ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ

The paper considers a model of nonstationary stochastic process of stock price forming that is presented as an additive functional of Wiener process. The trend and weighting function parameters were estimated for real time data series.

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2025
Автори: Bidyuk, P.I., Bondarenko, V.V.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine 2025
Онлайн доступ:https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/587
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Problems of Control and Informatics

Репозитарії

Problems of Control and Informatics
id oai:ojs2.jais.net.ua:article-587
record_format ojs
spelling oai:ojs2.jais.net.ua:article-5872025-10-08T16:16:03Z ON ONE MODEL OF FINANCIAL DATA ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ Bidyuk, P.I. Bondarenko, V.V. The paper considers a model of nonstationary stochastic process of stock price forming that is presented as an additive functional of Wiener process. The trend and weighting function parameters were estimated for real time data series. Розглянуто модель нестаціонарного випадкового процесу — формування ціни акції на біржі, яка представляє собою адитивний функціонал від вінерівського процесу. Для реального часового ряду даних оцінено параметри тренду і вагової функції моделі. V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine 2025-10-01 Article Article application/pdf https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/587 10.1615/JAutomatInfScien.v43.i7.70 Міжнародний науково-технічний журнал "Проблеми керування та інформатики"; Том 56 № 4 (2011): Міжнародний науково-технічний журнал "Проблеми керування та інформатики"; 127-131 International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics; Том 56 № 4 (2011): International Scientific and Technical Journal "PROBLEMS OF CONTROL AND INFORMATICS"; 127-131 International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics"; Vol. 56 No. 4 (2011): International Scientific and Technical Journal "PROBLEMS OF CONTROL AND INFORMATICS"; 127-131 2786-6505 2786-6491 en https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/587/658 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
institution Problems of Control and Informatics
baseUrl_str
datestamp_date 2025-10-08T16:16:03Z
collection OJS
language English
format Article
author Bidyuk, P.I.
Bondarenko, V.V.
spellingShingle Bidyuk, P.I.
Bondarenko, V.V.
ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ
author_facet Bidyuk, P.I.
Bondarenko, V.V.
author_sort Bidyuk, P.I.
title ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ
title_short ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ
title_full ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ
title_fullStr ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ
title_full_unstemmed ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ
title_sort про одну модель фінансових даних
title_alt ON ONE MODEL OF FINANCIAL DATA
description The paper considers a model of nonstationary stochastic process of stock price forming that is presented as an additive functional of Wiener process. The trend and weighting function parameters were estimated for real time data series.
publisher V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine
publishDate 2025
url https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/587
work_keys_str_mv AT bidyukpi ononemodeloffinancialdata
AT bondarenkovv ononemodeloffinancialdata
AT bidyukpi proodnumodelʹfínansovihdanih
AT bondarenkovv proodnumodelʹfínansovihdanih
first_indexed 2025-10-30T02:49:26Z
last_indexed 2025-10-30T02:49:26Z
_version_ 1847373402128515072