Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi
Статистичнi експерименти (СЕ) з наполегливою нелiнiйною регресiєю розглядаються
 в дискретно-неперервному часi k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T. Напрямнi параметри функцiї регресiї приростiв залежать вiд станiв вкладеного ланцюга Маркова в однорiдному (у часi) рiвномiрно ергодичному марковському процесi...
Saved in:
| Published in: | Доповіді НАН України |
|---|---|
| Date: | 2015 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/96214 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi / Д.В. Королюк // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2015. — № 4. — С. 12-17. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862732171804934144 |
|---|---|
| author | Королюк, Д.В. |
| author_facet | Королюк, Д.В. |
| citation_txt | Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi / Д.В. Королюк // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2015. — № 4. — С. 12-17. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Доповіді НАН України |
| description | Статистичнi експерименти (СЕ) з наполегливою нелiнiйною регресiєю розглядаються
в дискретно-неперервному часi k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T. Напрямнi параметри функцiї регресiї приростiв залежать вiд станiв вкладеного ланцюга Маркова в однорiдному (у часi) рiвномiрно ергодичному марковському процесi, який описує стани випадкового середовища. СЕ задаються розв’язками рiзницевих стохастичних рiвнянь з двома компонентами: передбачувальної та стохастичної (мартингал-рiзницями). Одержана апроксимацiя в схемi серiй з параметром серiї N (об’єм вибiрки), при N → ∞, є дифузiйним процесом типу Орнштейна–Уленбека. Параметри зсуву i дифузiї визначаються усередненням за стацiонарним розподiлом вкладеного ланцюга Маркова.
Статистические эксперименты (СЭ) с настойчивой линейной регрессией рассматриваются в дискретно-непрерывном времени k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T. Направляющие параметры функции регрессии приращений зависят от состояний вложенной цепи Маркова в однородном
(во времени) равномерно эргодическом марковском процессе, который описывает состояния
случайной среды. СЭ задаются решениями разностных стохастических уравнений с двумя
компонентами: предсказательной и стохастической (мартингал-разностью). Полученная
аппроксимация в схеме серий с параметром серии N (объем выборки), при N → ∞, является
диффузионным процессом типа Орнштейна–Уленбека. Параметры смещения и диффузии
определяются усреднением по стационарному распределению вложенной цепи Маркова.
The statistical experiments (SE) with persistent non-linear regression are considered in the di-
screte-continuous time k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T . The directing parameters of the regression function
increments depend on the state of an embedded Markov chain in the (homogeneous in time) uni-
formly ergodic Markov process, which describes the states of the random medium. SE are defined
by the solutions of stochastic difference equations with two components: predictive and stochastic
(martingale-difference). The obtained approximation in the series scheme with series parameter N
(size of the sample), as N → ∞, is a diffusion Ornstein–Uhlenbeck-type process. The parameters
of drift and diffusion are determined by averaging over the stationary distribution of the embedded Markov chain.
|
| first_indexed | 2025-12-07T19:30:19Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-96214 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1025-6415 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T19:30:19Z |
| publishDate | 2015 |
| publisher | Видавничий дім "Академперіодика" НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Королюк, Д.В. 2016-03-12T15:31:08Z 2016-03-12T15:31:08Z 2015 Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi / Д.В. Королюк // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2015. — № 4. — С. 12-17. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. 1025-6415 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/96214 519.24 Статистичнi експерименти (СЕ) з наполегливою нелiнiйною регресiєю розглядаються
 в дискретно-неперервному часi k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T. Напрямнi параметри функцiї регресiї приростiв залежать вiд станiв вкладеного ланцюга Маркова в однорiдному (у часi) рiвномiрно ергодичному марковському процесi, який описує стани випадкового середовища. СЕ задаються розв’язками рiзницевих стохастичних рiвнянь з двома компонентами: передбачувальної та стохастичної (мартингал-рiзницями). Одержана апроксимацiя в схемi серiй з параметром серiї N (об’єм вибiрки), при N → ∞, є дифузiйним процесом типу Орнштейна–Уленбека. Параметри зсуву i дифузiї визначаються усередненням за стацiонарним розподiлом вкладеного ланцюга Маркова. Статистические эксперименты (СЭ) с настойчивой линейной регрессией рассматриваются в дискретно-непрерывном времени k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T. Направляющие параметры функции регрессии приращений зависят от состояний вложенной цепи Маркова в однородном
 (во времени) равномерно эргодическом марковском процессе, который описывает состояния
 случайной среды. СЭ задаются решениями разностных стохастических уравнений с двумя
 компонентами: предсказательной и стохастической (мартингал-разностью). Полученная
 аппроксимация в схеме серий с параметром серии N (объем выборки), при N → ∞, является
 диффузионным процессом типа Орнштейна–Уленбека. Параметры смещения и диффузии
 определяются усреднением по стационарному распределению вложенной цепи Маркова. The statistical experiments (SE) with persistent non-linear regression are considered in the di-
 screte-continuous time k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T . The directing parameters of the regression function
 increments depend on the state of an embedded Markov chain in the (homogeneous in time) uni-
 formly ergodic Markov process, which describes the states of the random medium. SE are defined
 by the solutions of stochastic difference equations with two components: predictive and stochastic
 (martingale-difference). The obtained approximation in the series scheme with series parameter N
 (size of the sample), as N → ∞, is a diffusion Ornstein–Uhlenbeck-type process. The parameters
 of drift and diffusion are determined by averaging over the stationary distribution of the embedded Markov chain. uk Видавничий дім "Академперіодика" НАН України Доповіді НАН України Математика Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi Статистические эксперименты с настойчивой линейной регрессией в марковской случайной среде Statistical experiments with persistent linear regression in the Markov random medium Article published earlier |
| spellingShingle | Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi Королюк, Д.В. Математика |
| title | Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi |
| title_alt | Статистические эксперименты с настойчивой линейной регрессией в марковской случайной среде Statistical experiments with persistent linear regression in the Markov random medium |
| title_full | Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi |
| title_fullStr | Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi |
| title_full_unstemmed | Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi |
| title_short | Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi |
| title_sort | статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi |
| topic | Математика |
| topic_facet | Математика |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/96214 |
| work_keys_str_mv | AT korolûkdv statističnieksperimentiznapoleglivoûliniinoûregresiêûvmarkovsʹkomuvipadkovomuseredoviŝi AT korolûkdv statističeskieéksperimentysnastoičivoilineinoiregressieivmarkovskoislučainoisrede AT korolûkdv statisticalexperimentswithpersistentlinearregressioninthemarkovrandommedium |