ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ
The paper considers a model of nonstationary stochastic process of stock price forming that is presented as an additive functional of Wiener process. The trend and weighting function parameters were estimated for real time data series.
Збережено в:
| Дата: | 2025 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine
2025
|
| Онлайн доступ: | https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/587 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Problems of Control and Informatics |
Репозитарії
Problems of Control and InformaticsБудьте першим, хто залишить коментар!