Про оптимальне керування стохастичним рівнянням з дробовим вінеровським процесом

• Date: 2021
• Main Authors: Knopov, Pavel, Pepelyaeva , Tatyana, Shpiga , Sergey
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine 2021
• Subjects: керування; стохастичні рівняння; випадковий процес; вінеровський процес; оптимальність; вимірність; коефіцієнт дифузії
• Online Access: https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/162
• Journal Title: Problems of Control and Informatics

В теории стохастических дифференциальных уравнений в последние годы возникло новое направление исследований, а именно стохастические дифференциальные с дробным винеровским процессом. Такой класс процессов позволяет достаточно адекватно описывать многие реальные явления стохастической природы в финан...