БАНК — СКЛАДНА СИСТЕМА
The bank is represented as a complex financial and economic system with a certain state column vector. The parameters of an arbitrary state as a column vectors are defined as the product of the transition matrix from one state to another. This representation of the bank allows you to make the transi...
Gespeichert in:
| Datum: | 2025 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/675 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Problems of Control and Informatics |
Institution
Problems of Control and Informatics| id |
oai:ojs2.jais.net.ua:article-675 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| institution |
Problems of Control and Informatics |
| baseUrl_str |
|
| datestamp_date |
2025-10-09T15:01:40Z |
| collection |
OJS |
| language |
English |
| topic |
банк складна система вектор стану матриця переходу моделювання поведінки складної системи |
| spellingShingle |
банк складна система вектор стану матриця переходу моделювання поведінки складної системи Velichkin, V.A. Timoshenko, M.V. БАНК — СКЛАДНА СИСТЕМА |
| topic_facet |
банк складна система вектор стану матриця переходу моделювання поведінки складної системи A bank a complex system a state vector a transition matrix the modeling of complex system behavior |
| format |
Article |
| author |
Velichkin, V.A. Timoshenko, M.V. |
| author_facet |
Velichkin, V.A. Timoshenko, M.V. |
| author_sort |
Velichkin, V.A. |
| title |
БАНК — СКЛАДНА СИСТЕМА |
| title_short |
БАНК — СКЛАДНА СИСТЕМА |
| title_full |
БАНК — СКЛАДНА СИСТЕМА |
| title_fullStr |
БАНК — СКЛАДНА СИСТЕМА |
| title_full_unstemmed |
БАНК — СКЛАДНА СИСТЕМА |
| title_sort |
банк — складна система |
| title_alt |
BANK — COMPLEX SYSTEM |
| description |
The bank is represented as a complex financial and economic system with a certain state column vector. The parameters of an arbitrary state as a column vectors are defined as the product of the transition matrix from one state to another. This representation of the bank allows you to make the transition to statistical modeling of the bank's activities via the statistics of the transition matrix. When analyzing the activities of a bank, the most common tool used by researchers is the method of indicators, that is, the ratio of financial and economic aggregates. With this approach, the evaluation of the bank’s activities is carried out using various absolute and relative indicators. A comprehensive study of these indicators allows us to conclude about the effectiveness of the financial and economic activities of the bank. We should mention the method of comparing the actual state of the values of the studied indicators with the standard values, the values of the past period, and the values of the average level. The purpose of the study is to study the relationship between the parameters describing the state of the bank at a control instant of time from the parameters of the initial state and, on the basis of this dependence to, develop methods for managing financial resources under the conditions of specified constraints. The concept of a transition matrix from one bank state to an arbitrary state is introduced. The transition of a bank as a complex FES (financial economic system) from one state to another occurs under the influence of the flow of finance consisting of elements — payments, the size of which may be equal to the minimum monetary unit. In general, each stream of payments, regardless of the value, transfers the system from one state to another. One banking (operational) day is selected as the time sampling. Consequently, a bank is considered as a complex financial and economic system with a discrete number of states, and one banking (operational) day is selected as a unit of time. This corresponds to the current approach to financial management in the banking system. The practice of applying the method to the problem of asset liquidity indicators and the Monte Carlo method showed the effectiveness of the proposed model. The general conclusions of the work are as follows: the bank is represented as a complex dynamic financial and economic system with a countable number of states; the resulting further development of the application of a systems approach to financial management, the bank is presented in the form of a system consisting of a specific set of parameters, financial management is carried out by the method of managing these parame-ters; the dependence of the parameters describing the bank factors under study at the control instant of time from the parameters of the initial state was revealed; systematized payment flows, which are represented by the transition matrix, by breaking them into components, the quantitative influence of these components on the system parameters was determined; it is proved that the relationship between the parameters of the control and initial states with a sufficient degree of probability can be expressed by a linear operator; the proposed formulas allow us to calculate all the components of a linear operator. On the basis of the obtained dependence of the parameters of the control state on the parameters of the initial state, methodical recommendations were developed for managing the parameters (assets and liabilities) of the banking structure. |
| publisher |
V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine |
| publishDate |
2025 |
| url |
https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/675 |
| work_keys_str_mv |
AT velichkinva bankcomplexsystem AT timoshenkomv bankcomplexsystem AT velichkinva bankskladnasistema AT timoshenkomv bankskladnasistema |
| first_indexed |
2025-10-30T02:49:35Z |
| last_indexed |
2025-10-30T02:49:35Z |
| _version_ |
1847373411425189888 |
| spelling |
oai:ojs2.jais.net.ua:article-6752025-10-09T15:01:40Z BANK — COMPLEX SYSTEM БАНК — СКЛАДНА СИСТЕМА Velichkin, V.A. Timoshenko, M.V. банк складна система вектор стану матриця переходу моделювання поведінки складної системи A bank a complex system a state vector a transition matrix the modeling of complex system behavior The bank is represented as a complex financial and economic system with a certain state column vector. The parameters of an arbitrary state as a column vectors are defined as the product of the transition matrix from one state to another. This representation of the bank allows you to make the transition to statistical modeling of the bank's activities via the statistics of the transition matrix. When analyzing the activities of a bank, the most common tool used by researchers is the method of indicators, that is, the ratio of financial and economic aggregates. With this approach, the evaluation of the bank’s activities is carried out using various absolute and relative indicators. A comprehensive study