Зображення обкладинки

Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2023
Автори:	M. F. Laham, S. N.I. Ibrahim
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2023
Назва видання:	Mathematical Modeling and Computing
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001463887
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2015)

Ways of Asian Options Pricing
за авторством: N. L. Ivashchuk
Опубліковано: (2008)

European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
за авторством: E. Aatif, та інші
Опубліковано: (2023)

Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2008)

Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates
за авторством: A. Sawal, та інші
Опубліковано: (2022)

Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps
за авторством: Zhuravyts'kyi, D. G., та інші
Опубліковано: (2000)

Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2013)

Smooth penalty methods on the basis of combined penalty function
за авторством: L. A. Sobolenko, та інші
Опубліковано: (2014)

About the method of solution an option price equation in the Heston model
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2012)

The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
за авторством: O. V. Kliuchka, та інші
Опубліковано: (2019)

Fair price options in the modification of the model Heidi-Leonenko
за авторством: Yu. Shchestiuk
Опубліковано: (2014)

Inhomogeneous diffusion processes on a half-line with jumps on its boundary
за авторством: R. V. Shevchuk
Опубліковано: (2011)

Particle diffusion in a wave with randomly jumping phase
за авторством: Zasenko, V.I., та інші
Опубліковано: (2015)

Replacement of administrative penalties in a production on execution of decisions about imposition of administrative penalties
за авторством: Yu. O. Livar
Опубліковано: (2014)

Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme
за авторством: P. P. Horun
Опубліковано: (2014)

On the rate of convergence of barrier option prices in binomial market to those in continuous time market
за авторством: Soloveiko, O., та інші
Опубліковано: (2008)

The valuation of knock-out power calls under Black–Scholes framework
за авторством: A. S. Sawal, та інші
Опубліковано: (2022)

Мagnetized particle diffusion in a random electric field with jumping phase
за авторством: Zasenko, V.I., та інші
Опубліковано: (2018)

The multivalued penalty method for evolution variational inequalities with λ₀-pseudomonotone multivalued maps
за авторством: Kasyanov, P.O., та інші
Опубліковано: (2007)

On Approximate Calculation of the Coefficients of Exact Penalty Functions
за авторством: Лаптин, Юрий Петрович, та інші
Опубліковано: (2019)

Exact penalty functions in schemes of decomposition of variables
за авторством: Ju. P. Laptin
Опубліковано: (2014)

On Approximate Calculation of the Coefficients of Exact Penalty Functions
за авторством: Ju. P. Laptin, та інші
Опубліковано: (2019)

Estimation of Parenthood Wage Penalties and Benefits in Ukraine
за авторством: I. O. Kurylo, та інші
Опубліковано: (2016)

Necessary conditions of extremum, penalty functions and regularity
за авторством: Pshenichny , B. N., та інші
Опубліковано: (1992)

Convergence of an impulsive storage process with jump switchings
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2008)

The influence of sampling options on accuracy of numerical solution of the three-dimensional problem of hydrogen diffusion
за авторством: O. V. Hembara, та інші
Опубліковано: (2016)

Problems related to estimation of the coefficients of exact penalty functions
за авторством: Ju. P. Laptin, та інші
Опубліковано: (2019)

The role of socially useful works in the system of administrative penalties
за авторством: I. S. Yakovets, та інші
Опубліковано: (2018)

On resolvent of the Levy process with matrix-exponential distribution of jumps
за авторством: Ye. V. Karnaukh
Опубліковано: (2016)

The measure preserving and nonsingular transformations of the jump Levy processes
за авторством: Smorodina, N.V.
Опубліковано: (2008)

On resolvent of the Levy process with matrix-exponential distribution of jumps
за авторством: Karnaukh, E. V., та інші
Опубліковано: (2016)

Averaging of evolution equations disturbed by random processes with jumps
за авторством: Kolomiets , Yu. V., та інші
Опубліковано: (1992)

Domain decomposition schemes based on penalty method for problems of ideal contact between elastic bodies
за авторством: I. I. Prokopyshyn
Опубліковано: (2014)

Computational method of nodal transformation of the pricing process in the electricity market
за авторством: Kh. Borukaiev, та інші
Опубліковано: (2022)

The Theoretical-Methodical Basis of Research in Assessing Pricing Processes of Businesses
за авторством: Yu. Yerfort, та інші
Опубліковано: (2021)

The Methodical Basis of Evaluation of the Company&#039;s Pricing Processes
за авторством: Yu. Yerfort
Опубліковано: (2021)

Methodological accents and options processing waste metallurgical industry
за авторством: V. S. Zenkov, та інші
Опубліковано: (2010)

Options for Organizing the Process of Transition to Preparation of the IFRS Reporting
за авторством: O. V. Kharlamova
Опубліковано: (2015)

Euro-Asian Bridge to NLUV
за авторством: N. Orach
Опубліковано: (1998)