Asymptotics of control problem for the diffusion process in Markov environment

Asymptotics of control problem for the diffusion process in Markov environment

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2020
Автори:	Ja. M. Chabanjuk, A. V. Nikitin, U. T. Khimka
Формат:	Стаття
Мова:	English
Опубліковано:	2020
Назва видання:	International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics»
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001258994
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Asymptotics of normalized control with Markov switchings
за авторством: A. V. Nikitin, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic dissipativity of diffusion process
за авторством: A. V. Kinash, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic Dissipativity of Lorenz model with Markov Switching for the City Development
за авторством: A. V. Kinash, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic Dissipativity of Lorenz model with Markov Switching for the City Development
за авторством: Kinash, A.V., та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic properties of the impulse perturbation process under the Poisson approximation conditions with point of equilibrium quality criterion
за авторством: Ja. M. Chabanjuk, та інші
Опубліковано: (2020)

Asymptotic dissipation for random processes with impulse perturbation in the Poisson approximation scheme
за авторством: I. V. Samojlenko, та інші
Опубліковано: (2018)

Asymptotic Expansion of Markov Random Evolution
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2006)

The problem of a discrete Markov diffusion abandoning an interval
за авторством: D. V. Koroljuk
Опубліковано: (2016)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Ya. Chabaniuk, та інші
Опубліковано: (2018)

Asymptotic expansions for quasi-stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2007)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2005)

On summation of asymptotic addends in solutions of diffusion problems
за авторством: Yu. Bilushchak, та інші
Опубліковано: (2014)

Differential equations with small stochastic supplements under Poisson approximation conditions
за авторством: I. V. Samojlenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic dissipativity for merged stochastic evolutionary systems with markov switchings and impulse perturbations under conditions of Levy aproximations
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2020)

Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
за авторством: Koroliuk, D., та інші
Опубліковано: (1995)

To the problem of canonical factorization for Markov additive processes
за авторством: Bratiichuk, N.S.
Опубліковано: (1995)

Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching
за авторством: V. K. Jasinskij, та інші
Опубліковано: (2016)

Random walks in random environment with Markov dependence on time
за авторством: Boldrighini, C., та інші
Опубліковано: (2008)

Stochastic optimization procedure for testing model in semi-Markov environment
за авторством: V. R. Kukurba, та інші
Опубліковано: (2014)

Dynamic risk control in multidimensional markov models
за авторством: Al. A. Vojna, та інші
Опубліковано: (2019)

Dynamic risk control in multidimensional Markov models
за авторством: Al. A. Vojna, та інші
Опубліковано: (2018)

A semi-Markov model of inventory control
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic dissipativity of stochastic processes with impulse perturbation in the Levy approximation scheme
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2018)

Strong laws of large numbers and asymptotic equipartition property for the asymptotic n-branch Markov chains indexed by a Cayley tree
за авторством: R. Gao, та інші
Опубліковано: (2017)

p-Adic Markov process and the problem of the first return over balls
за авторством: O. F. Casas-Sánchez, та інші
Опубліковано: (2021)

Markov approximation of stable processes by random walks
за авторством: Kulik, A.M.
Опубліковано: (2006)

Asymptotically optimal control for a control-linear problem with fast and slow variables
за авторством: I. A. Bojtsova
Опубліковано: (2016)

A limit theorem for semi-Markov process
за авторством: Bondarenko, A.
Опубліковано: (2007)

Assessment and optimal policies of semi-continuous killed Markov decision processes
за авторством: P. R. Shpak, та інші
Опубліковано: (2016)

Limit theorems for oscillatory functionals of a Markov process
за авторством: Androshchuk, T.O., та інші
Опубліковано: (2005)

Orthogonal Dualities of Markov Processes and Unitary Symmetries
за авторством: Carinci, G., та інші
Опубліковано: (2019)

On the Asymptotic Behavior of a Subcritical Branching Process with Immigration
за авторством: Ja. M. Khusanbaev
Опубліковано: (2013)

Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme
за авторством: P. P. Horun
Опубліковано: (2014)

Convergence of option rewards for Markov type price processes
за авторством: Silvestrov, D., та інші
Опубліковано: (2007)

On Markov graphs
за авторством: Kozerenko, Sergiy
Опубліковано: (2018)

On Markov graphs
за авторством: S. Kozerenko
Опубліковано: (2013)

On Markov graphs
за авторством: Kozerenko, S.
Опубліковано: (2013)

Synthesis of optimal control of stochastic dynamical systems of random structure with Markov switchings
за авторством: A. Das, та інші
Опубліковано: (2017)

On approximate optimal control for the reaction-diffusion process in mi-croinhomogeneous medium
за авторством: N. V. Gorban, та інші
Опубліковано: (2021)

Invariance principle for diffusions in random environment
за авторством: Struckmeier, S.
Опубліковано: (2008)