Latysh, E., & Koshulko, O. (2012). Testing k-value in k-fold cross validation of forecasting models for time series analysis of G-spreads of top-quality RUB bonds.
Чикаго стиль цитування (17-те видання)Latysh, E., та O. Koshulko. Testing K-value in K-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds. 2012.
Стиль цитування MLA (8-ме видання)Latysh, E., та O. Koshulko. Testing K-value in K-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds. 2012.
Попередження: стилі цитування не завжди правильні на всі 100%.