АСИМПТОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІМПУЛЬСНОГО ПРОЦЕСУ ЗБУРЕНЬ В УМОВАХ ПУАССОНОВОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ТОЧКОЮ РІВНОВАГИ КРИТЕРІЮ ЯКОСТІ

For a system of stochastic differential equations with Markov switchings and impulse perturbation under Poisson approximation scheme and under the conditions of the existence of a single equilibrium point of the quality criterion, the limit generators for the impulse process and the dynamic system a...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2020
Hauptverfasser: Chabanyuk, Y.M., Nіkіtіn, А.V., Khimka, U.T., Nikitina, T.R.
Format: Artikel
Sprache:English
Veröffentlicht: V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine 2020
Schlagworte:
Online Zugang:https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/501
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Problems of Control and Informatics

Institution

Problems of Control and Informatics
id oai:ojs2.jais.net.ua:article-501
record_format ojs
institution Problems of Control and Informatics
baseUrl_str
datestamp_date 2025-03-14T15:39:03Z
collection OJS
language English
topic випадкова еволюція
пуассонова апроксимація
марковські переключення
spellingShingle випадкова еволюція
пуассонова апроксимація
марковські переключення
Chabanyuk, Y.M.
Nіkіtіn, А.V.
Khimka, U.T.
Nikitina, T.R.
АСИМПТОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІМПУЛЬСНОГО ПРОЦЕСУ ЗБУРЕНЬ В УМОВАХ ПУАССОНОВОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ТОЧКОЮ РІВНОВАГИ КРИТЕРІЮ ЯКОСТІ
topic_facet випадкова еволюція
пуассонова апроксимація
марковські переключення
random evolution
Poisson approximation
Markov switching
format Article
author Chabanyuk, Y.M.
Nіkіtіn, А.V.
Khimka, U.T.
Nikitina, T.R.
author_facet Chabanyuk, Y.M.
Nіkіtіn, А.V.
Khimka, U.T.
Nikitina, T.R.
author_sort Chabanyuk, Y.M.
title АСИМПТОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІМПУЛЬСНОГО ПРОЦЕСУ ЗБУРЕНЬ В УМОВАХ ПУАССОНОВОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ТОЧКОЮ РІВНОВАГИ КРИТЕРІЮ ЯКОСТІ
title_short АСИМПТОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІМПУЛЬСНОГО ПРОЦЕСУ ЗБУРЕНЬ В УМОВАХ ПУАССОНОВОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ТОЧКОЮ РІВНОВАГИ КРИТЕРІЮ ЯКОСТІ
title_full АСИМПТОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІМПУЛЬСНОГО ПРОЦЕСУ ЗБУРЕНЬ В УМОВАХ ПУАССОНОВОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ТОЧКОЮ РІВНОВАГИ КРИТЕРІЮ ЯКОСТІ
title_fullStr АСИМПТОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІМПУЛЬСНОГО ПРОЦЕСУ ЗБУРЕНЬ В УМОВАХ ПУАССОНОВОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ТОЧКОЮ РІВНОВАГИ КРИТЕРІЮ ЯКОСТІ
title_full_unstemmed АСИМПТОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІМПУЛЬСНОГО ПРОЦЕСУ ЗБУРЕНЬ В УМОВАХ ПУАССОНОВОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ТОЧКОЮ РІВНОВАГИ КРИТЕРІЮ ЯКОСТІ
title_sort асимптотичні властивості імпульсного процесу збурень в умовах пуассонової апроксимації з точкою рівноваги критерію якості
title_alt ASYMPTOTIC PROPERTIES OF THE IMPULSE PERTURBATION PROCESS UNDER THE POISSON APPROXIMATION CONDITIONS WITH POINT OF EQUILIBRIUM QUALITY CRITERION
description For a system of stochastic differential equations with Markov switchings and impulse perturbation under Poisson approximation scheme and under the conditions of the existence of a single equilibrium point of the quality criterion, the limit generators for the impulse process and the dynamic system are constructed. The complexity of the proposed evolutionary model lies in its three properties. Firstly, the system is under conditions of an external random impact, which is modeled using the Markov switching process. Processes with independent increments, which also depend on the Markov switching process, have certain characteristics between the moments of its restoration, and at the moments of restoration these characteristics