Credit Derivatives Pricing Models
Збережено в:
| Дата: | 2024 |
|---|---|
| Автори: | I. M. Viadrova, I. V. Bitner, T. V. Novikova |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
2024
|
| Назва видання: | The problems of economy |
| Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001490449 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Optimal Pricing of the Credit and Deposit Products of Commercial Bank
за авторством: A. O. Drozd
Опубліковано: (2015) -
Calculating the Price for Derivative Financial Assets of Bessel Processes Using the Sturm-Liouville Theory
за авторством: I. V. Burtnyak, та інші
Опубліковано: (2017) -
Information model for pricing on electronic markets
за авторством: V. S. Sazheniuk, та інші
Опубліковано: (2020) -
Modeling of credit risks on the basis of the theory of survival
за авторством: N. V. Kuznetsova, та інші
Опубліковано: (2017) -
Substantiating the Prices for Enterprise Products on the Basis of Optimization Models
за авторством: S. M. Osypenko, та інші
Опубліковано: (2020)