Зображення обкладинки

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations and continuous time

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2019
Автори:	P. S. Knopov, E. I. Kasitskaja
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2019
Назва видання:	Cybernetics and Systems Analysis
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001018665
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Consistency and properties of large deviations of empirical estimates in stochastic optimization problems for homogeneous random fields under nonhomogeneous and homogeneous observations
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Properties of large deviations of empirical estimates in a stochastic optimization problem for a homogeneous random field
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2020)

On large deviations in estimation problem with dependent observations
за авторством: Knopov, P.S., та інші
Опубліковано: (2005)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem for a homogeneous random field with a discrete parameter
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

About convergence conditions for the empirical mean method of stochastic programming
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2018)

Estimates of probabilities of large deviations in problems of estimation of calculated actions. I
за авторством: Bondarev , В. V., та інші
Опубліковано: (1991)

The local principle of large deviations for solutions of Ito stochastic equations with quick drift
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2015)

Guaranteed estimation of linear algebraic equations parameters in case of nonstationary observation
за авторством: A. G. Nakonechnyj, та інші
Опубліковано: (2014)

Large deviations in the problem of distinguishing the counting processes
за авторством: Lin'kov, Yu. N., та інші
Опубліковано: (1993)

Stability estimates for linear stochastic systems with deviating argument of neutral type
за авторством: Bychkov, A. S., та інші
Опубліковано: (1993)

Large deviation theorems in the problem of testing two simple hypotheses
за авторством: Lin'kov, Yu. N., та інші
Опубліковано: (1995)

Large deviation probabilities for UH-statistics
за авторством: Borovskikh, Yu. V., та інші
Опубліковано: (1994)

The Cauchy problem for a stochastic parabolic equation with a deviation of the argument
за авторством: H. M. Perun, та інші
Опубліковано: (2022)

On the Strong Law of Large Numbers for Multivariate Martingales with Continuous Time
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (2001)

Statistical approximation of multicriteria problems of stochastic programming
за авторством: B. V. Norkin
Опубліковано: (2015)

Statistical approximation of multicriteria problems of stochastic programming
за авторством: Norkin, B.V.
Опубліковано: (2015)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

Asymptotic formulas for probabilities of large deviations of ladder heights
за авторством: Nagaev, S.V.
Опубліковано: (2008)

Large deviation principle for processes with Poisson noise term
за авторством: A. Logachov
Опубліковано: (2012)

Large deviations for impulsive processes in the scheme of Poisson approximation
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2012)

Limit theorems for conditional distributions with regard for large deviations
за авторством: Zaigraev, A. Yu., та інші
Опубліковано: (1999)

On uniform deviation from the space of continuous function
за авторством: V. K. Masliuchenko, та інші
Опубліковано: (2014)

Switching regression construction method in continuous time with unknown switching points
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2020)

Space-time picture and observables in heavy ion collisions at the Large Hadron Collider energies
за авторством: Yu. M. Sinyukov, та інші
Опубліковано: (2023)

Large deviations for one-dimensional SDE with discontinuous diffusion coefficient
за авторством: A. M. Kulik, та інші
Опубліковано: (2012)

Large deviation principle for one-dimensional SDEs with discontinuous coefficients
за авторством: D. D. Sobolieva
Опубліковано: (2012)

Large deviations principle for finite system of heavy diffusion particles
за авторством: V. V. Konarovskyi
Опубліковано: (2014)

Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

Robust estimation problems for stochastic processes
за авторством: Moklyachuk, M., та інші
Опубліковано: (2006)

Problem of large deviations for Markov random evolutions with independent increments in the scheme of asymptotically small diffusion
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2010)

Stochastic models in the problems of forecasting the epidemiological situation
за авторством: O. V. Bohdanov, та інші
Опубліковано: (2022)

Estimation of nonstationary parameters of differential equations under uncertainty
за авторством: O. H. Nakonechnyi, та інші
Опубліковано: (2018)

Problems of Estimation of the Budget Programs in Ukraine
за авторством: T. S. Naboka
Опубліковано: (2014)

Large deviations for impulsive processes of accumulation in a phase merging scheme
за авторством: V. S. Koroliuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Large deviations for Bayes discrimination of a finite number of simple hypotheses
за авторством: Gabriel', L. A., та інші
Опубліковано: (1999)

Continuous solutions of difference-functional equations with many deviations of the argument
за авторством: N. L. Denysenko, та інші
Опубліковано: (2021)

Estimate for deviation of functions from their Fourier sums
за авторством: R. V. Tovkach
Опубліковано: (2017)

Guaranteed estimation of nonstationary parameters of difference equations under uncertainty
за авторством: A. G. Nakonechnyj, та інші
Опубліковано: (2018)

On nonstationary game problem of motion control
за авторством: Al. A. Chikrij
Опубліковано: (2015)

A parallel algorithm for solving two-stage stochastic programming problem
за авторством: O. P. Lykhovyd
Опубліковано: (2019)