The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
Збережено в:
| Дата: | 2019 |
|---|---|
| Автори: | O. V. Kliuchka, L. M. Bohrinovtseva |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
2019
|
| Назва видання: | Business Inform |
| Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000991254 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Hedging instruments in price risks management (on the example of Ukraine’s agricultural and energy markets)
за авторством: M. V. Dykha, та інші
Опубліковано: (2024) -
Hedging of the European option with nonsmooth payment function
за авторством: O. A. Glonti, та інші
Опубліковано: (2018) -
Hedging Financial Risks in the Economic Practices of Small Business: Current Imperatives
за авторством: H. M. Kolomiiets, та інші
Опубліковано: (2017) -
Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A.V.
Опубліковано: (1995) -
Ways of Asian Options Pricing
за авторством: N. L. Ivashchuk
Опубліковано: (2008)