ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ
The paper considers a model of nonstationary stochastic process of stock price forming that is presented as an additive functional of Wiener process. The trend and weighting function parameters were estimated for real time data series.
Збережено в:
| Дата: | 2025 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine
2025
|
| Онлайн доступ: | https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/587 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Problems of Control and Informatics |
Репозитарії
Problems of Control and Informatics| id |
oai:ojs2.jais.net.ua:article-587 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| spelling |
oai:ojs2.jais.net.ua:article-5872025-10-08T16:16:03Z ON ONE MODEL OF FINANCIAL DATA ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ Bidyuk, P.I. Bondarenko, V.V. The paper considers a model of nonstationary stochastic process of stock price forming that is presented as an additive functional of Wiener process. The trend and weighting function parameters were estimated for real time data series. Розглянуто модель нестаціонарного випадкового процесу — формування ціни акції на біржі, яка представляє собою адитивний функціонал від вінерівського процесу. Для реального часового ряду даних оцінено параметри тренду і вагової функції моделі. V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine 2025-10-01 Article Article application/pdf https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/587 10.1615/JAutomatInfScien.v43.i7.70 Міжнародний науково-технічний журнал "Проблеми керування та інформатики"; Том 56 № 4 (2011): Міжнародний науково-технічний журнал "Проблеми керування та інформатики"; 127-131 International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics; Том 56 № 4 (2011): International Scientific and Technical Journal "PROBLEMS OF CONTROL AND INFORMATICS"; 127-131 International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics"; Vol. 56 No. 4 (2011): International Scientific and Technical Journal "PROBLEMS OF CONTROL AND INFORMATICS"; 127-131 2786-6505 2786-6491 en https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/587/658 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| institution |
Problems of Control and Informatics |
| baseUrl_str |
|
| datestamp_date |
2025-10-08T16:16:03Z |
| collection |
OJS |
| language |
English |
| format |
Article |
| author |
Bidyuk, P.I. Bondarenko, V.V. |
| spellingShingle |
Bidyuk, P.I. Bondarenko, V.V. ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ |
| author_facet |
Bidyuk, P.I. Bondarenko, V.V. |
| author_sort |
Bidyuk, P.I. |
| title |
ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ |
| title_short |
ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ |
| title_full |
ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ |
| title_fullStr |
ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ |
| title_full_unstemmed |
ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ |
| title_sort |
про одну модель фінансових даних |
| title_alt |
ON ONE MODEL OF FINANCIAL DATA |
| description |
The paper considers a model of nonstationary stochastic process of stock price forming that is presented as an additive functional of Wiener process. The trend and weighting function parameters were estimated for real time data series. |
| publisher |
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine |
| publishDate |
2025 |
| url |
https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/587 |
| work_keys_str_mv |
AT bidyukpi ononemodeloffinancialdata AT bondarenkovv ononemodeloffinancialdata AT bidyukpi proodnumodelʹfínansovihdanih AT bondarenkovv proodnumodelʹfínansovihdanih |
| first_indexed |
2025-10-30T02:49:26Z |
| last_indexed |
2025-10-30T02:49:26Z |
| _version_ |
1847373402128515072 |