of these indicators allows us to conclude about the effectiveness of the financial and economic activities of the bank. We should mention the method of comparing the actual state of the values of the studied indicators with the standard values, the values of the past period, and the values of the average level. The purpose of the study is to study the relationship between the parameters describing the state of the bank at a control instant of time from the parameters of the initial state and, on the basis of this dependence to, develop methods for managing financial resources under the conditions of specified constraints. The concept of a transition matrix from one bank state to an arbitrary state is introduced. The transition of a bank as a complex FES (financial economic system) from one state to another occurs under the influence of the flow of finance consisting of elements — payments, the size of which may be equal to the minimum monetary unit. In general, each stream of payments, regardless of the value, transfers the system from one state to another. One banking (operational) day is selected as the time sampling. Consequently, a bank is considered as a complex financial and economic system with a discrete number of states, and one banking (operational) day is selected as a unit of time. This corresponds to the current approach to financial management in the banking system. The practice of applying the method to the problem of asset liquidity indicators and the Monte Carlo method showed the effectiveness of the proposed model. The general conclusions of the work are as follows: the bank is represented as a complex dynamic financial and economic system with a countable number of states; the resulting further development of the application of a systems approach to financial management, the bank is presented in the form of a system consisting of a specific set of parameters, financial management is carried out by the method of managing these parame-ters; the dependence of the parameters describing the bank factors under study at the control instant of time from the parameters of the initial state was revealed; systematized payment flows, which are represented by the transition matrix, by breaking them into components, the quantitative influence of these components on the system parameters was determined; it is proved that the relationship between the parameters of the control and initial states with a sufficient degree of probability can be expressed by a linear operator; the proposed formulas allow us to calculate all the components of a linear operator. On the basis of the obtained dependence of the parameters of the control state on the parameters of the initial state, methodical recommendations were developed for managing the parameters (assets and liabilities) of the banking structure. Банк представлений як складна фінансово-економічна система з певним векто-ром-стовпцем стану. Параметри довільного стану як вектор-стовпці визначаються як добуток матриці переходу від одного стану до іншого. Це дозволяє зробити перехід до статистичного моделювання діяльності банку через статистику матриці переходу. При аналізі діяльності банку найбільш поширеним інструментом, використовуваним дослідниками, є метод показників, тобто співвідношення фінансових і економічних агрегатів. При такому підході оцінка діяльності банку здійснюється з використанням різних абсолютних і відносних показників. Комплексне вивчення даних показників дозволяє зробити висновок про ефективність фінансово-економічної діяльності банку. Слід згадати метод порівняння фактичного стану значень досліджуваних показників з нормативними значеннями, значеннями минулого періоду, значеннями середнього рівня. Метою дослідження є вивчення залежності між параметрами, що описують стан банку в контрольний момент часу від параметрів вихідного стану і на основі цієї залежності розробка методів керування фінансовими ресурсами в умовах заданих обмежень. Вводиться поняття матриці переходу від одного стану банку до довільного. Перехід банку як складної ФЕС з одного стану в інший відбувається під впливом потоку фінансів, що складається з елементів — платежів, розмір яких може бути рівним мінімальній грошовій одиниці. У загаль-ному випадку кожен потік з платежу незалежно від величини переводить систему з одного стану в інший. Як часову дискретизацію обрано один банківський (операційний) день. Отже, банк розглядається як складна фінансово-економічна система з дискретним числом станів, а одиницею часу обрано один банківський (операційний) день. Це відповідає сформованому підходу до керування фінансами в банківській системі. Практика застосування методу до задачі про показники ліквідності активів і методу Монте–Карло показала дієвість запропонованої моделі. Загальні висновки роботи полягають у наступному: банк представлено у вигляді складної динамічної фінансово-економічної системи із численною кількістю станів; отримано подальший розвиток застосування системного підходу до керування фінансами, банк представлено у вигляді системи, що складається з певного набору параметрів, керування фінансами відбувається методом керування зазначеними параметрами; виявлено залежність параметрів, що описують досліджувані фактори банку в контрольний момент часу, від параметрів початковий стан; систематизовано потоки платежів, які представлено матрицею переходу, шляхом розбиття їх на складові, визначено кількісний вплив даних складових на параметри системи; доведено, що залежність між параметрами контрольного і початкового станів з достатнім ступенем вірогідності може бути виражена лінійним оператором, запропоновані формули дозволяють розрахувати всі складові лінійного оператора. На базі отриманої залежності параметрів контрольного стану від параметрів вихідного стану розроблено методичні рекомендації керування параметрами (активи і пасиви) банківської структури. V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine 2025-10-09 Article Article application/pdf https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/675 10.1615/JAutomatInfScien.v51.i8.20 Міжнародний науково-технічний журнал "Проблеми керування та інформатики"; Том 64 № 4 (2019): Міжнародний науково-технічний журнал "Проблеми керування та інформатики"; 139-152 International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics; Том 64 № 4 (2019): International Scientific and Technical Journal "PROBLEMS OF CONTROL AND INFORMATICS"; 139-152 International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics"; Vol. 64 No. 4 (2019): International Scientific and Technical Journal "PROBLEMS OF CONTROL AND INFORMATICS"; 139-152 2786-6505 2786-6491 en https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/675/742 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |