Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
Gespeichert in:
| Datum: | 2023 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | M. F. Laham, S. N.I. Ibrahim |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2023
|
| Schriftenreihe: | Mathematical Modeling and Computing |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001463887 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
von: S. Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: S. Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
von: E. N. Derieva, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: E. N. Derieva, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Ways of Asian Options Pricing
von: N. L. Ivashchuk
Veröffentlicht: (2008)
von: N. L. Ivashchuk
Veröffentlicht: (2008)
European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
von: E. Aatif, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: E. Aatif, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval
von: Mishura, Yu. S., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Mishura, Yu. S., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates
von: A. Sawal, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: A. Sawal, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps
von: Zhuravyts'kyi, D. G., et al.
Veröffentlicht: (2000)
von: Zhuravyts'kyi, D. G., et al.
Veröffentlicht: (2000)
Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis
von: I. V. Burtniak, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: I. V. Burtniak, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Smooth penalty methods on the basis of combined penalty function
von: L. A. Sobolenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: L. A. Sobolenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
About the method of solution an option price equation in the Heston model
von: V. S. Yanishevskyi, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: V. S. Yanishevskyi, et al.
Veröffentlicht: (2012)
The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
von: O. V. Kliuchka, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: O. V. Kliuchka, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Fair price options in the modification of the model Heidi-Leonenko
von: Yu. Shchestiuk
Veröffentlicht: (2014)
von: Yu. Shchestiuk
Veröffentlicht: (2014)
Inhomogeneous diffusion processes on a half-line with jumps on its boundary
von: R. V. Shevchuk
Veröffentlicht: (2011)
von: R. V. Shevchuk
Veröffentlicht: (2011)
Particle diffusion in a wave with randomly jumping phase
von: Zasenko, V.I., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Zasenko, V.I., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Replacement of administrative penalties in a production on execution of decisions about imposition of administrative penalties
von: Yu. O. Livar
Veröffentlicht: (2014)
von: Yu. O. Livar
Veröffentlicht: (2014)
Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme
von: P. P. Horun
Veröffentlicht: (2014)
von: P. P. Horun
Veröffentlicht: (2014)
On the rate of convergence of barrier option prices in binomial market to those in continuous time market
von: Soloveiko, O., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Soloveiko, O., et al.
Veröffentlicht: (2008)
The valuation of knock-out power calls under Black–Scholes framework
von: A. S. Sawal, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: A. S. Sawal, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Мagnetized particle diffusion in a random electric field with jumping phase
von: Zasenko, V.I., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Zasenko, V.I., et al.
Veröffentlicht: (2018)
The multivalued penalty method for evolution variational inequalities with λ₀-pseudomonotone multivalued maps
von: Kasyanov, P.O., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Kasyanov, P.O., et al.
Veröffentlicht: (2007)
On Approximate Calculation of the Coefficients of Exact Penalty Functions
von: Лаптин, Юрий Петрович, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Лаптин, Юрий Петрович, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Exact penalty functions in schemes of decomposition of variables
von: Ju. P. Laptin
Veröffentlicht: (2014)
von: Ju. P. Laptin
Veröffentlicht: (2014)
On Approximate Calculation of the Coefficients of Exact Penalty Functions
von: Ju. P. Laptin, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Ju. P. Laptin, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Estimation of Parenthood Wage Penalties and Benefits in Ukraine
von: I. O. Kurylo, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: I. O. Kurylo, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Necessary conditions of extremum, penalty functions and regularity
von: Pshenichny , B. N., et al.
Veröffentlicht: (1992)
von: Pshenichny , B. N., et al.
Veröffentlicht: (1992)
Convergence of an impulsive storage process with jump switchings
von: Samoilenko, I. V., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Samoilenko, I. V., et al.
Veröffentlicht: (2008)
The influence of sampling options on accuracy of numerical solution of the three-dimensional problem of hydrogen diffusion
von: O. V. Hembara, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: O. V. Hembara, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Problems related to estimation of the coefficients of exact penalty functions
von: Ju. P. Laptin, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Ju. P. Laptin, et al.
Veröffentlicht: (2019)
The role of socially useful works in the system of administrative penalties
von: I. S. Yakovets, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: I. S. Yakovets, et al.
Veröffentlicht: (2018)
On resolvent of the Levy process with matrix-exponential distribution of jumps
von: Ye. V. Karnaukh
Veröffentlicht: (2016)
von: Ye. V. Karnaukh
Veröffentlicht: (2016)
The measure preserving and nonsingular transformations of the jump Levy processes
von: Smorodina, N.V.
Veröffentlicht: (2008)
von: Smorodina, N.V.
Veröffentlicht: (2008)
On resolvent of the Levy process with matrix-exponential distribution of jumps
von: Karnaukh, E. V., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Karnaukh, E. V., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Averaging of evolution equations disturbed by random processes with jumps
von: Kolomiets , Yu. V., et al.
Veröffentlicht: (1992)
von: Kolomiets , Yu. V., et al.
Veröffentlicht: (1992)
Domain decomposition schemes based on penalty method for problems of ideal contact between elastic bodies
von: I. I. Prokopyshyn
Veröffentlicht: (2014)
von: I. I. Prokopyshyn
Veröffentlicht: (2014)
Computational method of nodal transformation of the pricing process in the electricity market
von: Kh. Borukaiev, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Kh. Borukaiev, et al.
Veröffentlicht: (2022)
The Theoretical-Methodical Basis of Research in Assessing Pricing Processes of Businesses
von: Yu. Yerfort, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Yu. Yerfort, et al.
Veröffentlicht: (2021)
The Methodical Basis of Evaluation of the Company's Pricing Processes
von: Yu. Yerfort
Veröffentlicht: (2021)
von: Yu. Yerfort
Veröffentlicht: (2021)
Methodological accents and options processing waste metallurgical industry
von: V. S. Zenkov, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: V. S. Zenkov, et al.
Veröffentlicht: (2010)
Options for Organizing the Process of Transition to Preparation of the IFRS Reporting
von: O. V. Kharlamova
Veröffentlicht: (2015)
von: O. V. Kharlamova
Veröffentlicht: (2015)
Euro-Asian Bridge to NLUV
von: N. Orach
Veröffentlicht: (1998)
von: N. Orach
Veröffentlicht: (1998)
Ähnliche Einträge
-
Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
von: S. Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
von: E. N. Derieva, et al.
Veröffentlicht: (2015) -
Ways of Asian Options Pricing
von: N. L. Ivashchuk
Veröffentlicht: (2008) -
European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
von: E. Aatif, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval
von: Mishura, Yu. S., et al.
Veröffentlicht: (2008)