Path integral method for stochastic equations of financial engineering
Збережено в:
Дата: | 2022 |
---|---|
Автори: | V. S. Yanishevskyi, S. P. Baranovska |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2022
|
Назва видання: | Mathematical Modeling and Computing |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001320014 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Репозиторії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
The path integral method in interest rate models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2021) -
Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023) -
Path Integrals on Euclidean Space Forms
за авторством: Capobianco, G., та інші
Опубліковано: (2015) -
About the method of solution an option price equation in the Heston model
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2012) -
The existence of strong solutions of diffusion stochastic differential equations with entire prehistory and integral contractors
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2013)