Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi

Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi

Статистичнi експерименти (СЕ) з наполегливою нелiнiйною регресiєю розглядаються в дискретно-неперервному часi k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T. Напрямнi параметри функцiї регресiї приростiв залежать вiд станiв вкладеного ланцюга Маркова в однорiдному (у часi) рiвномiрно ергодичному марковському процесi, який о...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Доповіді НАН України
Дата:2015
Автор: Королюк, Д.В.
Формат: Стаття
Мова:Ukrainian
Опубліковано: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2015
Теми:
Математика
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/96214
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi / Д.В. Королюк // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2015. — № 4. — С. 12-17. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-96214
record_format dspace
spelling Королюк, Д.В.
2016-03-12T15:31:08Z
2016-03-12T15:31:08Z
2015
Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi / Д.В. Королюк // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2015. — № 4. — С. 12-17. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.
1025-6415
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/96214
519.24
Статистичнi експерименти (СЕ) з наполегливою нелiнiйною регресiєю розглядаються в дискретно-неперервному часi k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T. Напрямнi параметри функцiї регресiї приростiв залежать вiд станiв вкладеного ланцюга Маркова в однорiдному (у часi) рiвномiрно ергодичному марковському процесi, який описує стани випадкового середовища. СЕ задаються розв’язками рiзницевих стохастичних рiвнянь з двома компонентами: передбачувальної та стохастичної (мартингал-рiзницями). Одержана апроксимацiя в схемi серiй з параметром серiї N (об’єм вибiрки), при N → ∞, є дифузiйним процесом типу Орнштейна–Уленбека. Параметри зсуву i дифузiї визначаються усередненням за стацiонарним розподiлом вкладеного ланцюга Маркова.
Статистические эксперименты (СЭ) с настойчивой линейной регрессией рассматриваются в дискретно-непрерывном времени k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T. Направляющие параметры функции регрессии приращений зависят от состояний вложенной цепи Маркова в однородном (во времени) равномерно эргодическом марковском процессе, который описывает состояния случайной среды. СЭ задаются решениями разностных стохастических уравнений с двумя компонентами: предсказательной и стохастической (мартингал-разностью). Полученная аппроксимация в схеме серий с параметром серии N (объем выборки), при N → ∞, является диффузионным процессом типа Орнштейна–Уленбека. Параметры смещения и диффузии определяются усреднением по стационарному распределению вложенной цепи Маркова.
The statistical experiments (SE) with persistent non-linear regression are considered in the di- screte-continuous time k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T . The directing parameters of the regression function increments depend on the state of an embedded Markov chain in the (homogeneous in time) uni- formly ergodic Markov process, which describes the states of the random medium. SE are defined by the solutions of stochastic difference equations with two components: predictive and stochastic (martingale-difference). The obtained approximation in the series scheme with series parameter N (size of the sample), as N → ∞, is a diffusion Ornstein–Uhlenbeck-type process. The parameters of drift and diffusion are determined by averaging over the stationary distribution of the embedded Markov chain.
uk
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
Доповіді НАН України
Математика
Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi
Статистические эксперименты с настойчивой линейной регрессией в марковской случайной среде
Statistical experiments with persistent linear regression in the Markov random medium
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi
spellingShingle Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi
Королюк, Д.В.
Математика
title_short Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi
title_full Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi
title_fullStr Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi
title_full_unstemmed Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi
title_sort статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi
author Королюк, Д.В.
author_facet Королюк, Д.В.
topic Математика
topic_facet Математика
publishDate 2015
language Ukrainian
container_title Доповіді НАН України
publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
format Article
title_alt Статистические эксперименты с настойчивой линейной регрессией в марковской случайной среде
Statistical experiments with persistent linear regression in the Markov random medium
description Статистичнi експерименти (СЕ) з наполегливою нелiнiйною регресiєю розглядаються в дискретно-неперервному часi k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T. Напрямнi параметри функцiї регресiї приростiв залежать вiд станiв вкладеного ланцюга Маркова в однорiдному (у часi) рiвномiрно ергодичному марковському процесi, який описує стани випадкового середовища. СЕ задаються розв’язками рiзницевих стохастичних рiвнянь з двома компонентами: передбачувальної та стохастичної (мартингал-рiзницями). Одержана апроксимацiя в схемi серiй з параметром серiї N (об’єм вибiрки), при N → ∞, є дифузiйним процесом типу Орнштейна–Уленбека. Параметри зсуву i дифузiї визначаються усередненням за стацiонарним розподiлом вкладеного ланцюга Маркова. Статистические эксперименты (СЭ) с настойчивой линейной регрессией рассматриваются в дискретно-непрерывном времени k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T. Направляющие параметры функции регрессии приращений зависят от состояний вложенной цепи Маркова в однородном (во времени) равномерно эргодическом марковском процессе, который описывает состояния случайной среды. СЭ задаются решениями разностных стохастических уравнений с двумя компонентами: предсказательной и стохастической (мартингал-разностью). Полученная аппроксимация в схеме серий с параметром серии N (объем выборки), при N → ∞, является диффузионным процессом типа Орнштейна–Уленбека. Параметры смещения и диффузии определяются усреднением по стационарному распределению вложенной цепи Маркова. The statistical experiments (SE) with persistent non-linear regression are considered in the di- screte-continuous time k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T . The directing parameters of the regression function increments depend on the state of an embedded Markov chain in the (homogeneous in time) uni- formly ergodic Markov process, which describes the states of the random medium. SE are defined by the solutions of stochastic difference equations with two components: predictive and stochastic (martingale-difference). The obtained approximation in the series scheme with series parameter N (size of the sample), as N → ∞, is a diffusion Ornstein–Uhlenbeck-type process. The parameters of drift and diffusion are determined by averaging over the stationary distribution of the embedded Markov chain.
issn 1025-6415
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/96214
citation_txt Статистичнi експерименти з наполегливою лiнiйною регресiєю в марковському випадковому середовищi / Д.В. Королюк // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2015. — № 4. — С. 12-17. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.
work_keys_str_mv AT korolûkdv statističnieksperimentiznapoleglivoûliniinoûregresiêûvmarkovsʹkomuvipadkovomuseredoviŝi
AT korolûkdv statističeskieéksperimentysnastoičivoilineinoiregressieivmarkovskoislučainoisrede
AT korolûkdv statisticalexperimentswithpersistentlinearregressioninthemarkovrandommedium
first_indexed 2025-12-07T19:30:19Z
last_indexed 2025-12-07T19:30:19Z
_version_ 1850879057354293248

Схожі ресурси