On approximations of the point measures associated with the Brownian web by means of the fractional step method and the discretization of the initial interval
Збережено в:
| Дата: | 2020 |
|---|---|
| Автори: | A. A. Dorogovtsev, M. B. Vovchanskii |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
2020
|
| Назва видання: | Ukrainian Mathematical Journal |
| Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001154743 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016) -
On self-intersection local times for generalized Brownian bridges and the distance between step functions
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2015) -
Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
за авторством: Banna, O., та інші
Опубліковано: (2008) -
Correlated Brownian Motions as an Approximation to Deterministic Mean-Field Dynamics
за авторством: Kotelenez, P.
Опубліковано: (2005) -
Arbitrage with fractional brownian motion?
за авторством: Bender, C., та інші
Опубліковано: (2007)