Покращена модель регуляризації ELASTIC NET для обробки фінансових часових рядів
This paper proposes a modification of Elastic Net regression for short-term forecasting of financial time series by introducing Gaussian weight decay. The new approach is designed to smooth the abrupt “jumps” between the last historical observation and the first forecast—an issue typical of standard...
Збережено в:
| Дата: | 2025 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Ukrainian |
| Опубліковано: |
Vinnytsia National Technical University
2025
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/771 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Optoelectronic Information-Power Technologies |