Testing k-value in k-fold cross validation of forecasting models for time series analysis of G-spreads of top-quality RUB bonds
Збережено в:
| Дата: | 2012 |
|---|---|
| Автори: | E. Latysh, O. Koshulko |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
2012
|
| Назва видання: | Inductive modeling of complex systems |
| Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001168129 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds
за авторством: Latysh, E., та інші
Опубліковано: (2012) -
Scientific tops of Professor K.G. Horodenska
за авторством: L. Kolibaba, та інші
Опубліковано: (2018) -
Sociological tests: nature and validization
за авторством: S. Dembitskyi
Опубліковано: (2016) -
Sociological tests: nature and validization
за авторством: S. Dembitskij
Опубліковано: (2016) -
On Matrix Operators on the Series Space |Nθp|k
за авторством: R. N. Mohapatra, та інші
Опубліковано: (2017)