV. Выводы
Методологический подход к оценке рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий пред-
полагает применение совокупности методов и комплекса мер, среди которых: результаты анализа с целью
определения и классификации рисков; оценка конкретного вида риска с использованием различных мето-
дов; определение экономической целесообразности внешнеэкономической операции; оценка допустимого
уровня риска и выбор варианта действий; принятие решения в ситуации риска и разработка мер по нейтра-
лизации возможных потерь.
Подход к оценке риска во внешнеэкономической деятельности предприятий включает два взаимосвя-
занных аспекта – количественный и качественный. При количественной оценке риска используются сле-
дующие методы: статистический, комбинированный, анализ целесообразности затрат, аналитический, ме-
тод аналогий, метод имитационного моделирования и др. При качественной оценке: методы экспертных
оценок, метод «дерева решений», метод сценариев и др.
Наиболее приемлемым вариантом эффективной оценки уровня риска во внешнеэкономической дея-
тельности предприятия является комбинация статистического и экспертного способов оценки риска.
Источники и литература
1. Балабанов И.Т. Риск –менеджмент. –М.: Финансы и статистика, 1996. -192с.
2. Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление: Учеб.
пособие / Под ред. проф. Е.П. Пузаковой. – М.: Экономистъ, 2006.-495с.
3. Захаров К.В., Бочарников В.П., Липовский В.В., Захаров А.К., Циганок А.В. Логистика, эффективность
и риски внешнеэкономических операций. -2-е изд., доп. –К.: Эльга, Ника –Центр, 2004. -260с.
4. Іващенко О.А. Фінансові інструменти управління економічними ризиками // Зовнішня торгівля: право
та економіка. -2006. -№2(25) –С.141-147.
5. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. – М.: ИНФРА –М. 1996. -
224с.
6. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. –М.: ИВЦ Маркетинг, 1999. -208с.
7. Риски в современном бизнесе / П.Г. Грабовский и др. –М.: Изд-во Аланс, 1994. – 200с.
8. Сабельников Л.В. Риски во внешней торговле и возможности их минимизации // Внешнеэкономиче-
ский бюллетень. -2005. -№6. –С.7 -15.
9. Соловйова О.А. Перспективи розвитку страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Фінанси
України. -2005. -№5.-С.122 -129.
10. 10.Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2001. -239с.
|
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-94149 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1562-0808 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T17:54:35Z |
| publishDate | 2007 |
| publisher | Кримський науковий центр НАН України і МОН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Зиновьев, И.Ф. Кожухова, Н.Н. 2016-02-10T13:32:35Z 2016-02-10T13:32:35Z 2007 Методы оценки рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий / И.Ф. Зиновьев, Н.Н. Кожухова // Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 103. — С. 15-17. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. 1562-0808 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/94149 Целью статьи является разработка методологического подхода к оценке рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий и выделение наиболее прогрессивных методов оценки рисков. Метою статті є розробка методологічного підходу до оцінки ризиків в зовнішньоекономічній діяльності підприємств і виділення найпрогресивніших методів оцінки ризиків. ru Кримський науковий центр НАН України і МОН України Культура народов Причерноморья Международная экономическая интеграция и экономическое сотрудничество как факторы социально-экономического развития – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Методы оценки рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий Article published earlier |
| spellingShingle | Методы оценки рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий Зиновьев, И.Ф. Кожухова, Н.Н. Международная экономическая интеграция и экономическое сотрудничество как факторы социально-экономического развития – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| title | Методы оценки рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий |
| title_full | Методы оценки рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий |
| title_fullStr | Методы оценки рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий |
| title_full_unstemmed | Методы оценки рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий |
| title_short | Методы оценки рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий |
| title_sort | методы оценки рисков во внешнеэкономической деятельности предприятий |
| topic | Международная экономическая интеграция и экономическое сотрудничество как факторы социально-экономического развития – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| topic_facet | Международная экономическая интеграция и экономическое сотрудничество как факторы социально-экономического развития – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/94149 |
| work_keys_str_mv | AT zinovʹevif metodyocenkiriskovvovnešneékonomičeskoideâtelʹnostipredpriâtii AT kožuhovann metodyocenkiriskovvovnešneékonomičeskoideâtelʹnostipredpriâtii |