Fractional Brownian motion in financial engineering models
Збережено в:
Дата: | 2023 |
---|---|
Автори: | V. S. Yanishevskyi, L. S. Nodzhak |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2023
|
Назва видання: | Mathematical Modeling and Computing |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001446007 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Arbitrage with fractional brownian motion?
за авторством: Bender, C., та інші
Опубліковано: (2007) -
The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008) -
Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016) -
On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007) -
Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)