АСИМПТОТИКА ЗАДАЧІ КЕРУВАННЯ ДЛЯ ДИФУЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ В МАРКОВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

• Дата: 2020
• Автори: Chabanyuk, Ya.M., Nіkіtіn, А.V., Khimka, U.T.
• Формат: Стаття
• Мова: English
• Опубліковано: V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine 2020
• Теми: випадкова еволюція; стохастичне диференціальне рівняння; марковське переключення; процедура стохастичної оптимізації
• Онлайн доступ: https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/466
• Назва журналу: Problems of Control and Informatics

A stochastic optimization procedure and a limit generator of the original problem are constructed for a system of stochastic differential equations with Markov switching and diffusion perturbation with control, which is determined by the condition for the extremum of the quality function. The comple...