Зображення обкладинки

Path integral method for stochastic equations of financial engineering

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2022
Автори:	V. S. Yanishevskyi, S. P. Baranovska
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2022
Назва видання:	Mathematical Modeling and Computing
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001320014
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

The path integral method in interest rate models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2021)

Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)

About the method of solution an option price equation in the Heston model
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2012)

The existence of strong solutions of diffusion stochastic differential equations with entire prehistory and integral contractors
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2013)

Civil Society: Search for Consensus on the path to European integration
за авторством: O. Mandebura
Опубліковано: (2017)

Optimization sets the initial values in the integral moment stability for linear stochastic equations in Hilbert space
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2014)

A generalization of an extended stochastic integral
за авторством: Albeverio, S., та інші
Опубліковано: (2007)

Limit theorems for backward stochastic equations
за авторством: Makhno, S.Ya., та інші
Опубліковано: (2008)

The limit stochastic equation changes type
за авторством: Makhno, S.Ya.
Опубліковано: (2005)

Highly informative integrated method for determining the type of engine oil
за авторством: A. V. Mamykin, та інші
Опубліковано: (2019)

Theatrical Festival The Golden Lion (A Path to European Integration)
за авторством: S. Demianenko
Опубліковано: (2017)

Development of a concept of financial management of integrated corporate structure (ICS) of the engineering industry
за авторством: H. V. Telnova
Опубліковано: (2013)

Stochastic differential equations with interaction and the law of iterated logarithm
за авторством: M. P. Lagunova
Опубліковано: (2012)

Stochastic Bernoulli equation on the algebra of generalized functions
за авторством: H. Rguigui
Опубліковано: (2023)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

Homogenization of random functionals on solutions of stochastic equations
за авторством: Ja. I. Granovskij, та інші
Опубліковано: (2015)

The path integral representation kernel of evolution operator in Merton-Garman model
за авторством: Blazhyevskyi, L.F., та інші
Опубліковано: (2011)

On the solution of the problem of stochastic stability of the integral manifold by the Lyapunov&#039;s second method
за авторством: G. K. Vasilina, та інші
Опубліковано: (2016)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)

The functional law of iterated logarithm for Ito stochastic integrals
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2014)

The scientific, engineering methods and their integration as part of STEM education. The practical guide
за авторством: Z. Bilyk, та інші
Опубліковано: (2019)

Method and methodeia: a path to freedom or logical constraint
за авторством: V. Nikolaenko, та інші
Опубліковано: (2015)

Method and methodeia: a path to freedom or logical constraint
за авторством: V. Nikolaienko, та інші
Опубліковано: (2015)

Overview of methods and algorithms of constructing the shortest paths and prospects of their development
за авторством: A. N. Trofimchuk, та інші
Опубліковано: (2020)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

Factor Ordering and Path Integral Measure for Quantum Gravity in (1+1) Dimensions
за авторством: Haga, J., та інші
Опубліковано: (2017)

Sticky-reflected stochastic heat equation driven by colored noise
за авторством: V. Konarovskyi
Опубліковано: (2020)

On time inhomogeneous stochastic Itф equations with drift in Ld+1
за авторством: N. V. Krylov
Опубліковано: (2020)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

Stochastic differential equations of charged particle motion in toroidal plasmas
за авторством: Gurin, A.A., та інші
Опубліковано: (2017)

A stochastic interpretation of the parametrix method
за авторством: A. Kohatsu-Higa
Опубліковано: (2023)

Methods for derivation of the stochastic Boltzmann hierarchy
за авторством: Petrina, D.Ya.
Опубліковано: (2000)

Regularity of the mild solution of a parabolic equation with stochastic measure
за авторством: I. M. Bodnarchuk
Опубліковано: (2017)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Features of mathematical simulation of gas path dynamics in the problem of the stability of low-frequency processes in liquid-propellant rocket engines
за авторством: N. V. Khorjak, та інші
Опубліковано: (2017)

On optimal control of a stochastic equation with a fractional Wiener pro-cess
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Numerical path-integration calculation of transport properties of star polymers and theta-DLA aggregates
за авторством: Mansfield, M.L., та інші
Опубліковано: (2002)

Institutional Transformation of Higher Education as a Path of an Effective Integration into the Contemporary World Economy
за авторством: I. I. Pominova
Опубліковано: (2015)