Ways of Asian Options Pricing
Gespeichert in:
| Datum: | 2008 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | N. L. Ivashchuk |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
2008
|
| Schriftenreihe: | Regional Economy |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000417006 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
-
Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
von: M. F. Laham, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
von: O. V. Kliuchka, et al.
Veröffentlicht: (2019) -
Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
von: E. N. Derieva, et al.
Veröffentlicht: (2015) -
Fair price options in the modification of the model Heidi-Leonenko
von: Yu. Shchestiuk
Veröffentlicht: (2014) -
Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis
von: I. V. Burtniak, et al.
Veröffentlicht: (2013)