change. Therefore, the so-called «gluing» of trajectories of processes with independent increments occurs. Secondly, the model contains a Poisson approximation scheme, which is a generalization of the classical averaging scheme and is determined by normalization depending on a small parameter. In the classical approximation scheme in the limit process, we do not see large jumps in the system. The maximum that we get is the shift of the deterministic trajectory. But in the Poisson approximation scheme, which was invented by Korolyuk and Limnios in the 2005 monograph, this problem is eliminated, that is, in the limit there will be both a deterministic shift and large jumps. And thirdly, the system has a control function, which is determined using the Robins-Monroe stochastic approximation procedure. This procedure solves the problem of finding the equilibrium point of the regression function and consists in finding the only solution to the equation with respect to control. Assuming the existence of a single control on each interval, we solve a two-level problem. The article examines the questions of how the behavior of the limiting process depends on the prelimit normalization of the stochastic system in an ergodic Markov environment.
publisher V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine
publishDate 2020
url https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/501
work_keys_str_mv AT chabanyukym asymptoticpropertiesoftheimpulseperturbationprocessunderthepoissonapproximationconditionswithpointofequilibriumqualitycriterion
AT níkítínav asymptoticpropertiesoftheimpulseperturbationprocessunderthepoissonapproximationconditionswithpointofequilibriumqualitycriterion
AT khimkaut asymptoticpropertiesoftheimpulseperturbationprocessunderthepoissonapproximationconditionswithpointofequilibriumqualitycriterion
AT nikitinatr asymptoticpropertiesoftheimpulseperturbationprocessunderthepoissonapproximationconditionswithpointofequilibriumqualitycriterion
AT chabanyukym asimptotičnívlastivostíímpulʹsnogoprocesuzburenʹvumovahpuassonovoíaproksimacííztočkoûrívnovagikriteríûâkostí
AT níkítínav asimptotičnívlastivostíímpulʹsnogoprocesuzburenʹvumovahpuassonovoíaproksimacííztočkoûrívnovagikriteríûâkostí
AT khimkaut asimptotičnívlastivostíímpulʹsnogoprocesuzburenʹvumovahpuassonovoíaproksimacííztočkoûrívnovagikriteríûâkostí
AT nikitinatr asimptotičnívlastivostíímpulʹsnogoprocesuzburenʹvumovahpuassonovoíaproksimacííztočkoûrívnovagikriteríûâkostí
first_indexed 2025-10-30T02:49:17Z
last_indexed 2025-10-30T02:49:17Z
_version_ 1847373392965009408
spelling oai:ojs2.jais.net.ua:article-5012025-03-14T15:39:03Z ASYMPTOTIC PROPERTIES OF THE IMPULSE PERTURBATION PROCESS UNDER THE POISSON APPROXIMATION CONDITIONS WITH POINT OF EQUILIBRIUM QUALITY CRITERION АСИМПТОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІМПУЛЬСНОГО ПРОЦЕСУ ЗБУРЕНЬ В УМОВАХ ПУАССОНОВОЇ АПРОКСИМАЦІЇ З ТОЧКОЮ РІВНОВАГИ КРИТЕРІЮ ЯКОСТІ Chabanyuk, Y.M. Nіkіtіn, А.V. Khimka, U.T. Nikitina, T.R. випадкова еволюція пуассонова апроксимація марковські переключення random evolution Poisson approximation Markov switching For a system of stochastic differential equations with Markov switchings and impulse perturbation under Poisson approximation scheme and under the conditions of the existence of a single equilibrium point of the quality criterion, the limit generators for the impulse process and the dynamic system are constructed. The complexity of the proposed evolutionary model lies in its three properties. Firstly, the system is under conditions of an external random impact, which is modeled using the Markov switching process. Processes with independent increments, which also depend on the Markov switching process, have certain characteristics between the moments of its restoration, and at the moments of restoration these characteristics change. Therefore, the so-called «gluing» of trajectories of processes with independent