АСИМПТОТИКА ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ ДЛЯ ДИФУЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ В МАРКОВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
A stochastic optimization procedure and a limit generator of the original problem are constructed for a system of stochastic differential equations with Markov switching and diffusion perturbation with control, which is determined by the condition for the extremum of the quality function. The comple...
Збережено в:
| Дата: | 2020 |
|---|---|
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine
2020
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/466 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Problems of Control and Informatics |