Buchumschlag

Fractional Brownian motion in financial engineering models

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2023
Hauptverfasser:	V. S. Yanishevskyi, L. S. Nodzhak
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	2023
Schriftenreihe:	Mathematical Modeling and Computing
Online Zugang:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001446007
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Institution

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Ähnliche Einträge

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
von: Bratyk, M., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
von: O. O. Synyavska
Veröffentlicht: (2016)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
von: Mishura, Yu.S., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
von: S. Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2022)

From Brownian motion to molecular simulations
von: A. Rovenchak, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
von: Mishura, Y., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
von: Ebeling, W.
Veröffentlicht: (2004)

An isonormal process associated with a Brownian motion
von: A. A. Dorohovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
von: S. Roelly, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Motion reversal modeling for a Brownian particle affected by nonequilibrium fluctuations
von: A. D. Terets, et al.
Veröffentlicht: (2020)

On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
von: G. V. Riabov
Veröffentlicht: (2020)

Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
von: Banna, O., et al.
Veröffentlicht: (2008)

A direct proof of the reflection principle for Brownian motion
von: S. J. Dilworth, et al.
Veröffentlicht: (2016)

The path integral method in interest rate models
von: V. S. Yanishevskyi, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Adiabatic temperature control of the direction of motion of a Brownian motor
von: T. E. Korochkova, et al.
Veröffentlicht: (2020)

The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
von: Kopytko, B.I., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Path integral method for stochastic equations of financial engineering
von: V. S. Yanishevskyi, et al.
Veröffentlicht: (2022)

On a problem of system identification with additive fractional Brownian field
von: E. N. Derieva, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Role of Brownian motion and Neel relaxations in Mossbauer spectra of magnetic liquids
von: A. Y. Dzyublik, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Anomalous Brownian motion of colloidal particle in a nematic environment: effect of the director fluctuations
von: Turiv, T., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Brownian motion in a euclidean space with a membrane located on a given hyperplane
von: B. I. Kopytko, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one
von: I. H. Krykun
Veröffentlicht: (2016)

Effects of Brownian motions on electrical conductivity and optical transparency of two-dimensional films filled by needle-like particles
von: L. O. Mazur, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Effects of Brownian motions on electrical conductivity and optical transparency of two-dimensional films filled by needle-like particles
von: L. O. Mazur, et al.
Veröffentlicht: (2019)

On approximations of the point measures associated with the Brownian web by means of the fractional step method and the discretization of the initial interval
von: A. A. Dorogovtsev, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Some uniform estimates for the transition density of a Brownian motion on a Carnot group and their application to local times
von: A. V. Rudenko
Veröffentlicht: (2014)

Boundedness of Solutions of Fractional-like Equations of Perturbed Motion
von: A. A. Martynjuk, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Sawtooth potential model in the theory of a brownian motors
von: T. E. Korochkova, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Inertial reciprocating brownian motor
von: T. E. Korochkova, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Brownian particle in non-equilibrium plasma
von: Lev, B.I., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Evolution of moments of isotropic Brownian stochastic flows
von: V. V. Fomichov
Veröffentlicht: (2015)

Pulsating brownian motor with smooth modeling potentials in the framework of small fluctuation approximation
von: T. Y. Korochkova
Veröffentlicht: (2024)

Theoretical problem of stability of brownian disperse systems
von: N. A. Mishchuk
Veröffentlicht: (2011)

On properties of Brownian reflecting flow in a wedge
von: A. Pilipenko
Veröffentlicht: (2011)

Stochastic Brownian motors with small potential energy fluctuations
von: V. A. Vysotskaja, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Low-temperature operational regime of an adiabatic Brownian motor
von: V. M. Rozenbaum
Veröffentlicht: (2014)

Molecular rotor as a high-temperature Brownian motor
von: Ye. Tsomyk, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Exact analytical solutions in the theory of brownian motors and pumps
von: T. E. Korochkova, et al.
Veröffentlicht: (2012)

MATHEMATICAL SIMULATION OF THE MOTION OF A SOLAR SPOT ON THE SURFACE OF A STIRLING ENGINE RECEIVER
von: Dieliev, D.
Veröffentlicht: (2021)

Symmentry properties of brownian motors with fluctuating periodic potential energy
von: I. V. Shapochkina, et al.
Veröffentlicht: (2017)