Зображення обкладинки

Stochastic differential formula and solution of control problem

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2024
Автор:	K. Dziubenko
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2024
Назва видання:	International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics»
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001515000
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Uniqueness in law of solutions of stochastic differential inclusions
за авторством: Lepeyev, A.N.
Опубліковано: (2007)

About the Problem of Stabilization of Control Stochastic Differential-Functional Systems with Finite Delay
за авторством: V. I. Musurivskyi
Опубліковано: (2019)

On existence of solution of the Cauchy problem for nonlinear stochastic partial differential-difference equations of neutral type
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2021)

Variation formulas for solution of delay differential equations with mixed initial condition and delay perturbation
за авторством: T. Tadumadze
Опубліковано: (2014)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

About the Problem of Stabilizаtion of Control Stochastic Differential-Functional Systems with Finite Delay
за авторством: Мусурівський, Віктор Іванович
Опубліковано: (2019)

Existence and uniqueness of solution to the Cauchy problem for neutral stochastic differential equation of reaction-diffusion type
за авторством: A. N. Stanzhitskij, та інші
Опубліковано: (2016)

On the solvability of the main inverse problem of stochastic differential systems
за авторством: M. I. Tleubergenov, та інші
Опубліковано: (2019)

The existence of strong solutions of diffusion stochastic differential equations with entire prehistory and integral contractors
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2013)

On the stability of the solution of the linear autonomous stochastic partial differential equation with external random disturbances
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2014)

On existence of solution of the Cauchy problem for nonlinear diffusion stochastic partial differential-difference equations of neutral type with random external perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

The existence almost certainly strong solution of nonlinear stochastic functional differential equations with random perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2016)

On one stochastic optimal control problem with variable delay
за авторством: Agayeva, C.
Опубліковано: (2007)

An example of a stochastic differential equation with the property of weak non-uniqueness of a solution
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2006)

On existence and stabization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito–Skorokhod equation with random parameters
за авторством: V. K. Yasynskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

The problem of stabilization of stochastic differential-functional equations with impulse Markovian indignations and eventual behind
за авторством: V. I. Musurivskyi, та інші
Опубліковано: (2014)

One class of multidimensional stochastic differential equations having no property of weak uniqueness of a solution
за авторством: Aryasova, O.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On stochastic differential inclusions with unbounded right sides
за авторством: Lepeyev, A.N.
Опубліковано: (2006)

Stochastic differential games in distributed delay systems
за авторством: L. A. Vlasenko, та інші
Опубліковано: (2021)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching
за авторством: V. K. Jasinskij, та інші
Опубліковано: (2016)

The criterion of absolute stability of the solutions for stochastic dynamic diffuse automatic control systems with external disturbances
за авторством: A. M. Kalyniuk, та інші
Опубліковано: (2015)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

The problem of stability of stochastic differential-functional equations with impulse Markovian indignations and eventual behind
за авторством: V. I. Musurivskyi
Опубліковано: (2014)

Stochastic differential equations with interaction and the law of iterated logarithm
за авторством: M. P. Lagunova
Опубліковано: (2012)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

The values of perfect information and stochastic solution
за авторством: V. M. Horbachuk, та інші
Опубліковано: (2017)

Stability after the first approaching of solutions of Ito-Schorohod&#039;s stochastic differential equations in Hilbert spaces
за авторством: A. V. Nikitin, та інші
Опубліковано: (2013)

On the solution of the problem of stochastic stability of the integral manifold by the Lyapunov&#039;s second method
за авторством: G. K. Vasilina, та інші
Опубліковано: (2016)

Stability under stochastic perturbation of solutions of mathematical models of information spreading process with external control
за авторством: O. Nakonechnyi, та інші
Опубліковано: (2018)

Construction of an approximate solution to an optimal control problem for a singularly perturbed differential-algebraic system
за авторством: O. V. Tarasenko
Опубліковано: (2014)

The estimations of error of approaching Fourier's coefficients of two variables by the cubature formula on the class of differentiable functions
за авторством: Литвин, О. М., та інші
Опубліковано: (2016)

The estimations of error of approaching Fourier's coefficients of two variables by the cubature formula on the class of differentiable functions
за авторством: Литвин, О. М., та інші
Опубліковано: (2016)

On Frobenius' Theta Formula
за авторством: Fiorentino, Alessio, та інші
Опубліковано: (2020)

The Ukrainian Formula for Innovation
за авторством: O. F. Morozov
Опубліковано: (2014)

Existence of a solution to the Dirichlet problem for the heat equation with general stochastic measure
за авторством: M. F. Horodnii
Опубліковано: (2018)