increments occurs. Secondly, the model contains a Poisson approximation scheme, which is a generalization of the classical averaging scheme and is determined by normalization depending on a small parameter. In the classical approximation scheme in the limit process, we do not see large jumps in the system. The maximum that we get is the shift of the deterministic trajectory. But in the Poisson approximation scheme, which was invented by Korolyuk and Limnios in the 2005 monograph, this problem is eliminated, that is, in the limit there will be both a deterministic shift and large jumps. And thirdly, the system has a control function, which is determined using the Robins-Monroe stochastic approximation procedure. This procedure solves the problem of finding the equilibrium point of the regression function and consists in finding the only solution to the equation with respect to control. Assuming the existence of a single control on each interval, we solve a two-level problem. The article examines the questions of how the behavior of the limiting process depends on the prelimit normalization of the stochastic system in an ergodic Markov environment. Для системи стохастичних диференціальних рівнянь з марковськими переключеннями та імпульсним збуренням у схемі пуассонової апроксимації та в умовах існування єдиної точки рівноваги критерію якості побудовано граничні генератори імпульсного процесу та динамічної системи. Складність запропонованої еволюційної моделі полягає у трьох її властивостях. По-перше, система перебуває в умовах зовнішнього випадкового впливу, який моделюється за допомогою перемикаючого марковського процесу. Процеси з незалежними приростами, які теж залежать від марковського перемикаючого процесу, між моментами його відновлення мають певні характеристики, а у моменти відновлення ці характеристики змінюються. Тому відбувається певна так звана «склейка» траєкторій процесів з незалежними приростами. По-друге, у моделі наявна схема пуассонової апроксимації, яка є узагальненням класичної схеми усереднення, що визначається нормуванням, в залежності від малого параметра. У класичній схемі апроксимації у граничному процесі ми не бачимо великих стрибків у системі. Максимум, що отримуємо — це зсув детермінованої траєкторії. А от у схемі апроксимації Пуассона, яка була винайдена Королюком та Лімніосом у монографії 2005 р., цю проблему усунуто, тобто у границі будуть присутні і детермінований зсув, і великі стрибки. По-третє, у системі наявна функція керування, яка визначається процедурою стохастичної апроксимації Робінса–Монро. Така процедура розв’язує завдання знаходження точки рівноваги функції регресії і полягає у знаходженні єдиного розв’язку рівняння відносно керування. Припускаючи існування єдиного керування на кожному інтервалі, розв’язуємо дворівневу задачу. У статті досліджено питання, як поведінка граничного процесу залежить від дограничного нормування стохастичної системи в ергодичному марковському середовищі. V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine 2020-12-20 Article Article application/pdf https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/501 10.1615/JAutomatInfScien.v52.i11.10 Міжнародний науково-технічний журнал "Проблеми керування та інформатики"; Том 65 № 6 (2020): Міжнародний науково-технічний журнал "Проблеми керування та інформатики"; 29-37 International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics; Том 65 № 6 (2020): International Scientific Technical Journal "PROBLEMS OF CONTROL AND INFORMATICS"; 29-37 International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics"; Vol. 65 No. 6 (2020): International Scientific Technical Journal "PROBLEMS OF CONTROL AND INFORMATICS"; 29-37 2786-6505 2786-6491 en https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/501/570 Copyright (c) 2020 Y.M. Chabanyuk, А.V. Nіkіtіn, U.T. Khimka, T.R. Nikitina https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0